Чуть не забыл зафиксировать для себя, почему у меня сейчас именно такое распределение активов в портфеле
Напомню:


Начну от простого к сложному:

1. 5% от портфеля занимает золото. Я отдаю себе отчет, что золото это не производящий актив. По большому счету, инвестировать в золото не имеет смысла.
НО в портфеле золото выступает не в роли самостоятельной инвестиции, а как часть портфеля. Эта часть имеет небольшую корреляцию с акциями и облигациями, что обеспечит портфельный эффект при ребалансировках на длительном промежутке времени.
Изначально я выбрал долю золота в 3%, потом чисто интуитивно, предчувствуя сильные изменения в мире, увеличил эту долю до 5%. Больше я не готов вкладывать в то, что не может расти само по себе.
Есть мнение, что выгоднее вместо золота покупать акции золотодобывающих компаний, возможно на западе я бы так и поступил. Но пока я отказался от этой затеи. На ММВБ торгуются только бурятзолото, лензолото и полюсзолото. Всего 3 компании. Высоки риски самих компаний, например лензолото не имеет своего имущества, шахт, ГОКов, то есть это может быть офис и пара столов с компами… не готов я так рисковать и времени изучать реальное положение дел в этой области пока нет. Это планы на отдаленное будущее.

( Читать дальше )

1. ИИС (индивидуальный инвестиционный счет)

Счет ведется с 15.05.2015, т.е. 7,5 месяцев. За этот период доходность счета составила 8,6%. Индекс ММВБ за аналогичный период вырос на 4,1%. Инфляция составила 3,8%. Таким образом, доходность счета превысила как рост индекса ММВБ, так и уровень инфляции. Цель достигнута. Альфа — 4,5%, реальная доходность — 5,5%.

Лидерами счета стали Сбербанк, Протек и Газпромнефть. Рекомендации по их покупке я размещал в постах одновременно с формированием позиции.
Напомню, что счет ИИС открыт в целях освобождения от уплаты НДФЛ при продаже выросших акций. В целом данный счет является экспериментальным. Он предназначен для опробования новых стратегий, например, стоимостных или покупки растущих акций.

Распределение активов равномерное (за исключением Сбербанка, по которому была сформирована двойная позиция).

( Читать дальше )

Основной принцип моей торговой системы:
Любую проторговку (горизонтальные объемы) обязательно высадят.
Верно и обратное: если дёргают стремительно (неважно вверх или вниз) — назад уже не вернутся, просто потому что все произошло очень быстро, лишние пассажиры просто не успели набиться.

Смотрите на бакс (или на Си): мы простояли на месте 7 торговых дней.
Вы просто посмотрите какие охренительные горизонтальные объёмы были в эти дни:

Представляете сколько здесь участников набирали позиции? Помимо кукла.
Теперь самый важный момент: представьте, что кукл набирал лонги. Значит толпа ему мешала.
Тупо покупала объемы, которые мог (и хотел) купить он.
Поэтому в 100 из 100 случаев ОБЯЗАТЕЛЬНО высадят эту проторговку, чтобы забрать себе все стопы лонгистов. Ну и бонусом разумеется купить все открывающиеся по дороге шорты шортистов :)

Верно и обратное: если кукл набирал шорты на Си (или баксорубле), то никогда бы не дали закрыться в плюс всем конкурентам, кто как и кукл шортил, как дали вчера. Нас бы обязательно свозили ЗА проторговку вверх, пусть шипом. Но этого не произошло. Значит, большая вероятность, что у кукла всё-таки лонги по баксу.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, предлагаю вашему вниманию мое видение по fRTS на текущую ситуацию:

На недельном графике наблюдаем логичный отскок от линии диагонального сопротивления (90000). Линия же диагональной поддержки находится на уровне 76700, что подразумевает возможность движения вниз еще на 4000 пунктов.

( Читать дальше )

просто накидаю вам ссылок, разбирайтесь сами, т.к. все разжевано.
www.tradingview.com/e/?symbol=DBC%2FTLT
www.tradingview.com/e/?symbol=HG1!%2FGC1!
smart-lab.ru/blog/239704.php
smart-lab.ru/blog/239746.php
выбираем активы по брифингу Шагардина, определяем циклы по лекциям Григоряна.
зы Шадрин по ходу начнет скоро танцевать и говорить, что он нереально крут, а мы все гавно. т.к. похоже дан старт инфляционному циклу в США и росту экономики, а это значит начнется рост emerging markets, в т.ч. и России.

Ребя привет всем! 

Александр Шадрин писал пост о " Почему  нужно копить деньги с молоду", так вот  меня интересует вопрос куда вложить деньги скажем те же самые $10000 и увеличить их постепено до старости, понимаю что риск есть, но все же порекомендуйте еще какие — нибудь варианты!

Спасибо!

Отпрайсены ли геополитические риски в рынке? скорее всего да. Смотрим развитие рыночной ситуации в пятницу: как только стала появляться информация, что газовые договорённости всё-таки состоятся Рынок отряхивается и начинаются покупки.
В итоге, ММВБ +1,793%, РТС за счёт укрепления рубля +2,65%. Динамика с начала месяца РТС -4,52%. Именно этот индекс меня интересует для целей этой статьи. С начала года РТС в минусе на -25,63%. Ярко выраженный «медвежий» рынок.

На текущий момент складывается уникальная ситуация на рынке, такой рыночной ситуации НЕ БЫЛО за всю историю РТС.
В чём она заключается?
Приведу вот такой график:

Рисунок Разрыв между индексом РТС и ММВБ



на рисунке выделены зоны разрыва, где происходили развороты долгосрочных трендов.
Моя стратегия построена на наблюдениях за разрывом между этими двумя индексами. Поэтому, в прошлом году сначала удалось очень много заработать, а после всё это отдать рынку. В результате Получил позор на ЛЧИ и ну и т.д. В этом году в принципе таже ситуация — исторические значения разрыва на протяжении всего года бьют рекорды за рекордами. Я жгу в этом огне одну сумму, за другой. Значит что-то не учитывал, значит нужен ещё фильтр для развития стратегии. Рассматривал много вариантов, что-то проверял исследованиями, до чего-то не дошли ещё руки. Из последних гипотез что я обследовал была такая: 

( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Я бы хотел напомнить, что последний раз истерика про девальвацию рубля на смартлабе была в июне 2013 года. Тогда на пике мы доходили до 33,28 на споте.
Истерка была вызвана тем, что в течение пары недель курс вырос на 5%. 
Сейчас, хочу заметить, курс немногим выше тех уровней (ну прибавили еще 5% по доллар-рублю).

Лично я считаю процесс рубля делом правильным и считал его неизбежным еще тогда. Проблема конечно только в тайминге, потому что угадать точный момент, когда его начнут сливать — тяжело, фундаментальный анализ не дает ответа по таймингу. Итак к прочтению:

18.06.2013: Девальвация рубля
20.06.2013: тема девальвации рубля. продолжение

Я бы рекомендовал перечитать всем интересующимся.

А так, мое отношение к падению рубля абсолютно философское: Я бы хотел, чтобы рубль был дешевле, потому что убежден, что более дешевая валюта делает экономику более конкурентоспособной. Да, и я готов пожертвовать своим уровнем жизни, готов смириться с тем, что смогу купить меньше импорта. И даже сейчас, живя в США, имея все накопления в рублях, а траты в долларах я фактически становлюсь беднее. Но меня это не парит.

Важно: мои рассуждения исходят из долгосрочной выгоды для всей страны, а не исходя из частных краткосрочных нужд.

Частные-то краткосрочные нужды всем понятны: все хотят ничего не производить и при этом дешево платить за импортный товар, а также хотят брать кредиты в долларах под низкий процент и отдавать их в дешевых долларах.  

Даже если посмотреть относительно валют таких развитых стран как Канада и Австралия, — мы идем вровень (за 3 последних месяца)


Спасибо Spydellу за картинку, тут на смартлабе ее уже минимум раза два постили

Что вы должны также понимать? Что номинальный курс отличается от курса реального.
Если номинальный стоит на месте, то реальный курс рубля постоянно укрепляется в силу разницы инфляций в России и США и процентных ставок.
И это постоянно бьет по конкурентоспособности нашей страны.

Также я не понимаю тех, кто сейчас шортит доллар-рубль. Просто не понимаю логики.
Рассчитывать на схождение к среднему, когда лед только-только тронулся?