Изучая посты вспомнил, что я уже 10 лет торгую опционами. Именно, в январе 2012 начался путь опционщика с изучения бесплатной лекции Твардовского https://youtu.be/TCe0LZeeDWo. Чтобы понять, как работают опционы, в том числе, какие риски несут потребовалось около недели. Меня удивляют платные и не дешёвые предложения, типа https://smart-lab.ru/blog/754445.php. Чтобы базово освоить опционы, не вдаваясь в математику, особого ума и тренера не нужно. Необходимо только желание.

 

Риски.

Главное было уяснить, что при продаже риск такой же, как как при удержании базового актива. Данное понимание оградило меня от больших неприятностей на торговом счёте. Придерживаюсь его и сейчас. Например, если у меня 300т.р. на депозите, то я могу себе позволить работать не более, чем 10-ю контрактами SR30000 (30000*10=300000).

 

Дешёвые опционы.

От работы с дешёвыми опционами я отказался на начальном этапе. Продажу краёв не рассматривал по двум причинам.

1. Риски. С моим понятием риска можно было заработать копейки.
2. Издержки. Например, когда продаёшь опцион с ценой 50 рублей, а платишь 5 рублей бирже и брокеру, издержки составляют 10%. Это тоже нарушало мои «не более 2-3%».

( Читать дальше )

Главным мотивом предстоящего года, я полагаю, станет инфляция. Она хорошо разгоняется и, больше того, многие уже имеющиеся эпизоды повышения цен ещё не нашли своего отражения в официальной отчётности. На затравку вам рисунок 1, цены на подержанные машины в США. С декабря 2019-го года они поднялись сразу на 70%. Кроме того, нынешняя инфляция решительно отличается от той, которая наблюдалась, например, в нулевые годы. Запредельная денежная масса, дефицит квалифицированной и мотивированной рабочей силы, разрушение производственных цепочек. Мне кажется, в наличии все предпосылки, чтобы инфляция приняла самоподдерживающийся характер.



Рисунок 1 — индекс цен на подержанные автомобили в США.
Но в России и других странах периферии инфляция окажется выше. Сегодня она бьёт, в основном, по товарам, тогда как услуги пока ещё находятся в стороне. Чем больше доля товаров в потребительской корзине, тем выше, при прочих равных условиях, получается и инфляция. Больше того, если Европа и другие богатые страны всё ещё могут питать иллюзии, что повышение цен вдруг остановится и в итоге им не потребуется никакого увеличения зарплат и пособий, то Россия уже вынуждена увеличивать их. Вкупе с новыми ковидными ограничениями и резко возросшими рисками для всего малого и среднего бизнеса, это условия для идеального инфляционного шторма.

( Читать дальше )

Очень уважаю смарт лаб и всех кто здесь обитает.Всем хочу просто сказать и дать добрый СОВЕТ, если идете лечить зубы ОБЯЗАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ ЕСТЬ  ЛИ В КАБИНЕТЕ РЕНТГЕН,  если в кабинете нет рентгена — уходите  сразу к другому врачу, так как  частота осложнений после лечения зависит от контроля сделанной работы по рентгену .  При пломбировании каналов зубов снимок делается до начала  лечения зуба  и после пломбирования каналов   т.е  контроль заполненности канала по рентгену  нужен 100%.ОЧЕНЬ СБЕРЕЖЕТЕ ЗУБЫ , СВОИ НЕРВЫ И ДЕНЬГИ. Почему пишу эту тему. 2 года назад вылечили передний зуб, запломбировали канал, поставили пломбу, я рад и доволен ,4 дня назад  леченный зуб начал болеть, что я испытал  не передать словами как оказалось 
при пломбировании канала штифт вывели за верхушку корня, теперь предстоит операция  по резекции корня, я уже не говорю о том, что получил отек лица, сделали разрез  чтобы выпустить гной вообщем Новый  год я наверное проведу с тарелкой манной каши.Всем не болеть  и оптимизма да и профиииитаааа!

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги! Не буду ходить вокруг да около — у меня проблемы. Проблемы эти со здоровьем: пропал аппетит, сплю плохо, вскакиваю по ночам — Очень переживаю за удручающее состояние инвестиционного портфеля инвестора Алексея ((: не повезло ему с управляющим, ну да Бог с ним:)).
Так вот, предлагаю провести короткий анализ позиций портфеля. Очевидно, что управляющий пытается торговать арбитраж биржевой улыбки волатильности, продавая путы и покупая коллы. Понятно, что с математикой человек не дружит. В противном случае он бы знал, что биржевая улыбка имеет способность двигаться за ценой базового актива в горизонтальной и вертикальной плоскости. Этот феномен приводит к тому, что якобы зафиксированный арбитраж начинает «разрывать изнутри» вегой, и эквити дельта-нейтральной позиции получает зависимость от направления движения цены базового актива (т.е. с падением цены появляется сверхприбыль, а при росте необоснованный убыток). Что же с этим можно сделать?
Можно рассмотреть формулу дельты колла, к примеру:

( Читать дальше )

Пожалуй самый полный обзор аналитической платформы TradingView!

В этом видео вы узнаете:
— как зарегистрироваться и оформить свой аккаунт на платформе Трейдингвью;
— как оформить рабочую среду под себя;
— как создать свой список, добавить индикатор, работать с формулами (сравнение активов, разность и т.д.).
— а также узнаете в чем разница между платной подпиской и бесплатным аккаунтом.
— кроме этого я сделаю обзор премиального аккаунта и наглядно покажу в чем разница между платной и бесплатной версией. Расскажу какие преимущества платной подписки важны для меня.

Просмотрев это видео вы сможете настроить рабочее пространство TradingView и сделать выбор по подписке. В этом видео:


( Читать дальше )

Пару дней назад мы добавили еще немного пользы для инвесторов — теперь мы следим за всеми сделками инсайдеров в США (Актуально для тех кто торгует на СПБ бирже).



Теперь от нас не уйдет даже Илон Маск (сделки инсайдеров Российских компаний мы уже сделали несколько месяцев назад).

Посмотреть сделки инсайдеров на смартлабе можно несколькими способами.

👉 Способ 1. Заходите на сайт smartlab.news и включаете фильтр «Раскрытие США», как показано на скрине выше.

👉 Способ 2. На том же сайте smartlab.news можете вбить в поиск интересующий Вас тикер — последние сделки будут отображены


( Читать дальше )

 

Сегодня четвертая, заключительная часть из серии «Торговля по тренду для новичков» 

Предыдущие посты:

Часть1  Введение

Часть2 Почему тренды никогда не исчезнут. Психология толпы

Часть3 Виды технического анализа. Дискреционный и механический подход

 

Итак, строим торговую систему. В процессе постепенно отвечаем на ряд вопросов.

1. Определяем рынок (актив), на котором будет работать данная ТС.

Можно сфокусироваться на одном рынке (активе), можно диверсифицироваться. Второй подход мне ближе. Это связано с тем, что свойством любого рынка является цикличность. Длительные боковики в активе рискуют привести к просадке в любом, даже самой хорошем, портфеле систем в одном активе.

Примером является Si (фьючерс на доллар-рубль). Инструмент обеспечивает сильные заработки в трендах, вызванных обесценением рубля. В то же время, в безкризисные спокойные годы портфели трендовых систем на этом активе сваливаются в просадку. Лет пять назад мы были свидетелями распила на затухании волы после 2014 года, сейчас полным ходом идет распил на затухании после всплеска 2020 года.

( Читать дальше )

Та самая торговая система — проверка ГРААЛЯ. часть 2

Ссылка на часть 1  

Так все таки вопрос, можно ли как то это улучшить и что в той системе не правильно ????

первое что надо сделать — это убрать закрытие в конце дня, т.к. рынок растет или падает гэпами, а это все таки трендовая система, и без гэпов мы ничего не заработаем, т.е. убираем закрытие в 23,45,00

второе, надо убрать тейк 

третье надо сделать переворот, т.к. иначеу нас не будет условие на закрытие. И вообще тесты лучше делать с переворотами, т.к. если делать только со стопом и тейком, то результат тестов, полностью будет зависеть от момента старта системы. т.к. система может полностью пропустить боковик, если она зашла перед ним, и поставила стоп и тейк и весь боковик простояла в ожидании закрытие по какому нибудь из этих сигналов. Если вы сдвинете чуть дату старта тестов системы, то система уже может не зайти в позицию не перед боковиком, а внутри него, и все результаты будут абсолютно другими.

( Читать дальше )

Друзья, спасибо за звезды. Вот та самая система 100%/250% годовых:

Берем фьюч Сбера на минутках. Навешиваем Simple MA. Выставляем период 70 и расчет по цене Median. Отрисовку SMA делаем точками, а не линией. Перестаем бухать и начинаем пристально пялиться в эти точки............

Если не в позе, то открываем лонг, когда 3 точки SMA поднимаются вверх.
Если не в позе, то открываем шорт, когда 3 точки на SMA опускаются вниз.

Для лучшего понимания привожу рисунок шортового сигнала:



Точки на SMA — 1,2,3 — идут вниз. Как только сложилась такая нехитрая конструкция и мы не в позе, то встаем в шорт на открытии следующей свечи после точки 3 с тейком 1% и стопом 1% от цены открытия. Сидим на попе ровно до сработки тейка или стопа. Если мы не в позе и точки пошли вверх — встаем в лонг и сидим в нем по аналогичному сценарию. Входим и выходим по рынку. Но никто не запрещает дрочить лимитниками — это дело вкуса. В конце каждого дня после 23:45 принудительно закрываем позу, если она осталась открытой. На утренней сумасшедшей свече не открываем позу, чтобы не скользить носом по вазелину.

( Читать дальше )

20 сентября умерла моя мама. Тромб, спровоцированный ковидом (ковид подтверждён). Была непривита, болела тяжело, сатурация 88 и только при помощи кислородного концентратора поднимали до 94. Но недолго, с момента первого поднятия температуры до 37,8 прошло 6 дней.

Прививку ей запретил врач: 90 лет, язва желудка, гипертония, недостаток гемоглобина, железа и тромбоцитов в крови. От госпитализации отказалась.

Отец (87 лет) привился на дому в апреле, все время был рядом. Никаких симптомов, кроме первого положительного ПЦР. Анализ на антитела, сделанный после карантина, показал наличие антител G 96,6 при границе 10.

С 20 сентября по 1 октября я был с отцом в одной квартире. Вместе сдали два ПЦР (24.09 и 02.10), оба отрицательны и у него и у меня. Я ещё сдал 17.09, когда узнал о положительном тесте у родителей, а я был у них накануне, привозил продукты и лекарства, результат отрицательный. Все время  с 16.09 ничего не чувствовал, никаких симптомов заболевания, но тест на антитела после болезни показал 18,6 (граница 10). Показалось мало и решил проверить антитела после прививки, которую я сделал в январе-феврале

( Читать дальше )