Индикатор работает в рамках ограничений/возможностей QLUA и простоты использования, поэтому не обессудьте.





( Читать дальше )

Многие думают что если взял в шорт у дневного хая, то это хороший вход. А обучающие в один голос говорят что ловить хаи и лои не надо.

Ошибаются, на мой взгляд, и первые, и вторые.

По статистике лишь 10-20% сделок совершаются у локальных хаев. То есть ловить хаи своего ТФ действительно не надо. Выбрав уровень цены, который МОЖЕТ быть хаем дня, смело стоит отложить погрешность в полпроцента, и выставить заявки по более выгодной цене, статистика в этом случае будет за вас. Но и это не главное.

Согласно правилу более старшего таймфрейма (ТФ+1), при этом я отношу вас к своему посту про таймфреймы http://smart-lab.ru/blog/358042.php,

мы должны играть сонаправленно с логикой более крупного игрока, чем крупный игрок нашего игрового периода, потом что тот всегда побеждает нашего в итоге.

отсюда правило: надо играть возможный хай БОЛЕЕ СТАРШЕГО ТАЙМФРЕЙМА.

И это сделать намного более просто и выгодно. Играя внутри дня, разворот недели (то есть хай недели) увидеть проще, чем хай дня. и если вы в пределах 0.5-1% отработаете этот возможный хай недели, то далее вы едете вниз до конца недели, не дергаясь и в прибыли — что может быть проще?))

Как поймать недельный разворот, об этом я расскажу в следующий раз, если вам будет интересен этот пост.

P.S. В моем профиле есть  важная информация

Я в трейдинге уже 12 лет. Почти всё это время работал в разных фондовых компаниях. Повидал многих трейдеров, и сам всё это время активно торговал. Вот направления заработка на рынке, в которых трейдер может преуспеть согласно моим личным наблюдениям.
1. Портфельный инвестор. Выбирай акции по канонам Уоррена Баффета. Купил, — и сиди на них как хомячок годами всё время, пока купленное предприятие соответствует критериям Баффета: низкий p/e, высокая рентабельность ROE, вменяемая долговая нагрузка, стабильная дивидендная политика… Выучите все эти прекрасные термины, — и вперёд.
2. Арбитраж. Между фьючерсом и акцией всегда есть разница в цене. Как правило — контанго. То есть фьючерс дороже акции примерно (но не точно) на величину ключевой ставки. Постоянно отслеживайте это контанго. Это легко делать в экселе. Выводите текущую таблицу КВИКа в эксель, и формулой считаете на сколько фьючерс дороже акции. Наблюдайте за этим волшебным параметром. Он называется спред. Очень часто спред начинает расти. Фьючерс резко дорожает, а акция остаётся на тех же уровнях. Это ваш шанс получить доходность гораздо выше ключевой ставки. Чтобы заработать, вам надо шоратнуть фьючерс, и тут же купить такой же объём акции. Взяли в замок эту разницу и дальше с наслаждением наблюдаете как она уменьшается, принося вам прибыль. Распад контанго происходит медленно, но верно, и приурочен к экспирации фьючерса. Но закрыться можно и гораздо раньше, если распад произошёл быстрее.

( Читать дальше )

Вы наверняка слышали, что Центральный Банк России уже внес ряд поправок в систему контроля за инвестициями и планирует еще сильнее ужесточить существующие требования к участникам срочного рынка. В связи с этим нам все чаще задают вопрос: будут ли новые ограничения распространяться на инвесторов, работающих через EXANTE?

Хотим обнадежить всех существующих и будущих клиентов EXANTE: правила ЦБ никак не влияют на деятельность нашей компании. Заключая договор с EXANTE, вы действуете вне российской юрисдикции, и, чтобы работать с нами, вы не обязаны соответствовать никаким нормативам ЦБ.

Часть российских инвесторов все еще неохотно выбирают компании, работающие в зарубежных юрисдикциях. Сегодня мы развеем основные мифы об открытии счета и работе с EXANTE. Вы убедитесь, что торговать с нами надежнее и проще, чем кажется. Итак, поехали!

Сложно ли вносить/выводить средства?

( Читать дальше )

Ранее нигде о подобном подходе не читал. Возможно я скромный первооткрыватель. Натрейдил по системе чуть больше года, более 400% годовых пока, плечо х3. Бай анд холд обогнан в разы. Вообще торгую биткойнами (полюбил я их), но я подозреваю что этот подход ужасно универсален и должен работать везде или почти везде.

Бывают ли на рынках закономерности? ИМХО бывают, просто большинство их найти не может. Если бы большинство могло найти закономерности, тогда они бы их нашли, торговали их, и… никто бы не сливал. Как вы понимаете это невозможно. Невозможна такая ситуация на любом рынке чтобы большинство могло распознать какие-то закономерности. Мне их распознать иногда удается (на биткойне только), но… вскоре они исчезают. И при своем исчезновении дарят прощальный убыток.

В какой-то момент мне это окончательно надоело, и я начал искать для себя «новый подход», без прогнозирования направления тренда или возможной будущей цены. Разумеется я много опробовал, но ничего не работало. Пришлось изобретать велосипед.

Я пробовал создать МТС торгующую наугад. Я знал что она будет убыточной в любом случае. Однако, я хотел понять при каких условиях эти убытки можно свести к минимуму? Мой вопрос был такой — «Какими методами можно свести к минимуму убытки системы торгующей наугад?».

У системы было 50% верных прогнозов, что и не удивительно, наугад же. Далее я экспериментировал с размерами тейка и стопа, пробовал 3к1, 1к3 и 3к3. Как ни странно наименьший убыток был при соотношении 1к1. У других двух убыток был больше. Почему?..

По логике вещей вроде бы тейк 3% / стоп 1% при торговле наугад должен был дать лучший результат (т.е. наименьший убыток), но этого не произошло. Всё дело в том, что чем ближе к текущей цене размещается ордер (стоп-ордер или тейк-ордер не важно), тем выше вероятность что он сработает. Вот и получается, если ставить стоп на 1%, а тейк на 3%, то стоп срабатывает в 3-5 раз чаще тейка. Из-за чего ситуация только ухудшается, при равных значениях тейка и стопа убыток был минимален.

Кстати, это не значит что вам надо делать равные тейк и стоп в вашей стратегии. Это всё актуально только для торговли наугад.

Далее я задумался — «А бывают ли такие моменты на рынке, при которых вероятность срабатывания тейка и стопа будут равны, притом что тейк больше стопа?». То есть, я хотел найти такую ситуацию, где я могу ставить тейк 3%, стоп 1% и чтобы вероятность их срабатывания было 50/50. При таких условиях стратегия была бы прибыльной.

Самое удивительное я такие места нашел! Вот уж не ожидал. Когда рынок вылетает из флета в любую сторону, то он движется без всяких откатов некоторое время только в одну сторону. Я в прямом эфире наблюдал за стаканами и видел что в этом «безоткатном» режиме трейдеры почти всё время закрывают ордеры из стакана только в одну сторону. Таким образом, рынок долго летит либо в одну сторону, либо в другую, но не откатывается, не «пилит» при этом. А значит в этом месте шанс что стоп сработает будет 50%, и для тейка 50%, даже если тейк в 3 раза больше стопа. Типа эврика! :)

Ну вот так и торгую. Повторюсь больше года, более 400% годовых, более 100 трейдов. Плечо х3, биткойн (не принципиально).

Как я вижу использование этой идеи. Надо изучить свой торгуемый инструмент и найти у него эти «безоткатные» места. Измерить насколько %% обычно движение. Чтобы знать какой тейк ставить. Стоп просто в 3 раза меньше и все. Как только появится такое движение — открывать сделку.

( Читать дальше )

В многооконном режиме можно синхронизировать просмотр графиков по времени. Ценовые значения прокручиваются во всех окнах по мере того, как изменяется положение глобального курсора после клика на одном из графиков.

Больше не нужно пролистывать каждый график отдельно – достаточно включить опцию в выпадающем меню на верхнем тулбаре – “Активировать отслеживание времени на всех графиках”.

С нами анализ рынка становится проще!

Попробовать на графике.

Введение

Есть миф, что риск на сделку или максимальный убыток за день должен составлять не более 2% счета. Я долго думал, почему именно эта цифра, и, кажется, нашел ответ, изучая более глубоко критерий Келли. 

Критерий Келли — это формула маней-менеджмента, которая помогает вычислить оптимальный риск на 1 сделку / ставку / игру, так, чтобы счет в долгосроке рос максимально быстро.

Если брать слишком большие плечи, уйдем в минус. Если рисковать слишком мало, счет будет расти слишком медленно.





Вот симуляция, которая наглядно демонстрирует преимущества использования этой математики:



( Читать дальше )

Решил поделиться своей системой маней-менеджмента.

На мой взгляд, маней-менеджмент не менее важен, чем торговая система. Но почему-то об этом очень мало статей и разговоров. Так как он позволяет выдержать просадку, сохранить капитал и оставаться эмоционально устойчивым. 

Как я к ней пришел:
1. Играл и изучал покер, он во многом похож на трейдинг. Так же не гарантируется профит несмотря ни на какие карты. Нужен маней-менеджмент, чтобы не слиться в ноль слишком рано и дать статистике работать. 
2. Читал Нассима Талеба, он рекомендует на 10% ловить Черного Лебедя, 90% держать в облигациях.
3. Изучал ребалансировку и пробовал ее на деле — она работает.
4. Читал про оптимальную f, критерий Келли, послушал рекомендации уменьшить плечи разных людей.  

У меня есть два субсчета:
1. Безрисковый. (не менее 75% от общего счета, риск около 0%, либо сильно диверсифицированный портфель, покупаемый на лоях РТС, либо ОФЗ, либо валюта во время валютного тренда)
2. Рисковый. (не более 25% от общего счета, используется для смелой спекулятивной торговли)

Почему именно 25%? Это оптимальная f (доля) счета, которой следует рисковать при игре с подбрасыванием монетки, где профит в 2 раза больше потери. Если рисковать большей долей, возникает убыток пересчета и счет начинает расти медленнее, хотя и используются, казалось бы, большие объемы в системе с положительным мат. ожиданием. Я считаю приближенно, что моя торговля примерно такая же как при таком подбрасывании монетки. Иногда хуже, иногда лучше. Но стремиться нужно, чтобы она была лучше.

Кроме этого, после просадки 25% восстановиться реально. Такую просадку получают многие торговые системы и даже инвесторы во время кризисов. Нужно сделать около 30% к оставшемуся счету.Н апример, пусть было 100 рублей. 25 рублей от оставшихся 75 — это 30%. И есть еще как минимум 3 шанса поторговать. А вот после просадки общего счета на 80-90% восстановиться нереально сложно. Нужно сделать тысячи процентов, чтобы восстановиться с 10%. Я уже один раз так слился и очень долго после этого восстанавливался. 

( Читать дальше )

Итак, мы продолжаем попытку сделать субъективный срез частного фондового околорынка.

Начало (первая часть) здесь:

smart-lab.ru/blog/324509.php

Рассмотрим отдельные группы частных фондовых околорыночников России. Их у меня получилось девять.

Первая часть:

1. Начальная школа
2. Украинская описательная школа
3. Московская проамериканская школа
4. Брокерская альма-матер
5. Лагерь для лудоманов

Вторая часть:

6. Махинаторы

7. Самоучки

8. Юродивые

9. Филантропы

 

6. МАХИНАТОРЫ (представители: «татарин», «секрет» и др.)

Малочисленная группа, как правило, люди используют некий технический прием, который позволяет повышать доходность на крошечном (50 000 рублей) счете, который выставляется на публику. Например, герой ЛЧИ 2014 «татарин» совершает сделки на мелком счете с плечами, чтобы на предторговой сессии на следующий день в неликвидной акции с ним могли совершить встречную сделку на другом, более крупном счете. В итоге на большом счете получается  не очень большой убыток, на мелком – очень большая прибыль. Когда такие махинаторы начинают рассказывать про свою систему – можете зевать и вязать – вам никто правды не скажет (смотри фото). Будет подарено много мелких подробностей, которые срабатывают раз в сто лет. При близком рассмотрении сделок выяснится, что своим же преподаваемым правилам гуру не следует: не выполняются условия по стоп-лоссам, мастер банально усредняется и совершает прочие грешки. Об этом я уже писал:

( Читать дальше )

DISCLAIMER №1:

Мое исследование будет очень субъективным. Я попробую сделать срез частного фондового околорынка (то есть  инфопродукты от брокеров и профучастников я разбирать не буду).

Инфобизнес построен на том, что более опытные передают за денюжку свои знания и умения менее опытным, экономя последним и время, и, по большому счету, деньги. Именно за опытом  многие идут на тематические сайты,  на платные курсы (семинары, тренинги), но возникают, как правило, следующие проблемы:

1. Вам дают лишь общие сведения, которые вы самостоятельно можете прочитать в литературе. Это даже не опыт, это прочитанные вслух советы от теоретиков. Как правило, это платные или малоплатные курсы от брокеров (0-5 тысяч рублей, за некоторыми наглыми исключениями).

2. Вам рассказывают с примерами про конкретные ошибки трейдеров и то, чего никогда нельзя делать (средняя стоимость курсов от горе-практиков 5-30 тысяч). Однако вам не говорят, что надо делать и как правильно это делать применительно к вашему ритму жизни, к вашим финансовым возможностям, вашему отношению к риску, так как никто вас до этого не тестирует. Никто никогда не научит другого правильно действовать, лишь перечисляя общие запреты.

3. 

( Читать дальше )