Всегда, когда у меня начинаются сильные потери на рынке — я возвращаюсь к этим постулатам или правилам.
И определяю какой из них я нарушил, после всё опять становится на свои места.
Часто мы забываем об этом, но иногда нужно себе напоминать.




1. на рынке действуют 3 типа трендов:

Первичный — формирующийся годами

Вторичный — несколько месяцев

Малый — Несколько недель, дней или часов

2. Любоый первичный тренд состоит из трех фаз:

Фаза накопления — это период, в который зарождающимся тренде знает лишь ограниченное кол-во участников рынка (например инсайдеры). Они начинают открывать сделки, но их объёмы по отношению ко всему рынку невелики, а потому не могут выступить сильным драйвером цены. Во время фазы накопления цена меняется слабо и несущественно.

Фаза участия — это период формирования тренда, в который сделки начинают открывать уже многие участники рынка, окончательно осознав, что тренд сформировался. Массовое открытие позиций стимулирует динамику тенденции, поэтому цена на протяжении фазы участия меняется очень быстро и сильно.

( Читать дальше )

По мнению Питера Буквара, профессионального инвестора с Уолл-стрит и директора по инвестициям в Bleakley Advisory Group, падение Биткоина, начавшееся в прошлом месяце может быть всего лишь предвестником грядущего обвала. Об этом пишет Cointelegraph.

По словам Буквара, Биткоин может упасть на 90%, вернувшись к отметке, которая последний раз наблюдалась в феврале 2017 года, когда рост цены Биткоина только начинался.

«Я не удивлюсь, если в следующем году биткоин подешевеет до уровня $1000-3000», — сказал Буквар в эфире телеканала CNBC.

По словам Буквара, он не ожидает, что эта криптовалюта полностью исчезнет. Он считает, что в обвале виновен рост глобальной процентной ставки, который и поспособствовал превращению Биткоина в спекулятивный пузырь за счет обесценивающихся денег.

По его словам, опасения вызывает вероятность того, что тяжелая ситуация на рынке на криптовалюты повлияет на настроения инвесторов и за пределами этого рынка.

Такие заявления о ее «страшности» делаются исходя из цифры, что для ее «отбития» надо сделать аж 67% доходности. Но это чисто формальный подход и подобные заявления делаются от непонимания от какой суммы считать просадку и для каких случаев она допустима. 

Допустим Вы построили систему торговли одним фьючерсным контрактом и грамотно рассчитали ее максимальную просадку MDD в деньгах (не ту, что на эквити, а именно грамотно). Если речь о системе с 1 контрактом, то и доходность и MDD могут быть только в рублях, а проценты — это уже более «хитрый» расчет. Сколько Вам нужно «живых» денег, чтобы всегда торговать одним контрактом? А очень просто: в любой точке максимума (!) эквити у Вас должна быть сумма равная 2*ГО+MDD (коэффициент 2 потому что просадка может попасть на кризис, во время которого, как правило, ГО повышают, судя по опыту 2008-го, в 2 раза). Тогда, пока Вы не превзошли MDD (а если превзошли, то систему надо «выбрасывать на помойку»), Вы всегда сможете войти на 1 контракт. А теперь давайте  рассмотрим типичную ситуацию: ГО=20000, MDD=30000. Какая сумма у Вас должна быть в максимуме? Правильно 70000. Допустим Вы попали в просадку 20000, что вполне нормально и штатно для системы  (иначе откуда Вы получили MDD=30000?). Какова Ваша просадка к 70000? Чуть меньше 29% и это вполне штатно, так как Вы спокойно можете продолжать торговать одним контрактом и выйти из просадки в 20000, как это бывало на системе и раньше.  Возникает и обратная задача: если в точке максимума Ваш счет достиг 140000, то надо переходить на торговлю 2 контрактами, иначе Вы недополучите кучу прибыли к капиталу при дальнейшем росте эквити системы (при торговле k контрактами увеличение на 1 контракт надо производить при каждом росте счета на 70000 от предыдущего максимума).

( Читать дальше )

Мужики, ну сто раз уже разжевывали. Прям не ожидал от Тимофея. Сначала этот бред про шум-тренд и торговлю тонкого рынка крипты с 100-м плечом, теперь еще эти 20% против 25%. Ладно, если б это была запредельная высшая математика...

Допустим депозит 100к:

1) Фиксированная ставка (арифметическая прогрессия), теряем в одной сделке 10к. После 5-ти лосей подряд:

100к-5*10к=50к

Потеряли 50%, а отбить надо целых 100%, о мой бог! Для этого нам потребуется целых 5 (пять, Карл!) прибыльных сделок по 10к:

50к+5*10к = 100к

Намного это сложнее, чем 5 лосей по 10к? На целых ноль сделок.

2) Пропорциональная ставка (геометрическая прогрессия), теряем 10% в одной сделке. После пяти убыточных:

100к*0.9^5 = 59049

Потеряли 41%, а отбить надо целых 69.3%, о мой бог! Для этого нам понадобится целых 5 сделок с прибылью 11.11%:

59049*1.1111^5=99995

или 6 сделок с прибылью 10%:

59049*1.1^6=104608

или всего на одну сделку больше (я бы даже сказал на половину сделки). Невыполнимо?

Так что это не та причина, по которой не стоит давать в ДУ.

Но имейте в виду, что цифры в примерах выше завышены для наглядности и не являются руководством к действию :)

Данная статья основана на реальных события. Все что здесь представлено не вымысел, и полностью опробовано мной. Это набросок и мой дилетантский взгляд на данную тему, по-этому не судите строга. Также эта статья не предназначена для тех, кто уже достиг в жизни сатори!

Один из основных моих изъянов (а их не так мало), который мешал, а иногда и до сих пор мешает мне добиваться хороших результатов абсолютно во всем — это вечная слабость (нет сил) и ленность. Только относительно недавно я осознал, что мне необходимо решить эти 2е задачи, чтобы окончательно не просрать свою жизнь. После нескольких прочитанных книг и блогов, а также ряда экспериментов над собой любимым я выявил для себя несколько правил, придерживаясь которых можно существенно увеличить энергию, которая, в свою очередь нам просто необходима для развития и самореализации.

Вот собственно эти правила:

1.Сон

2.Вода + умеренность в еде

3.План на день

( Читать дальше )

На смартлабике есть некоторая доля людей, которые испытывают, политкорректно говоря, некоторые серьезные трудности с усвоением и осмыслением информации. Логические цепи этих людей крайне примитивны и прямолинейны. Например, если русский проживает на Западе, но при этом за что-то критикует Запад (как это происходит в моем случае), то он — понятно — ватник. Хуже того, неблагодарный ватник, раз критикует. ;)

Этим людям бесполезно что-то объяснять, они рабы собственных мозговых шаблонов. А вот всем остальным рекомендую послушать старика Крупского Хомского. Он объяснит вам то, что я имею в виду, когда говорю, что Запад 80-90-х и Запад нынешний — это во многом разные Запады. Хомский — гражданин США, там эти процессы ярче выражены, но ЕС тоже догоняет.
 

Советы как не сливать чрезвычайно однообразны. Это и система, и строгие правила ММ, и т.д. и т.п. 
Повторять их не буду, все они грешат одним недостатком: они преувеличивают возможность человека управлять собой.
А суть проста, если у вас есть склонность к сливу, то сливать вы будете. Несмотря ни на какие жесткие правила и самые строгие торговые системы. Несмотря на роботов, которые и сами могут слить. Несмотря ни на что. Поможет только пересадка головы, которую еще не умеют делать. Т.е. нужно стать другим человеком.
Почему дело обстоит именно так?
Я уже не раз писал об этом (лень рыться в ленте, но если поискать, то публикации найдутся).
Мозг устроен так, что на одни и те же раздражители, благодаря сформированной системе связей между нейронами, он реагирует совершенно одинаковым образом. Т.е. в схожих ситуациях человек будет действовать по одному и тому же стереотипу.
А как же рациональная часть сознания? А никак. Рациональная часть — это только часть личности, причем не самая большая. Дело в том, что момент принятия решения и его осознание разделены некоторым интервалом. Мозг принимает решение, потом мы его осознаем, но изменить уже не можем. Нам кажется, вот мы решили (т.е. рациональной части сознания кажется, что решение приняла она). И этот постоянный самообман и является источником повторяющихся как под копирку действий в однотипных или схожих ситуациях. И каким бы суперменом в плане управления собой и своими действиями вы себя не считали, действительность может оказаться совсем другой (если вы этим суперменом не являетесь на самом деле).

( Читать дальше )

Этот пост будет интересен больше новичкам, которые делают свои первые шаги на срочном рынке ФОРТС. 

Именно УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ считаю наиглавнейшей и первостепенной задачей трейдера.

Самое важное, что должен сделать трейдер, перед открытием позиции — это прикинуть на графике, куда поставить стоп. Собственно, это не секрет, об этом говорят все именитые спикеры по трейдингу. И уже отталкиваясь от разницы между точкой входа и стопа, рассчитать размер позиции (количество контрактов). За основу берется правило, что размер убытка в сделке не должен превышать 2% депо.

Где и когда открывать позицию, трейдер определяет исходя из своей торговой системы!!!

Второй постулат тех же именитых спикеров: при соотношении  P/L 3:1 30% прибыльных сделок покрывают 70% убыточных. Например, предположим, что убыток по одной сделке равен 2000 рублей. Тогда суммарно по убыточным мы получим: 2000*70 = 140000. А по прибыльным: 6000*30=180000. Имеем профит: 40000 рублей. 



( Читать дальше )

Есть одно важное (во всяком случае для меня), противоречие.

 Мы социальные существа и обмениваемся информацией с другими. Мы получаем и отправляем единицы информации – кванты-логосы.

С одной стороны, нужно быть чутким к миру, его посланиям, чтобы не выбиться с мейнстрима и не оказаться на обочине процесса. Крайняя форма  «не чуткости», «не восприятия происходящего»- это погружение себя в  Информационный вакуум. Одеревянивание.

Как следствие – неверная картина мира, который не статичен, а движется все время изменяясь по многим векторам.

С другой стороны, нужно крайне осторожно относиться к тезисам и утверждениям «других», часто очень уверенных и излишне самоуверенных утверждателей «истины», ибо по отношению к вам и вашим логическим конструктам их посылы могут быть – ложными и сбивать вас с пути истинного и снова посылать вас на обочину.

Эти вещи взаимосвязаны как крайности процесса получения обработки и использования информации для принятия решений. И та и другая крайность ведут к высокому уровню ошибок и в применимости к рынку – к потерям.

( Читать дальше )

Как правило, посты с идеей игры на понижение не очень приветствуются на форумах, так как большинство всегда играют от лонга.

Но самое смешное, что почти 90% трейдеров не знают 90% информации про шорты, как про торговую технику. Какие шорты можно играть, какие торговые задачи можно решать при помощи шортов. Как их безопасно набирать и вести к прибыли.

Более того, немало аналитиков, записывающих видео, не понимает этого, и даже трейдеров с некоторым стажем.

За последние три года ко мне три раза обратились за разъяснениями трейдеры, торгующие больше года, а то и больше двух, с вопросом, почему при переносе шорта через дивидендную отсечку с них брокер списал размер дивидендов. А это же АЗЫ.

Люди категорически не понимали, мол, какие еще дивы списывают, если они уже платят 13% годовых. Ошибка обошлась им от 30 до 60 000 рублей в каждом случае.

Я решил записать небольшой двухчасовой вебинар на эту тему, чтобы правильно настроить людей на плюсы и минусы шорта, и осветить некоторые торговые нюансы — от простого к сложному. Специально поставил нижайшую цену.

( Читать дальше )