По мере изучения рынков возникла мысль описать некую общую, фундаментальную модель для фондового рынка США. В данной заметке сформулированы некоторые мысли, буду рад обсуждениям, мнениям и критике. 

Итак, что мы знаем про фондовый рынок США? Для начала рассмотрим индекс DJI. Он не очень хорош по сравнению с SPX, поскольку является не взвешенным средним, а средним арифметическим, но зато он рассчитывается со времен очаковских. Поэтому для первичного ознакомления он и нужен. Итак:

 

 Индекс Доу с 1900 года. Что тут видно?

1.Самое заметное--индекс  условно всегда растет. В общем-то, более или менее экспоненциально, логарифмический график достаточно похож на прямую. С какой доходностью? Аппроксимируем кривульку прямой:

( Читать дальше )

Хотел я сделать сайт с публичной торговлей — в виде блога, в котором публиковались бы сделки и тд, но, так как мне не до сайтостроения/ведения, я решил, что буду делать это здесь, тем более, что я вот как уже месяц снова ( я присутствовал на этом сайте с момента создания — но ушел пару лет назад, было связано с моим отъездом из раши и волной наплыва кремлеботов, коих я терпеть не могу — именно они убили этот ресурс своими полит.высерами ) как здесь. Итак, поехали:

О себе — мне 38, живу не в раше, хотя у меня в раше некоторое кол-во бизнесов и я часто прилетаю по делам.
Торгую 11 лет, торговал рашу до 11 года — в 11 ушел на Америку и по сей день ежедневно торгую нефть ( фьючерсы и опционы ).
У меня несколько счетов, доходов вполне хватает на все, что нам надо ( у меня много детей — 3 + супруга беременна ). ДУ не занимаюсь, никого не учу за деньги и не считаю, что трейдингу можно научить — трейдинг, на мой взгляд, обычная, монотонная деятельность, не требующая специальных знаний и высокого IQ.

Я выделю сегодня небольшую сумму и буду торговать с отдельного счета, буду вести свой блочек и публиковать сделки и отчеты. Смысл? Да что то нечто вроде социальной нагрузки + показать, что это вполне реально. Если будет интерес — бесплатно расскажу о своей системе, она примитивная — единственное, сидеть у мониторов надо всю сессию, ибо я торгую только то, что вижу сейчас и мне абсолютно плевать, что будет завтра. Я торгую только внутри дня. Торговать буду WTI ( QM ). Поторгую годик, надеюсь, если мотивацию не потеряю )
Завтра утром начну — скину исходные по депо и вперед. Присоединяйтесь, быть может что полезное и почерпнете.
  

Если  человек, совершая множество сделок на рынке, действовал бы рационально, было бы всего два возможных результата работы:

(1) Некоторый заработок минус комиссии у системно торгующих.

(2) Средний ноль минус комиссии у совершающих сделки хаотично.

К счастью, люди от природы наделены мощнейшим вычислителем под названием МОЗГ. Именно благодаря этому 90% торгующих попадают в третью категорию:

(3) Стабильный проигрыш минус комиссии.

КАК и ПОЧЕМУ мы добиваемся таких стабильных результатов? Начнем с ПОЧЕМУ.

В результате эволюции за WIN и за LOSS отвечают разные участки головного мозга.

WIN: Заработок (успех, радость) контролирует Прилежащее ядро – анализатор приобретений, он же центр субъективной полезности, он же центр удовольствий.

LOSS: Потери контролируют Миндалины височных долей мозга – центр страха, инициатор бегства от саблезубого тигра.

Орбитофронтальная кора  выступает сумматором сигналов. В ней происходит сравнение субъективных ценностей и выработка итогового решения. (WIN – LOSS) > P1  покупаем, (WIN – LOSS) < -P2 продаем.

( Читать дальше )

Все познается в сравнении, и биржевые фонды ETF — не исключение. Поэтому в этом посте мы научимся определять, как чувствует себя сектор относительно других секторов, и завершим серию обзоров по выбору секторов для торговли. Напомню, что в предыдущих частях (часть 1 и часть 2) мы выявляли тренд сектора, определяли его силу и сигналы на разворот.


( Читать дальше )

Итак, заходим через главное меню в фундаментальный анализ, и ставим фильтр «нефтегаз» (ссылка).
Итак, график имени Элвиса:

(рис: Долг/EBITDA и EV/EBITDA российских нефтяных компаний по итогам 2016 года)

Самые неинтересные компании для долгосрочных инвестиций: Роснефть, Русснефть и Новатэк. Очень больше ожидания в цене.
Роснефть и Русснефть одновременно имеют и большой уровень долговой нагрузки.
Как следует из диаграммы, Газпром, Газпромнефть и Лукойл оценены примерно одинаково.

А теперь взглянем на график имени Мартынова (шутка):

(Рис.Рентабельность и P/E российских нефтяных компаний по итогам 2016 года)

Построили эту зависимость в нашем фундаментальном анализе акций для вашего удобства и наглядности.
Лично я воспринимаю эту картину следующим образом. Те НК, которые показывают слишком высокую чистую рентабельность и слишком большой P/E (как Новатэк), находятся в самой большой группе риска, т.к. если рентабельность вернется к норме, то бумага может упасть в цене существенно. Опять таки тут в группе риска Новатэк и Русснефть.

Напротив, те компании, которые показывают низкую рентабельность, могут ее в перспективе нарастить и будут переоценены вверх. Хочу подчеркнуть, что низкая рентабельность не означает автоматически более высокую рентабельность в будущем — это всего лишь сигнал к тому, чтобы вы изучили перспективы такой компании более детально.

Сводная табличка выглядит так:

( Читать дальше )

«Если бы я мог вернуться назад и начать все сначала, я бы начал питаться здоровой пищей и заниматься спортом без остановки. Тогда я находил себе оправдания, но не представлял последствия». Писатель и предприниматель Марк Мэнсон обратился к подписчикам своего блога старше 37 лет с просьбой поделиться своим жизненным опытом, добытым в период с 30 до 40 лет. Совместив все полученные ответы, Марк получил впечатляющий образец коллективной мудрости:

1. Начинайте заботиться о своем здоровье сейчас, без промедления Ваш разум считает себя на 10-15 лет моложе реального возраста вашего тела. Ваше здоровье уйдет быстрее, чем вы думаете, а вы даже не успеете этого заметить. Ваше тело не ломается внезапно в один прекрасный день, оно постепенно незаметно разрушается на протяжении многих лет. За следующие 10 лет вам следует замедлить это разрушение.

2. Не общайтесь с людьми, которые плохо к вам относятся Научитесь говорит «нет» людям, действиям и обязательствам, которые не несут никакой ценности для вашей жизни. Не терпите людей, которые не относятся к вам хорошо. Не терпите их ради финансовых выгод. Не терпите их по эмоциональным причинам. Не терпите их ради блага своих детей или вашего собственного блага. Обычно люди преодолевают собственные ограничения, потому что им кажется трудным обидеть чужие чувства или они попадают в ловушку, желая изменить другого человека, понравиться ему или заставить его лучше относиться к себе. Это никогда не работает. Двадцатилетним мир кажется открытым, наполненным возможностями, а недостаток опыта заставляет их цепляться за людей, даже если те не заслуживают этого. Но тридцатилетние уже узнали, что хорошие отношения возникают с большим трудом, что в мире всегда хватит людей, с которыми стоит дружить, так что нет ни одной причины тратить своё время на людей, которые не поддержат нас на нашем жизненном пути.

( Читать дальше )

• Попробуй неделю ходить и сидеть с прямой спиной.
Ты увидишь, как улучшится твоя память, и насколько быстрее ты будешь соображать.

• Попробуй не пить кофе и чай в течение двух недель.
Ты увидишь что тебя все радует, что ты спокойно засыпаешь и глубоко спишь, что у тебя разгладились напряженные или хмурые морщины лица и вся легкая (или тяжелая) нервозность ушла (или уменьшилась минимум вдвое).

• Попробуй не есть на ночь и засыпать с голодным желудком.
В течение 1-2 недель ты начнешь видеть легкие светлые сны, каждое утро просыпаться в хорошем настроении и уже с вдохновением на что-либо, будешь вставать по утрам свежим, без вялого желания валяться в постели пол дня.

• Попробуй не добавлять в пищу две приправы: соль и перец.
Ты увидишь, что наесться можно в 2-3 раза меньшим количеством еды. В течение 1-2 недель тело перестанет отекать, и через месяц ты заметно похудеешь (касается только имеющих лишний вес).

• Попробуй не пить лимонады и любые газированные напитки, купленные в магазине.

( Читать дальше )

Введение.



Отчет о прибылях и убытках. Часть 1.

Скажу сразу, что этот способ в сотни тысяч раз лучше, чем тот мост, который я выложил недавно. Вы спросите, так почему сразу не выложил эти драйвера? Отвечаю, хотел чтоб вы немножко помучились, а заодно и познакомились с функционалом платформ. Итак, поехали:
1) скачиваем архив   yadi.sk/d/4uzEsudgpykhj
2)Распаковываем архив в папки и заменяем файлы

c:\Program Files (x86)\NinjaTrader 7\bin\
c:\Program Files (x86)\NinjaTrader 7\bin\ESignal\     ( в обе папки содержимое архива)

3)Драйвер ESignal работает естественно только с х32 Ninja ее и запускаем
Создаем  новое подключение ESignal и кофигурируем его как показано на рисунке
Логин\Пароль любой 

4) Далее конфигурируем саму Нинзю чтоб она писала инфу с чартов в свою базу и не запрашивала котировки с онлайн серверов (сервисов) ESignal которых у нас в Квике нету.

( Читать дальше )