Я не знаю ответов прошу в комментариях написать кто знает.
На общие вопросы. Надеюсь Московскую биржу это не заденет но всё же.
1. Курсовые ограничения.
Фьючерсы на валюту является расчётными а не поставочными, тоесть через экспирацию деньги не изьять.
Что происходит если курс валют замораживается решением ЦБ
Кто торгует на Украинской биржи подскажите что теперь у вас с фьючерсами.
Они вообще живы и как то двигаются? и на сколько соответствуют реальному курсу, а не официальному?
2. Ограничения на обмен валюты.
Опять Украинским коллегам вопрос.
Допустим вы имели доллары перевели их в рубли/гривны занесли на биржу поторговали.
Обратно вы их можете забрать в долларах, или они теперь в вечных гривнах на счетах у брокера?
3. Валютный контроль на границе.
Актуально уже для России в свете разговоров.

( Читать дальше )

Товарищи, посоветуйте не сильно дорогой софт с возможностью выставления заявок по IV и поддерживанием определенного уровня веги и дельты. 
Кто то предлагал мне option workshop, но в нем кроме дельтахеджера толком ничего и нет

Всем привет!

Возможно, не все знают, но сейчас идет конкурс ЛЧИ-2014 =)))
Итак, немного о конкурсе, нововвдениях и багфиксинге.

Прошли уже полные 15 дней конкурса и стали появляться участники в номинации "Лучший риск-менеджмент"! Отдельное спасибо AlexeyT и Reshpekt Fund Russia за помощь в своевременном отлавливании багов.

Не все знают, но в файлах со сделками в этом году мы убрали не только миллисекунды, но и секунды (гулять так гулять), округляя время сделки до ближайшей полной минуты.

Еще важный момент. Мы сделали мультивызов на дуэль! Теперь вы можете бросить до 10 вызовов на дуэль другим участникам, а не только одну активную. Теперь можно не бояться, что ваш вызов проигнорирует неактивный участник и вы пролетите мимо заслуженного баттла =( Теперь одновременно до 10 вызовов. Однако, так и остается 1 дуэль в неделю на 1 рынке. Т.е. как только вам кто-то отвечает на ваш вызов или вы принимаете чей-то еще — у вас автоматом отменяются все остальные вызовы на дуэль.

( Читать дальше )

Есть торг система
 

Вот результат 4 трейдов

( Читать дальше )

Продолжаем тему прошлого урока. Мы начали писать робота.
Предыдущие статьи:
Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2. Циклы
Qlua для чайников. Часть 3. Работа со стаканом
Так что, теперь, если вы принимаетесь за написание программы, у вас уже не должно возникать вопроса: «С чего начать?», ибо на прошлом уроке мы этот вопрос прекрасно разобрали. Но может возникнуть следующий вопрос: «А как продолжить?». Вот научились мы работать со стаканом, написали запись стакана в файл (чисто ради тренировки), а дальше-то что? Как реального робота создать?
Вообще, чтобы подобные вопросы не возникали («Как начать?», «Как продолжить?», «Как закончить?») полезно иметь определенный план действий. Вот сейчас мы с вами и составим такой план. Для начала разобьем процесс написания робота по шагам (начиная с текущего состояния):

1. Разработать механизм определения границ лучших цен, с учетом уже выставленных заявок. Для этой цели нам придется написать механизм поиска своих заявок.
2. Разработать механизм выставления заявок, с учетом того факта, что заявки могут быть уже выставлены и могут быть исполнены.
3. Разработать механизм перевыставления заявок при изменении цен.
4. Разработать механизм удаления выставленных заявок и закрытия всех открытых позиций по рынку в заданное время.

( Читать дальше )

Тут  smart-lab.ru/blog/208330.php
снова высказана очень  популярная мысль, что тренер чемпионов может не быть сам чемпионом. В том числе и в трейдинге.
Так как  прошло уже несколько часов и тот топик ушёл в историю, возьму на себя наглости выделить в отдельный топик своё замечание оттуда:

«shepherd, 
Винету Карабасович Монетка,
Rodin Good.

А ничего так, что трейдинг — это в первую очередь умение совладать с собой? И если трейдер не умеет совладать с собой, что является в его «нечемпионских» результатах трейдинга. то как он научит совладать с собой других?

Тренер по боксу — это хорошо. 
Но в нашем случае больше подходит пример Общества Анонимных Алкоголиков.
Ничего так, если бы анонимных алкоголиков собирал ханурик под мухой, но умеющий учить других как совладать собой и завязать с бухлом?»

Вот здесь 
smart-lab.ru/blog/208375.php

прозвучала фраза про ОФЗ

Заголовок зирохедж: Рынок облигаций идет к МЕГАТОТАЛЬНОМУ КРАХУ КУДА ХУЖЕ ЧЕМ В 2008.
===========================

 Что сразу заставляет обратиться к нашему рынку ОФЗ.
Я уже писал про поддержку на отметке в 90%, про отскоки.
Однако на текущий момент ситуация ухудшилась
Сильное сопротивление на уровне в 95 и 93%

И главное  - коридор на понижательном тренде, об котором уже было несколько постов.
Так что нашим банкам, тем кто имеет крупные портфели ОФЗ может быть нелегко.
А крупные пакеты ОФЗ имеют крупные банки.
В общем готовиться нужно.

Побывал на опционной конференции и вот что я об этом думаю.

Проведение конференции было организовано хорошо — спасибо Алине и Андрею Крупеничу. Профессионально конференция была организована плохо:

1. Самым слабым оказался доклад Олега Мубаракшина. Неожиданно слабым — если хотите понять, как не следует делать доклад, послушайте доклад Мубаракшина, который пересказывал своим докладом статью 2-х китайцев (против пересказа статьи ничего не имею, если тема важная, а пересказ хороший). В бытность студентом не раз наблюдал, как за доклады, подготовленные получше, докладчика с позором выгоняли с научного семинара. Докладчик тихим голосом что-то мямлил под демонстрацию больших математических формул — крокодилов — в конце стало понятно, что 2 китайца придумали преобразование, которое позволяет описывать кривую волатильности с помощью трехпараметрической параболы. Собственно, это все ценное, содержащеееся в докладе. Так как статья была, по-видимому, на английском (не думаю, что Олег читает по китайски), то в докладе было достаточно выложить ссылку на статью для всех желающих проследить строгость математических выкладок этих китайцев. А вот самое интересное и важное рассказано не было — что дает применение такого описания улыбки, границы применимости, насколько важна точность теоретической кривой для торговли (на каком-нибудь простом примере), как зависят эти параметры от фазы рынка, уровня волатильности и т.п.

( Читать дальше )

на фьючерсе РТС: 
флаг к падению от 119к плюс паттерн М  - закрытие m5 и затем h1 ниже109,5к переоткрывает дорогу вниз.

p.s.
флаг:
smart-lab.ru/blog/tradesignals/197463.php
паттерн М/W:
smart-lab.ru/blog/185456.php

картинка: