Павел, 
-штирлиц,  вы еврей ?
-нет, я русский, а вы, мюллер ?
-а я — немецкий.

В IB в этом плане как раз все сделанно очень удобно. Идёте в Настройки счета/Базовая валюта и выбегаете рубли в качестве базовой валюты и все прибыли/убытки будут пересчитываться в рубли на момент возникновения. И в налоговой достаточно будет показать стандартный годовой отчёт (выписка) за год. Только есть один момент — они включают курсовые изменения баланса счета в прибыли/убытки в разделе Forex. Но это решается просто, если вы не торгуете Forex — то не учитываете. Немного сложнее, если вы Forex торгуете — нужно будет фильтровать в ручную или переходить на фьючерсы. 

ch5oh, да конечно, вот книжка
Svethen Nakov, 2013
Fundamentals of computer programming with c#
ISBN 798-954-400-773-7
Бесплатная кстати лицензия

И главное не забудь: «Если жизнь повернется к тебе задом, ты просто засади ей!» )))

Андрей Кольцов, зависит от ситуации с трендовиками. Если это сокращение позиции трендовиков, то ставлю стоп в БУ или уменьшаю соответствующий объем на стоп-лимитах трендовиков (в зависимости от того, что лучше). А если это позиция, меняющая позицию трендовиков на позицию с обратным знаком, то эту дельту стоплю по любым. И еще, если что-то осталось от выключения до нового включения, то новых входов в  сторону сохранившейся позиции нет, пока позиции не сравняются. Если только выходы по новым уровням.

Только это все «от лукавого», лучше тестировать свои варианты. У меня просто программистких способностей не хватило на тест больше, чем за 6 месяцев и только один вариант.

Андрей Кольцов,   да уже несколько раз постил, что идея изложена тут (критерий контртренда) 

www.youtube.com/watch?v=IGQZBKOUPUQ

Разница только в том, что в видео вычисление по постоянному «окну», а в системе по переменному. Такая же разница и для расчёта одного из компонентов «волатильности» (в видео даны формулы для обоих и чётко сказано, что берётся максимум).

Prophetic, считаю по часовикам «волатильность» по моей методике, перевожу %% в пункты и откладываю заявки на это число пунктов первый раз от закрытия часа, а потом от последнего сработавшего уровня, через час пересчитываю и т. д…

ANTI_Finsov, да простой: при включении «фильтра пилы» на часовиках шарашим против движений по уровням, построенным по «сетке волатильности»: ставим заявки сверху и снизу на данный «размер», при срабатывании одной из них ставим новые относительно нее. «Волатильность» и «фильтр» пересчитываем каждый час. При  отключении «фильтра» все стопим (на графике видно, что с 21 до 23:50) «фильтр» был выключен, как и весь вчерашний день.

Закономерности, если и существуют, то на графиках приращений  цен или приращений логарифмов цен. Нарисуйте для себя эти графики и если найдёте в них закономерности, то значит какие-то законы Вы открыли. А если не увидите, значит надо «копать глубже» и отказываться от графиков.

Ждун, так тупой потому что анекдот ) женщины любят ушами, как и рынок. «покупай на слухах продавай на фактах». А потом и пилят своего сказочника )

Есть такой как бы арбитраж, лонг сильные акции, шорт слабые. На картинке все 3 акции локально слабые. Как определить силу акции — решайте сами, способов много, но я их обсуждать не хочу.

Artemunak, идея должна быть не в выходе; и не во входе. Я вообще входы-выходы не фичу — это получается зафит. Придумывать надо сигнал. Сигнал — некое число, отражающее степень уверенности, что дальше инструмент пойдет вверх или вниз (например, число от -1 до 1, или примерно нормально распределенное). И дальше от него плясать, например, при падении его ниже -0.9 (для распределенного от -1 до 1) — открытие шорта, выше +0.9 — открытие лонга, уход выше -0.5 — закрытие шорта, уход ниже 0.5 — закрытие лонга. Границы от балды и отражают лишь агрессивность, незафиченная система работает в плюс при любых границах, просто когда сдвигается ближе к 1 диапазон открытия (+-0.9 в примере) — система реже и точнее входит, когда сдвигается ближе к 1 диапазон закрытия (+-0.5 в примере) — система быстрее и с меньшими лосями выходит либо фиксит прибыль (=> меньшую долю времени находится в рынке, меньше просадки). Если это не так — значит исходный сигнал г… но.
P.S. Ну и когда границы открытия/закрытия все равны 0 — вы и получаете как частный случай свою реверсную систему. Но поскольку она для этого подхода лишь частный случай — непонятно, почему она оптимальна, если она собирает все риски, и выставляет одинаковую позу и когда сигнал равен 0.1 и когда он равен 1 (если в этих случаях ожидаемая доходность/риск и правда одинакова — значит, опять же, базовый сигнал говно)
P.P.S. Пью, глубокая сова, поэтому считаю, что магия утра — это х… ня, если до обеда не поспать, а «зож — это вообще п… еж» ©

Replikant_mih, да, речь об одном таймфрейме. Я работаю с минутками и на них рисую базовые волны, далее объединяю в более сложные структуры. Так у меня рисуются волны более высоких таймов, вплоть до годовых.

orbit, индикаторы не могут показывать будущее по определению, будущее с той или иной вероятностью может прогнозировать только модель. Скользяшки подходят как простой способ получить входные данные для модели, но простые модели не обладают предсказательной способностью )

Павел Целищев, Вы МЕМА Булашова с АМА сравнивали?
www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,6611

Николай Скриган, опционная синтетика рулит. Если ловишь обвал, то сначала берёшь колы, хеджишь распад фьючами в том же объёме и оставляешь наудачу. Это если уж не пользоваться секретной методикой. И так на каждой коррекции. По крайней мере в крайнем случае ничего не заработаешь. Попадёшь, если только и вправду разворот с первого раза угадал. Чего бывает редко :) Ну а если уж и поймал, то там соберётся такой объём, что Баффет прослезится от зависти (шутка :)). И можно сидеть до экспиры и переходить на другой инструмент.  Но это в любом случае лучше, чем втыкать фьючи без стопа и усредняться, как многие это любят делать.

Если в кране нет воды,
если в доме нет еды,
если… эээ… наступают льды
это рептилоиды!

SciFi, 
1. нейросети крайне плохо работают с абсолютными данными — лучше использовать на вход логарифм приращения цен Ln(Р2/Р1).
2. нейросети с функцией активации гиперболического тангенса лучше справляются с динамическими рядами, и входные данные необходимо отнормировать(привести к разбросу входных данных в диапазон [-1;+1]).

3. 40 дней «пилы» предскажут только продолжение «пилы», а не смену тренда. Обработай предварительно входные данные — примени zig-zag и подавай на вход приращения между экстремумами (не важно сколько времени между ними прошло) — тогда сеть будет искать фрактальные закономерности, волны, паттерны, фигуры типа "двойное дно", "гип" и т.д.

4. Если перейдёшь на приращения и экстремумы, то можешь спокойно скормить сети любые инструменты (лучше брать некоррелирующие), а не только Газпром, и любой период, тогда у сетки будет боОольшая обучающая выборка, и меньше возможностей попасть в локальный минимум.

5. с выхода не требуй больше 2-3 значений.

 Есть мое ноу-хау. Но дарю тоже тебе. Возьми у жены (сестрв, тетки) бусы и намотай на член, далее все понятно, думаю. Ошущения новые. Но требуется подобрать сами бусинки, экспериментально подбери диаметр бусинок. Если понравится, пришли мне 100 рублей. )))) На рынок забей, пока молодой.

не, я знаю новый способ ( хотя ничего нет нового под луной) 
Встань к краю стола, положи член на стол и прижми ладошкой. Далее попой делай фрикции  (движения при интиме), чем чаще, тем быстрее кончишь! А на рынок забей. Тут интереснее)))