Найдите уникальность торговой системы через технический анализ — ЧТО и КАК автором открыто или усовершенствовано из классики трейдинга для генерации НОВЫХ торговых сигналов

1. какое новое открытие сделано автором торговой системы по отношению к классическим торговым стратегиям трейдинга форекс (иными словами, какое конкретное «преимущество» и в чем получает трейдер с помощью этой торговой системы)
2. в чем конкретно данное открытие

• оптимизирует и исправляет ошибки и НЕразрешенные проблемы у конкретного классика форекса и дает более точное и верное измерение

Стандартная форма мошенничества — берется одна из торговых систем классиков трейдинга (Демарка, Билла Вильямса, Ларри Вильямса, Сперандео, Динаполи, Пректера, Рашке и др.), выдается автором за… собственное открытие. Итог закономерен — 99% трейдеров проигрывают свои депозиты по этим торговым системам. Столько же (или больше) проиграются по «оптимизированным» торговым системам, в которых не исправлен первичный алгоритм ошибок классиков трейдинга

Добрый!
Очередная неделя подходит к концу. Посмотрим на Сбербанк спот и срочный. Понедельник, вторник хороший рост. Среда, четверг хорошее падение. Замечательные, разнонаправленные, локальные движения для торгующих внутри дня. В причину данных движений, основанных на внешней политической информации, вдаваться не буду. Посмотрим кратко с точки зрения визуального трейдера. Что предшествовало им, как в предшествующие так и в текущие сессии.

А ответ был очень прост. Наблюдая за рынком отметил для себя прохождение заявок с определенным кол-вом лотов и накоплением позиции в направлении в котором после рынок и совершал свое движение(кол-во лотов озвучу для заинтересованных). Отследить данное прохождение заявок очень сложно при торговле несколькими инструментами. Но помощь оказал и оказывает мне постоянно, робот информирующий визуально и звуком о данных прохождениях.

Информационная табличка робота информатора выведена в Quik у меня на основную вкладку, поэтому при зарождении какого-либо движения, я информирован заранее.
Под нужные инструменты и какой обьем нужно отследить, робот информатор настраивается легко и просто.
Очень полезен торгующим внутри дня и переносящим через ночь. Лично я интрадей и этот робот информатор мне очень помогает.
Робот написан на lua легко ставится и не мешает работе.
Привожу скрин визуальной таблички робота.

Он прост и необходим!
Пишите...
Спс.

О длине временного ряда технических индикаторов
Одним из ключевых вопросов применения большей части индикаторов технического анализа является выбор и настройка длины их временного ряда.

Логика здесь простая.  Если единиц информации, назовем это далее – « бит информации «  (к примеру,  тиков цены), которую пытаемся прогнозировать мало, то мы находимся во власти  опасения, что эта величина или событие — были случайными.  В противном случае (если количество единиц анализа велико), то нам жалко и ресурсов их добывания, и мы понимаем, что временная (ударение на « нн ») точность   их « приведения « к моменту начала исследования, уже другие.  Это тоже, что сравнивать мокрое с теплым.

Более того, по Н. Талебу: " сложные системы строятся на информации,  и передатчиков вокруг нас куда больше чем мы замечаем. Это явление мы назовём казуальной непрозрачностью.  С причинами и следствиями  нам разобраться сложно.  Отчего традиционные методы анализа, не говоря о стандартной логике непригодны. По этой причине, как я уже говорил предсказать конкретные события почти невозможно.  Причина кроется именно в казуальной непрозрачности… ,  а также нелинейности....» [Н.Талеб, Антихрупкость, стр. 97].

Обычный временной ряд последовательности натуральных чисел – линеен и с позиций поиска « экстремальных « точек, не имеет смысла. Так, по определению « натуральными числами называются числа, которые используются при счете или для указания порядкового номера предмета среди однородных предметов ».  

Даже уже и в этом определении – видится подвох. Так как интуитивно, и по Талебу, мы не можем с уверенностью утверждать, что цена, например 7 порядкового номера, « однородна « 2 или 3 или 1-й. События, происшедшие на бирже,  в период между ними нам не известны в полной мере,  т.е. казуально  непрозрачны. 

А коли так, то и нет оснований считать цену 7 и любого другого порядкового номера однородными. Именно поэтому, в такой постановке, попытка определить « оптимальный временной ряд » — не имеет решения. И различные практики визуализации (определения визуально начала или конца, искомого временного ряда) предполагают другую логику авторов.

С нашей точки зрения, одной из таких позиций могут быть следующие рассуждения. Если принять, что каждый бит информации нелинейного свойства, то первым числом построения нелинейности, является 5-ка. То есть количества « членов »  анализируемого ряда минимально не может быть менее пяти (то есть всегда бывают пять точек, через которых проходит единственная кривая второго порядка). Конечно  в варианте теоремы Безу (алгебраическая геометрия), все « несколько «  сложение, но нам важна практическая сторона дела. 

Далее, приближением «нелинейного рассеяния ценности» изучаемой последовательности  можно принять, степень ½ — квадратный корень из анализируемых значений. И исследование кривой ( рис.1 ) на экстремум ( первая производная ), дает искомое значение ряда в районе 40-ой точки. То есть с точки зрения исследования информационной « нелинейности »  натурального ряда — оптимальное значение лежит в районе 40-вой точки. И  если Вы работаете с 5-ти минутными тайм фреймами, желательно ориентироваться на трехчасовый данные (40*5/60=3,3 часа ).



Был приятно удивлён, что остались ещё читатели блогов  в духе аля  Николая ( фамилию уже забыл, Старченко вроде). Писал больше для себя, хорошо, что ещё кто-то занимается...