Популярный инвестор Элвис Марламов, которого ЦБ РФ обвинил в манипулировании рынком и инсайдерской торговле, выступил на конференции смартлаба и рассказал, что он на самом деле делал в рамках своей торговой стратегии и почему считает предъявленные обвинения несправедливыми.

Все видео с конференции смартлаба тут:
confa.smart-lab.ru 

Господа, не забывайте подписываться на  мой ютуб канал!

Результаты по отдельным компонентам портфеля и итоговый результат в сравнением с индексом Мосбиржи и «Русским Баффетом» представлены в следующей таблице:



Безусловно лучшим в апреле оказался Si, торговавшийся по принципу «лучше меньше, да лучше». В нем было только две сделки в лонг с плечом: покупка по примерно 60500 09.04, закрытие в тот же день перед клирингом по «фильтру волатильности» (фильтр, призванный уберечь от гэпов против движения предыдущего дня), покупка перед клирингом 10.04-продажа перед клирингом 11.04 по тому же «фильтру волатильности». Ну а 12.04 Si уже закрыл лонг «по системе» и встал в шорт которого не было из-за включенного «фильтра плечей». Потом до конца апреля система искала точку входа в лонг с плечом, но так и не нашла. 
С RI все было иначе: тренд и контртренд попеременно зарабатывали и сливали. 9.04 тренд встретил в почти полном  шорте, а контртренд в лонге больше, чем на половину объема шорта в тренде. Результат соответствующий. Ну а потом тренд медленно спускал прибыль 09.04, а контртренд отбивал убыток того же дня. В результате тренд слил 75% прибыли 09.04, а контртренд отбил чуть больше половины убытка в тот же день.

( Читать дальше )

Кратко напомню, 1)Определяем Тренд(каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей), 2)ждем Коррекционный откат(для данного случая рассмотрим Простую форму Коррекции из трех волн), 3)при сломе Коррекционного отката(пробой Опорной точки) открываемся по направлению Тренда. Стоп-лосс за последней Впадиной, при достижении Вершины закрываем 2/3 объема(так есть большая вероятность что цена вновь уйдет в откат).
Но эта ситуация может быть отягощена Расширяющейся формацией, цена обновит Опорную точку и Впадину, и если после этого вновь будет Коррекция из трех волн, то торговать надо также, на пробой Опорной точки.



charts.mql5.com/18/170/eurusd-m-h1-roboforex-cy-ltd-prostaya-forma-korrekcii.png

Движения на рынке хаотичны… и целиком не предсказуемы… сплошная угадайка… выжить могут только крупные монстры типа инвестиционных банков, которые торгуют по принципу «бай энд холд»… все остальные обречены на провал… поверьте моему 15-летнему опыту торговли на бирже… вас всё равно вынесут вперёд ногами, так не лучше ли самому уйти первым???

и не верьте тому, кто скажет, что вы слабак! только сильная личность может вовремя остановиться и уйти… слабаки как раз-таки будут биться головой о стенку и брызгать слюной, пытаясь превратить свои последние 100 долларов в миллион...

Дисклэймер: далее идет скучный лонгрид.

В 2004-2008 годах мы искали естественное для рынка разложение. Был перебран широкий арсенал от SVD и SSA до спектральных методов типа Фурье-Хаар-вейвлет. Мой кусочек работы был связан с Фурье, Уолшем и вейвлетами. В качестве оценки естественности мы исходили из наивного допущения: что лучше работает, то и естественнее. Лучше — значит обладает лучшими прогнозными свойствами. Т.е., по-простому, какой из базисов позволяет подальше заглянуть (по-честному) в будущее, тот и лучший, стало быть, самый естественный.

Плюс к этому наивному представлению были еще и такие: естественный базис должен не сильно противоречить условиям конечности, нестационарности и т.п. Как это всё проверять? Не очень понятно, но было очевидно, что это необходимо, а также то, что развитая математика не любит нестационарности, конечности, сингулярности и всякое такое прочее.

На 90% рыночным материалом для исследований были данные основных валютных пар (FOREX).


( Читать дальше )

Навеяно обсуждениями

smart-lab.ru/blog/468156.php

1. Берете несколько миллионов

2. Открываете ИИС на себя и всех родственников,
которые могут
получить 2-НДФЛ.

3. Покупаете на них ОФЗ.
Или субфедералов.
Можно надежных корпоратов
(обязательно госкомпании)

На каждого эмитента — 5-10% от портфеля.
Это нужно не столько для диверсификации,
сколько для равномерности купонных поступлений.
(и от небольшого пакета проще избавиться
в случае необходимости)

4. Если нужен валютный хедж —
открываете ИИС у брокера,
который дает доступ на Питер.
Или берете евробонды.

5. Открытые ИИС должны позволять выводить купоны на банковский счет.
Их можно тратить.
Или реинвестировать снова на ИИС.
Это добавит к общей доходности 0,25-0,5%
в зависимости от графика купонов
(и позволит покрыть комиссии брокера и биржи).


6. Получаете купоны 7-10% по бондам.
Плюс 13% по каждому ИИС от государства.

7. Живете жизнью рантье и
рассказываете всем,

( Читать дальше )

 Суммарный долг регионов и муниципалитетов на 1 января 2018 г., 
в % к налоговым и неналоговым (без трансфертов) доходам консолидированного бюджета региона за 2017 г. 

Источник: расчеты по данным Министерства финансов.




SMARTECONOMIST в TELEGRAM, SMART-LAB и В Контакте.

Сайт option.ru существует с 2005 года, т.е. 13 лет. И за это время на нем побывали много опционщиков. Побывал и я. Заглянул на страницу «Бычий пут спрэд»

www.option.ru/glossary/strategy/bull-put-spread

И что-же я вижу?

Прибыль
s(B)-s(A)-p(B)+p(A)
Убыток
p(B)-p(A), где s-страйк, p-цена опциона, A и B- точки покупки/продажи опционов.

Вас ничего не смущает? Посмотрите внимательнее. Формулы для прибыли и убытка перепутаны местами.
 Мораль. Никогда не используйте торговые стратегии, если вы не можете рассчитать их сами.