В общем — это мой первый опыт, поэтому много трындеть не буду, прошу не судить строго, но критику приму и обязательно учту в следующий раз.
В общем торгую уже больше года Сбер обычку и иногда хеджируюсь «Префом», а потому постоянно их отслеживаю на сравнительном графике относительно друг друга.

В данный момент мы видим практически максимальное расхождение за год, а следовательно есть халявный способ заработать.
Предлагаю: зашортить обычку и сразу захеджироваться Префом на тот же объем денег. Расхождение судя по истории должно законьчится очень скоро, ну максиммум пару недель (как правило при коррекции), а следовательно пару процентов окажется у вас в кармане, учитывая, что все захеджировано и риски минимальны можно применить хорошее плечо, я в прошлый раз использовал 5-ое при расхождении в 1.5%, и поймал 7.5 процентов к депо, чего и вам желаю!

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

«Я покупаю акции, когда лемминги бегут в другую сторону». (Уоррен Эдвард Баффетт)



Начало – 1 часть, 2 часть, 3 часть, 4 часть, 5 часть

В этой части освещу две темы, которые считаются не очень важными в вопросе инвестирования. Это накладные расходы и налоги.

Но всё что связано с деньгами – нельзя считать мелочью. Думаю, эта информация будет полезна для многих.

( Читать дальше )

Американский истэблишмент отличается весьма редким качеством: он считает, что все умные люди в мире сосредоточены только в одном месте, и это место Вашингтон. На самом деле все обстоит с точностью до наоборот, что особенно стало видно по действиям нынешней администрации Барака Обамы. Не говоря уже о ставших притчей во языцех Джейн Псаки или Саманте Пауэр, вирус скудоумия коснулся святая святых — спецслужб. Они оказались не в состоянии организовать даже простейшую провокацию.

Если проанализировать неудачи США на политическом и военных фронтах за последнее время, становится очевидным, что падение «Боигна-777» явилось для них чем-то вроде манны небесной. Наверное, можно даже воскликнуть что-то типа «Бывает же такое!». И, учитывая крайнюю набожность Барака Обамы, можно даже представить себе, как он возносит молитву Господу, благодаря того за упавший так вовремя авиалайнер…

( Читать дальше )

вот и сургут пробил синию линию многолетнего канала. я жду сигнала когда опять куплю. и  когда цена опять подойдет к зеленой линии 
так будет невсегда посмотрим в этот раз как будет илии нет . а пока деньги лопатой гряби пока цена ходит в этом коридоре 

Сегодня исполняется 1 год моему публичному проекту «Разумный инвестор».

Цель: показать, как работает стоимостной метод отбора акций + практический опыт регулярных инвестиций.

Результат за первый год, считаю положительным.



Альфа есть! +26,88% против +10,97%...

Конечно, по модельному портфелю #1 я учитывал еще и дивиденды… но, такая фора есть у всех, кто хочет обогнать индекс))

( Читать дальше )

Сразу — стоимость различных моментов не привожу, можно посчитать в зависимости от Вашей страны/города. О чем писанина — намек на бизнес модель для трейдера. Пардонаме за много текста.:)


( Читать дальше )

Индекс ММВБ, лебедь и шип.
Речь не идет о  шипе лебедя, речь идет о черном лебеде Талеба, и обычном шипе на нисходящем тренде, который и был на индексе ММВБ 24 и 25 июня.
Вот много  говорят об известной книге,  однако мало кто задумывается о практическом применении данного понятия.
А вот это и есть вариант «черного лебедя» — шип. 
Вот  часовой график индекса ММВБ на котором и есть шип, образовавшийся в ходе торгов 24 и 25 июня.
 
Чтобы понять это уберем данные двух  этих дней.
Вот она нормальная ситуация.  Разворотная картина на уровне сопротивления в 1500 пунктов, при экстремуме в 1509 пунктов.  И тот кто пишет всякую ерунду просто не понимает что такое уровень  и чем он отличается от экстремума, и с ним бесполезно говорить о «ловле ножей» ибо «нож» чаще всего и есть небольшой шип выше базового уровня.
 


( Читать дальше )

Добрый день, коллеги.
Совсем недавно ко мне поступил вопрос: как быть, если убыточный год намного «больше», чем прибыльный? Так и не получится сальдировать всю сумму убытков?
Ответ: сальдировать убытки можно в полной сумме. Я расскажу сейчас, как это сделать. Ранее в своих статьях я писала о том, что в принципе существует возможность «перекрыть» убытки по операциям с ценными бумагами (или ФИССами) прибыльным годом. Теперь я покажу, как сделать, если прибыль немного не хватает для сальдирования.
Пример: гражданин в 2011 году получил убытки в размере 562 000 руб. от операций с ценными бумагами, а в 2012 году у него сумма убытка по операциям с ФИСС составила 900 000 руб.
Как гражданин сможет учесть свои «минусы», если за прошлый 2013 год у него была прибыль только по операциям с ценными бумагами и ее размер составил 254 000 руб. С этой суммы за 2013 год брокер удержал НДФЛ в размере 33 020 руб.
Итак, для того, чтобы вернуть налог (сальдировать убытки) надо заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2013 год. Почему мы выбираем именно 2013 год, а не какой-нибудь другой? Потому что мы хотим вернуть подоходный налог, который был уплачен в 2013 году.

( Читать дальше )

 Кто ищет одних лишь верных прибылей, навряд ли станет очень богат; а кто вкладывает все имущество в рискованные предприятия, зачастую   разоряется и впадает в нищету; поэтому надлежит сочетать риск с  известным обеспечение на случай убытков.


( Читать дальше )