Избранное трейдера Олег Сергеевич

по

Обзор – РТС, USD/RUR, Сбербанк, EUR/USD >>>>>>>>>

Обзор – РТС, USD/RUR, Сбербанк, EUR/USD  >>>>>>>>>Обзор – РТС, USD/RUR, Сбербанк, EUR/USD  >>>>>>>>>

РТС: Выход из локации 130500 по 132400 такими темпами, а так же игнор сопротивления 132500 интересный сигнал для баеров. Учитывая тот факт, что практически всю неделю набиралась поза 131-132 — она может послужить отличной площадкой для покупок в случае если медведи не смогут преодолеть эту локацию.

Сегодня и вчера индекс ртс показывал хороший интерес к

( Читать дальше )

Австрийский взгляд на кризис - решение или безумие?

Ниже представлю вашему вниманию выжимку из книги:
Нуриэль Рубини, Стивен Мим: «Нуриэль Рубини: как я предсказал кризис»

Интересно было бы подискутировать на тему:
«Австрийский взгляд на кризис — эффективное решение или безумная демуровщина?»

Экономисты австрийской школы
предупреждают нас о том, что реакция правительства на нынешний кризис в конечном счете приведет к возникновению гораздо худшей ситуации. Вместо того, чтобы позволить слабым, увязшим в долгах банкам, корпорациям и даже домохозяйствам погибнуть в очистительном огне созидательного разрушения, который позволит выжить и процветать лишь сильным участникам рынка, правительства разных стран мира вмешались в ситуацию и стали создавать экономику живых мертвецов: зомби-банки, которые цепляются за жизнь получая от центробанков бесконечные кредитные линии, зомби-корпорации, такие как General Motors и Chrysler, жизнь которых зависит от правительственной помощи, зомби-домохозяйства, населяющие всю территорию США и остающиеся на плаву лишь благодаря законодательным актам, которые отпугивают их кредиторов и позволяют сохранять в собственности те дома, которые изначально не были по карману их покупателям.
 
Это процесс приводит к социализации частных убытков; они становятся бременем всего общества, бюджетный дефицит приводит к увеличению государственного долга. Со временем, растущие долговые обязательства станут проблемой для казны и для долгосрочного экономического роста. В критических случаях долговое бремя может привести к необходимости объявления дефолта, или в качестве альтернативы, включению печатного станка с целью выкупа своего долга. Это червато разгоном инфляции до опасных уровней. Согласно представлениям австрийцев, было бы правильнее позволить рынку осуществить неизбежную ликвидацию.
 
Такие формы госвмешательства в экономику, как центральный банк в качестве кредитора последней инстанции или ассоциация страхования вкладов, вредны, так как усиливают аппетит банкиров к принятию риска.
 
Вмешательство правительства при любых обстоятельствах может лишь ухудшить и без того плохую ситуацию и подготовить почву для еще более угрожающего пузыря, поскольку каждый участник рынка понимает — что в случае наступления финансового кризиса, государство все равно выступит в роли всеобщего спасителя.
 
Большая часть представлений австрийской школы кажутся слишком радикальными, или по крайней мере циничными (возможно, именно поэтому они имеют среди своих сторонников Степана Демуру). Они представляют собой антитезу кейнсианского видения.

Австрийская школа экономики 

Richmond Fed: деловые условия в июле резко ухудшились

Согласно опубликованным 24 июля данным, индекс деловой активности в промышленности Ричмонда (Richmond Fed) в июле составил -17 пунктов против -1 в июне. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали индекс на уровне -1 пункта.
 
Темпы снижения производственной активности в июле оказались максимальными с октября 2008 г. Регион, контролируемый Федеральным Резервным Банком Ричмонда, формирует 9,1% ВВП США.
Richmond Fed: деловые условия в июле резко ухудшились
Все основные компоненты индекса снизились, переписав многомесячные минимумы. Новые заказы (NewOrders) зафиксированы в июле на уровне -25 пунктов против -7 в июне, Поставки (Shipments) упали до -23 пунктов против 0 пунктов месяцем ранее, Загрузка мощностей (CapacityUtilization) снизилась до -27 пунктов против -23. Единственный показатель, еще пока удерживающийся выше нулевой отметки, отделяющей рост от сокращения – Занятость (Employment

( Читать дальше )

Ликвидность 24.07.2012 (максимальное предложение, возможно кэрри)

Сегодня ЦБР проводит 2 аукциона со следующими лимитами:
Овернайт — 370 млрд.
7-ми дневное РЕПО — 1,600 трлн. 


Итого — общий лимит 1,970 трлн. это максимальный лимит который ЦБР предложил рынку в этом году (прошлый «рекорд» — 1,870 млрд. 26 июня (последний вторник июня — тоже 2 аукциона)).
Рекордное привлечение было 10 июля — 1,330 трлн. Сегодняшнее «Недельное РЕПО» может только своим лимитом «перекрыть» этот показатель.

1-й аукцион:
Спрос=Исполнению — 300,298 млрд.
Отсечение — 5,25%
Ср.взв.ставка — 5,2943%
Мин/макс — 5,25/5,52%

Кстати, спешу выразить благодарность ЦБР.
Пару недель назад я написал официальное письмо в ЦБР с просьбой прописать ставку отсечения, с прошлой пятницы в окне итогов аукциона (которое появляется в торговых терминалах) прописана ставка отсечения. Спасибо! 


( Читать дальше )

Размышления: ЦБР, РЕПО, банки, тренды...

Сейчас ЦБР проводит политику инфляционного таргетирования, а раз так, то текущие «тренды ЦБР» — поддержание рынка деньгами — будет продолжаться (причем в периоде год-два).

Недавнее «движение» в Еврооблигациях — это не обязательно «интерес инвесторов» — это вполне вероятно — сам ЦБР, диверсифицирующий свой портфель. Золото-валютных резервов у ЦБР порядка 500 млрд. — и 10-50 млрд. на поддержание/покупку своих же евробондов мне кажется вполне реальным.

Отток капитала снижается, многие кто вывел деньги «под выборы» и «антидемократию» — сейчас задумываются «а зачем?». Европа не резиновая, мест куда можно завести большое кол-во денег не так уж и много, а потом доходностей-то нормальных нет. И если сейчас об этом задумываются лишь единицы — вскоре можно ожидать наращение, а значит в ближайшие полгода капитал начнет возвращаться назад.

Сейчас на рынке (финансовом) возможна идея пирамиды РЕПО, а если мы это ожидаем, то впереди — рост ОФЗ.

( Читать дальше )

КЛАВИАТУРА СКАЛЬПЕРА И НАСТРОЙКИ ГОРЯЧИХ КЛАВИШ (HOT KEY)

Оригинал тут.
Статья (как обещал), посвященная этой теме. Кстати, кроме шуток — для меня, клава — это +15 к профиту, просто потому, что удобная. Дома вот не такая, не могу трейдать.
КЛАВИАТУРА СКАЛЬПЕРА И НАСТРОЙКИ ГОРЯЧИХ КЛАВИШ (HOT KEY)
   
Моя красотка.
Для начала разберемся, что это HotKey и какое отношение имеют к скальпингу.
Вначале была мышка…..

Не, не так, вначале все были мышкотрейдерами. Терминалов было раз-два и все, функционал слабенький, да и операций много не делалось, комиссии космические, цены в дробях и т.д. Можно было всегда спокойно отмотать стрелочкой в стакане свою цену, также мышкой накрутить счетчик количества акций и отправить приказ, кликнув на кнопку. Однако рынок менялся, все больше становилось роботов, ликвидность росла. И вот, мышкоскальперы все меньше стали успевать «совать» свои заявки в стакан и призадумались над скоростью. Между тем в брокерских домах, у суперпрофессионалов были такие специальные клавиатуры, на которых каждая кнопка была запрограммирована на отдельное действие, что существенно сокращало время формирования и отправки  приказа. И каждый терминал начали оснащать возможностью назначения отдельного действия на какую либо клавишу или комбинацию их, позволяя простому трейдеру иметь такую же скорость ведения торговли, как у профи. Но если раньше было всего несколько ECN, а даркпулы вообще не были электронными, то сегодня одних только даркпулов, доступных в терминале Sterling Trader Pro не меньше десятка, 14 доступных ECN, стоп ордера, MOC, MOO, LOO, PEG, десяток раутов, в том числе и даркпуловых, да на каждого по 3 операции, BUY, SELL и SSHORT! Как вам? И каждый нужен, и на каждое действие своя комбинация кнопок.))))
Мне когда показали раскладку наших турбоскальперов, я впал в отчаяние)))) НУ НЕ СМОГУ Я ВЫУЧИТЬ И ЗАПОМНИТЬ НА ОЩУПЬ 75 СОЧЕТАНИЙ КНОПОК!!! Ахахахаха)))) Но смог, а сейчас торгую в терминале Arche, там столько и не надо, два дарка, 10 ECN  и 3 раута ну и все типы ордеров.


( Читать дальше )

Германия: дилемма TARGET2, последнее обновление

Для того, чтобы лучше понять, о чём пойдет речь в данном посте, рекомендую ознакомится с предыдущими материалами по TARGET2. Cм. здесь и здесь.  

Высокий спрос на защитные активы среди европейских инвесторов отчасти стал реакцией на недавно опубликованные данные, согласно которым баланс европейской межбанковской системы TARGET2 в июне превысил отметку в €1 трлн. 

Обязательства Банка Италии в рамках системы в июне практически не изменились, составив €274,3 млрд. (около 15% ВВП), в то время как обязательства Банка Испании увеличились в июне на €53 млрд. до 371,8 млрд. (около 30% ВВП). 
Германия: дилемма TARGET2, последнее обновление
Германия: дилемма TARGET2, последнее обновление



( Читать дальше )

Июльское глобальное монетарное смягчение

Первые недели июля 2012 г. прошли под знаком глобального смягчения монетарной политики. Центральные Банки ряда ведущих стан (Еврозоны, Великобритании, Китая, Южной Кореи, Бразилии) пошли на снижение процентных ставок и расширение программ количественного стимулирования с целью поддержания темпов роста национальных экономик. Правда, не стоит ожидать быстрого эффекта от таких решений, тем не менее, можно вполне ожидать глобального повышения спроса на рискованные активы.

 
Еврозона.
 

Европейский Центральный Банк 5 июля 2012 г. снизил ключевую процентную ставку на 25 б.п. до исторического минимума в 0,75%. ВВП Еврозоны в I квартале 2012 г. в годовом пересчете показал нулевой прирост, а за II квартал есть все шансы показать отрицательную динамику.  
Июльское глобальное монетарное смягчение

( Читать дальше )

*** Рекомендую паттерны на тиковом графике! Из разряда "хитростей"

Важно! Данный паттерн встречается на всех тайм фреймах от тикового до дневков. Но привожу пример на тиковом потому как на нем этот паттерн повсеместен.

И так кукл всегда набирает объем за пределами ограничивающего прямоугольника (схема Вайкофа). Если лонг, то объем ниже уровня хождения цены, если шорт — выше уровня. Относительно часто бывает четкий отбой (вплоть до пипса) с формированием фигуры «двойная нога».

Само собой ширина «области позиции кукла» зависит от порядка фигуры фрактала. Для фигур на малых интервалах (порядка 1-4 часов) область позиций кукла составляет порядка 50-100 пипсов. Высота этих фигур варьируется от 300 до 2000 тысяч пунктов. Для фигур  старшего порядка (дневки). Область позиции кукла имеет высоту уже порядка 1-4 тысяч пунктов.  Как определить область кукла? Провести горизонтальные уровни над и под экстремумами и найти подобный шаблон

(пример для лонга)

*** Рекомендую паттерны на тиковом графике! Из разряда "хитростей"

Перевернутый шаблон само собой — индикатор шорта

---
Вот примеры таких областей и само собой их формирование — сигнал на соответсвующую позицию. Коричневой линией отделена область  позиций кукла от области «случайного хождения цены». Синяя линия — линия где по теории надо ставить короткий стоп

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн