• Только ограничения должны быть уровневыми, а не математическими: Стопы за уровнями, ТП – перед уровнями.
• Локирование – самообман, Усреднение – глупость. Это шаги к провалу.
• Стопы – неотъемлемая часть торговли. Безстоповые стратегии бесперспективны! Умей признавать свои ошибки! Правильные сделки стопов не боятся!
• Стремление совершать только правильные сделки – самое основное в торговле.
• Нарушения норм управления деньгами и рисками – недопустимы.
• Самый быстрый путь к банкротству – использование систем, рассчитанных на удачу (удвоение объема и т.п.).
• Не открывай сделку, если она точно не подтверждена. Сигнал к открытию должен быть четким и уверенным.
• В математических подходах нет места интуиции, только многократно подтвержденные цифры.
• Торговля – как бег в темноте: только привыкшие к темноте глаза успеют заметить стену, от которой нужно оттолкнуться в обратную сторону. Глаза – это твоя торговая система, развивай и постоянно тренируй ее.
• В погоне за индивидуальностью мы сбиваемся в стадо. Не торгуй на периодах меньше часового, т.к. в погоне за быстрой наживой ломаются шеи.
• Будь честен перед собой и окружающими, и прибыль увеличится кратно.
• Разрабатывай свою ТС, думай, наблюдай, замечай – никто не станет зарабатывать тебе денег. Не ищи готовых решений, успешных решений нет в доступе. Платные ТС или инструменты – гарантированное шарлатанство. Ни один человек, даже глупый, не продаст то, что реально может принести ощутимый доход. Ценность ТС (как и бизнеса) не может быть ниже суммарной прибыли за 5 лет.
• Зарабатывать на бирже не сложно, а очень сложно. Не верь людям, говорящим обратное, они первые, кто потерял деньги торгуя.
• Не усложняй себе жизнь борьбой с посредником. Подумай и всегда сможешь определить его честность. Нечестные брокеры всегда манят не просто бесплатностью своих услуг, а еще и готовы «доплатить». Услуги всегда стоят средств.
• Не торгуй на новостях.
• Ты будешь точно знать, что нужно делать, как только перестанешь слушать остальных. Чужие мнения сбивают мысли и рушат твою ТС.
• Изучай любую стоящую информацию о торговле признанных трейдеров. Несколько процентов из этой информации будут интересными и стоящими. Анализируй, модернизируй и используй это в своей ТС.
• Предвосхищение аналитических обзоров сигналами твоей ТС – показатель того, что ты на верном пути, в ней всё меньше изъянов.
• Невозможно создать 100% идеальную ТС, но ведь никто не скажет подобного про 99%. Совершенствование ТС – бесконечный процесс. Никогда не останавливайся на достигнутом, пауза в достижениях – это регресс.
• Ищи подтверждение своих мнений на графике, а не в сторонней аналитике. Всё, что тебе нужно, вобрала в себя цена и готова рассказать, осталось только остановиться и услышать.
• Математика всегда способна на большее, вне зависимости от того, сколько ты уже используешь. Смотри в другую сторону, еще осталось множество неизобретенных колес.
• Если не знаешь, что делать – не делай ничего! Ошибкой будет угадывание, еще страшнее ошибка становится при случайном успехе.
• Инвестируй в трейдинг столько времени, сколько необходимо. Если вкладываешь меньше – значит тратишь впустую.
• Торговля – полноценная тяжелая работа, которая не терпит к себе небрежного отношения. Рынок не допустит наличия лени. Сумма потенциального убытка обратно пропорциональна усилиям, прилагаемым для получения прибыли от торговли.
• Если не располагаешь возможностью торговать с необходимыми усилиями и временными затратами – доверь это профессионалам. Лучше прогнозированно зарабатывать, чем неожиданно терять.

 

А первый пост я обственно хотел вот чему посвятить. Хотел я всё это написать ещё в начале года, да только сейчас руки дошли. Хотя на РТ я это уже писал, но там мало кто это видел, так что думаю здесь эти мысли пригодятся большему количеству человеков. 
Подводя итоги своей торговли в 2013 году, я не мог отделаться от противоречивых чувств. С одной стороны, я неплохо заработал, порядка 130% за год, но… в сентябре у меня было 200%, после чего случилась серьёзная просадка, которая развеяла все положительные эмоции и навела на некоторые мысли, заставив многое переосмыслить. В принципе, я и раньше чувствовал, что трейдингом зарабатывать на хлеб не так сложно, как об этом пишут в книгах, а некоторым образом сложнее, но на самом деле всё гораздо сложнее.

Поэтому у меня появилось желание написать что-то вроде предостережения для тех, кто только начинает делать первые шаги в этом непростом деле, желая жить только или преимущественно с трейдинга. Главное, что нужно понять, учесть и обязательно усвоить – это то, что трейдинг – это самый настоящий бизнес, со своей спецификой, конечно, но в принципе мало чем отличающийся от открытия своего цветочного магазина или булочной или автомойки и т.п. Поэтому, у вас обязательно должен быть начальный капитал, с которого вы и будете получать доход. Причём в случае реального бизнеса, вы можете взять часть денег на открытие в кредит и потом распланировать свои доходы для того, чтобы этот кредит погашать, поскольку доходы будут более-менее равномерные, то в трейдинге на равномерность доходов полагаться не следует. Поэтому никаких заёмных средств, особенно на начальном этапе,  привлекать нельзя. Только по прошествии нескольких лет прибыльной торговли, имея более-менее надёжную торговую стратегию и зная минимально возможный среднегодовой доход, можно, при необходимости, привлечь деньги со стороны.


( Читать дальше )

CME Group — Чикагская товарная биржа. История.



CME Group объединяет историю двух первопроходцев торговли фьючерсами и опционами: Чикагской торговой палаты — CBOT и Чикагской товарной биржи — CME.
Созданная в 1848 г., Чикагская торговая палата была первой площадкой, где заключались фьючерсные сделки. Первоначально «Chicago Board of Trade» (CBOT) представляла из себя большой сельскохозяйственный рынок, на котором централизованно продавалось и покупалось зерно. Работники биржи инспектировали качество выставляемого на продажу товара и его соответствие с заявленной ценовой категорией.
Первая срочная сделка на 3 000 бушелей зерна, заключенная в 1851 г., стала началом пути к созданию Чикагской торговой палатой стандартизированных товарных фьючерсных контрактов в 1865 г. В 1865 году руководство биржи, фактически, разработало концепцию фьючерсной торговли. Был создан шаблон стандартного контракта, по которому оговоренное количество зерна покупается и продается с гарантией поставки в будущем, по цене, установленной на открытом аукционе в момент сделки. До сих пор 80% объема мировых торгов фьючерсами на зерно проходит через биржу CBOT, в торговом зале которой одновременно работают более 3,600 трейдеров. 
7 апреля 1986 года CBOT поглотила биржу «The MidAmerica Exchange». MidAm была основана в 1868 году как «Pudd's Exchange» и зарегистрирована в 1880-м под похожим на CBOT именем «Chicago Open Board of Trade». Трейдинг на Pudd’s Exchange проходил на открытом воздухе на углу улиц Washington и LaSalle. Биржа MidAm произвела на свет множество нововведений, без которых сейчас немыслима фьючерсная индустрия: в 1882-м опробована концепция клиринга независимой сторонней организацией; в 1920-м появились маржинальные залоги; в 1968-м впервые (не считая Нью-Йорка) была организована торговля фьючерсами на серебро, а позже на золото.
 





( Читать дальше )

Ситуация уникальна и интересна, так как за последние 5 лет первый раз такое расхождение ММВБ с RTS в силу валютной составляющей. Так что ожидать 1200 по RTS не приходится — ММВБ не дает и уже видимо не даст.

Лонг РТС сейчас позволит отыграть и укрепление рубля, и одновременно возможный рост ММВБ, что бывает не так часто.


Всем удачи.

 

Банк России в связи с участившимися обращениями разъясняет детали проведения операций на валютном рынке.

 
Операции Банка России на валютном рынке осуществляются в рамках механизма, подробная информация о котором опубликована на сайте Банка России в тематическом разделе. Основу действующего механизма составляет операционный интервал шириной 7 рублей, при нахождении внутри которого стоимости бивалютной корзины Банк России продаёт (покупает) иностранную валюту в установленных объёмах. При этом во внутреннем «нейтральном» диапазоне операционного интервала интервенции не проводятся, в примыкающих к нему диапазонах объем интервенций составляет по 200 млн. долларов США в день, а в ближайших к внешним границам диапазонах — по 400 млн. долларов США в день.

Сдвиг границ 7-рублевого интервала происходит автоматически согласно правилу: при совершении Банком России продаж (покупок) иностранной валюты на сумму 350 млн. долларов США границы перемещаются на 5 копеек вверх (вниз). Новые границы начинают действовать немедленно. Правило предусматривает возможность неоднократной корректировки границ в течение одного дня. С начала 2014 года по 29 января границы сдвигались 18 раз, то есть в совокупности на 90 копеек.


( Читать дальше )

В последние дни очень много говорят про интервенции и защиту верхней границы коридора.
 
Что бы хотелось сказать…. Прежде чем торговать фьючерсом, надо выяснять правила торговли на споте этим товаром!
И так поехали:
1)      На верхний границе ЦБ продает валюту в неограниченном кол-ве
2)      При продаже в день более 350-400 миллионов, граница бивалютной корзины смещается вверх на 5 копеек.
3)      Кол-во сдвигов в день неограниченно (я такой информации на сайте ЦБ не нашел)
4)      Режим торгов на валютной секции (не фьючей) Т+1, т.е. ту информацию которую вы видите на сайте надо сдвигать на 1 день
 
Итого:
 
Сейчас у ЦБ стоят офера по 350 миллионов через каждые 5 копеек.
 
 
По данным ЦБ в понедельник сдвинули границу 3 раз и продали валюты 1,2 миллиарда рублей (http://smart-lab.ru/blog/news/162149.php), а вот как об этом можно было узнать еще в понедельник (http://smart-lab.ru/blog/161746.php), правда ситуация не сработала и во вторник я уже закрыл эту позицию с лосем.


( Читать дальше )

Все говорили, что ФРС сделает минус 10 млрд., но ждали и готовились к минус 15 млрд. Не случилось. Теперь ОТКАТ. Завтра по рублю 34,5. РТС рост 2%, ММВБ стоит или +0,2%. ЦБ рулит.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних, или индикатор MACD, стал очень популярным среди технических аналитиков благодаря высокой точности его торговых сигналов и разнообразию информации, которую с помощью этого индикатора может получить грамотный аналитик или трейдер.
Этот очень разносторонний технический индикатор был разработан Джеральдом Аппелем. С его помощью можно определить наличие или отсутствие тренда в валютной паре, его силу, направление и возможный разворот в скором будущем.
Что такое MACDи как он выглядит
Индикатор MACD состоит из двух частей: гистограммы и сигнальной кривой (кривой срабатывания). Гистограмма представляет собой разницу между двумя скользящими средними: за относительно короткий период и за более длинный. Многие трейдеры, следуя примеру Аппеля, используют экспоненциальные скользящие средние за периоды, равные 12 и 26, для построения гистограммы MACD.


( Читать дальше )

Скопипащено по случаю всяких хаосов, случайных блужданий и прочего подобного.
Оригинал тут.
 
Данный пост написан мной здесь прежде всего потому, что я хочу еще раз отдать должное уникальному ресурсу, богатейшей библиотеке и мириадам великолепных тем, которые появились на страницах форума за 12 лет его существования. Также и потому, что разместить свой ответ в удобном мне формате  на пауке я, к сожалению, не могу.
 
Если изучающим ТА будет интересен предмет и его обсуждение, то вы можете пройти по следующим ссылкам: холивар I и холивар II.
 
8 лет тому назад, ForAxel

( Читать дальше )

Я сегодня заработал кучу денег, и чтобы сохранить гармонию в мире — решил сделать свой подарок смарт-лабу, фейсбуку, живому журналу и везде, куда я смогу дотянуться и нагадить словами.

Поговорим о плече. Плечо есть всегда. Даже когда некоторые местные провокаторы или просто неумные люди пропагандируют торговлю без плеча — это просто значит, что они выбрали уровень плеча равный 1.  Почему не 0,5 1,1 или 0,001 — они не знают. Им так проще, не надо забивать себе голову тем, в чем они не разбираются и не хотят разобраться.

Но все, что выражается цифрами должно быть померяно, рассчитано и вбито в терминалы и экзели, чтобы дальше за вас думали железяки. Не куплю «на все плечи» или куплю «немного», а куплю на n.nn 

Итак, к делу, без воды:

Если плечо меньше оптимального — мы не добираем профита. Если больше — мы берем на себя лишний риск. Какой размер плеча оптимален? Критерий давно известен, но редко используется. Он называется «критерий Келли» по имени одного ботана и лудомана из лаборатории Белла. Плечо, или как говорят образованные люди — леверидж, f, определяется как отношение размера вашего портфеля к размеру вашего капитала. Критерий келли звучит так: f должен быть равен ожидаемой избыточной доходности (простите за мой русский, expected excess return) вашей стратегии поделенной на ожидаемое отклонение избыточной доходности, б%@, формулой это звучит красивее: 

( Читать дальше )