Сразу скажу, что фактологическая сторона относится к ЛЧИ 2006-2012, так как с 2012-го биржа стала активно менять правила и набирать и анализировать статистику стало сложнее из-за проблем с группировкой событий.

Итак, факт первый

В 2006-2012 из первых четырех мест по доходу в %, как минимум два участника были от одного брокера (в разные годы возможно от разных).

Нет ничего удивительного, что до всяких ограничений биржи в этой номинации побеждали участники- спекулянты с большим числом сделок.   Потому что, даже с низким профит-фактором можно выиграть у более высокого за счет значительного большего числа испытаний.  Это было ясно с самого первого конкурса, который выиграл еще не hft-шник, но уже интенсивный интрадейщик,  с большим отрывом, потому что у него не было конкурентов по скорости совершения сделок. Поэтому естественно, что при рассмотрении данной номинации надо учитывать только активных клиентов, совершаюших хотя бы пару сделок в день.

( Читать дальше )

             Собственно говоря, решил несколько расширить мысль предыдущих двух заметок до рекомендации книги и анализу первого поста. Начну с первого, так как второе уже некоторое следствие его.

                Не знаю, может уже кто-то рекомендовал книгу Деборы Вейр “Тайминг финансовых рынков” (“Timing the market” by Deborah Weir) .

Deborah Weir, CFA holds a Masters degree in Business Administration from New York University with a major in finance. Ms. Weir is a Chartered Financial Analyst and is a Past President of the CFA Society of Stamford. Prior to founding Wealth Strategies, Ms. Weir managed fixed-income portfolios at Scudder Investments(now Deutsch Bank). Those portfolios, for institutions such as Rockwell and United Technologies, invested in international securities and derivatives as well as traditional bonds. Ms. Weir pioneered the use of derivatives in the computerization of duration asset/liability matching strategies. Wealth Strategies is a thought leader that writes and lectures on financial topics. 

Думаю, что рецензия на книгу, которая дается попадает в точку:

“Для того чтобы достичь успехов на фондовом рынке, необходимо правильно определить и выявить абсолютные точки роста и крайние точки снижения цен активов, затем набраться смелости и вести торговлю на этих уровнях. Автор книги доступно и просто рассказывает, как достичь этой цели.

( Читать дальше )

Доброго дня !

   Решил написать этот топик. Расскажу немного про доверительное управление, так как занялся этим делом, и решил поделиться своими наблюдениями.

   Общее.

   По сути ДУ ничем не отличается от обычной торговли, только с той разницей, что приходится нажимать больше кнопок и держать открытыми несколько терминалов. В идеале так и должно быть — механическое исполнение сделок на нескольких терминалах. Как ни странно, удивился тому, что ДУ дисциплинирует и лучше помогает торговать основной счёт, а конкретно — отрабатывать торговые сигналы, и является дополнительным источником дохода разумеется )) Деньги лишними не бывают. В случае появления мандража, при работе с чужими деньгами, рекомендуется подождать с этим и выработать свой торговый подход. На это потребуется минимум 2,5 — 3 года плотной работы с рынком. Никаких эмоций быть не должно. Критерий начала работы — это три закрытых месяца подряд в плюс с результатом не менее 10% по месяцу на рынке средней сложности. Лучше больше, меньше нельзя.

( Читать дальше )

В этом посте я покажу вам очень интересные функциональные особенности портала TradingView, которые также доступны на cМарт-лабе, при открытии графиков инструментов через функцию G.

Лично мне эти функции помогают создавать достаточно интересный ресерч, который зачастую наглядно показывает то, о чем обычно говорят только на словах. Уверен, что и вам они помогут лучше анализировать рынки и создавать все более интересный контент.

 

Всего доступны следующие 6 действий: сложение, вычитание, деление, умножение, возведение в положительную степень (степень задается пользователем) и возведение в степень (-1).

Значки действий становятся доступными после того как вы начинаете ввод любого тиккера в верхнем левом углу

( Читать дальше )

Последний пост с выложенными роботами в этом году, решил больше не позориться )
Краткая история создания.
1. Читал сайт Механизатора Кургузгина Лонг Шорт.  Маст Рид.
2. На нём нашёл ссылки на quantocracy.com/   и на https://cssanalytics.wordpress.com/
оба ресурса суперские.
3. У David Varadi много интересных идей, но я не во всё въехал, к сожалению. Было бы интересно обсудить чёнить.

Возможно эти роботы не имеют ничего общего с его идеями, уже не помню, давно делал, но вдохновение было от его статей.

В целом это очень похоже на пересечение средних и пробой боллинджеров. Да блин, всё в конце концов на что-то похоже. 
Чем это лучше их? Да особо ничем, особенно если брать всякие необычные/адаптивные скользящие, просто тут чуть по-другому, на истории работает получше простых скользящих, а в реале пока рано делать выводы. 

Ауйтсайд роботы.
Берётся скользящая средняя. Берётся среднеквадратичное отклонение от неё (не боллинджер потому что так получается меньше параметров для оптимизации ) подсчитывается количество выходов цены выше этой линии. Сравниваем количество выходов с их скользящей. Если количество выходов больше трешхолда то открываемся, если меньше закрываемся. 

( Читать дальше )

...

Итак, братиш, прочитал я книгу, название которой меня очень заинтриговало («Чему я научился, потеряв миллион долларов»).

Оценка 4 из 5.

Чувак из небольшого города (обычный пацанчик с района, как ты и я), рассказывает свою историю взлета и падения. Как он поднимается до крутого брокера, члена комитета биржи, как зарабатывает приличные деньги и как потом проё… т больше миллиона, уходит в долги и чуть не заканчивает жизнь самоубийством. (Попытка самоубийства была довольная смешная. Единственным способом для него спасти благосостояние своей семьи было устроить с собой несчастный случай. За это бы семья получила страховку миллон долларов. Он бухой кароч поехал на своем порше, чтобы врезаться в мост, но его остановили менты — он ехал по скоростному шоссе слишком медленно — со скоростью 20 км в час.  Он был настолько бухой, что забыл переключить скорость и ехал все время на первой). Потом начинается  рассказ о том, чему он научился, какие выводы сделал.  Он приходит к выводу, что трейдером-то толком и не был, а до этого ему просто лишь везло.

( Читать дальше )

В свете последних событий с частыми глюками биржи и криками пассажиров интересно вспомнить как торговали 15 лет назад.

Итак.

Тогда

Конец 90х-начало нулевых. Заявка на бирже  через Сбер исполнялась через 1-2 дня с момента подачи по телефону (потом придумали квик). Да да, 2 дня, Карл! и никто не причитал.

Состав трейдеров — их было реально мало, в осн. финансисты, профессионалы, комерсы, и прослойка тех, кто тогда только начиал.

Биржи — РТС отдельно, где отоваривались в осн. нерезы.  ММВБ отдельно.

Идеальное время для инвестиций,  а не то о чем сейчас говорит А.Шадрин. Тогда были реальные инвестиции, а сейчас рост может быть в осн. только в догонку за инфляцией.

Любимая фишка — РАО ЕЭС, которой тогда рулил рыжий.

С момента появляения Юкоса, он быстро стал мегапопулярной бумагой, инвесторы писали кипятком, бумаги предрекали великолепное будущее. Но потом его не стало. Я как нибдуь напишу ситуацию на бирже, сразу после ареста МБХ. Я был в там.

Околорынок — никакого околорынка. Никакого Герчика, кселиуса и тп.

 Сейчас

Засилье роботов, скальперы, интрадейщики. моментальное исполнение заяв. Когда висит биржа начинается истошный вой.

( Читать дальше )

В продолжение сегодняшнего поста про здоровое  питание
http://smart-lab.ru/blog/279411.php
 

Раз уже сегодня все заговорили о диетах, похудении, здоровом питании и правильном образе жизни, вспомню и я....

И для наглядности проилллюстрирую даже:

осень 2009 — 106 кг


( Читать дальше )

Итак. Немного скучновато самому раскуривать тему быстрого доступа к бирже. Готов поделится информацией, которой владею на данный момент, а также последующим опытом написания реального торгового робота на этой платформе. Но для этого мне нужны ваши палюсики и хотя бы какая то активность в комментариях. Я не сомневаюсь, что уже давно имеется много людей, которые разобрались в технологии и успешно торгуют, однако на Смартлабе по прежнему достаточно участников, которые спрашивают с чего стоит начать программировать роботов и просят предложить им «что то посерьезнее» чем готовые платные фреймворки, оснащенные всеми необходимыми средствами интеграции как в инфраструктуру биржи так и в инфраструктуру брокера.

Прошу обратить внимание, что подобная работа требует от вас достаточно хорошей подготовки в программировании, во всяком случае выше базовой, иначе рискуете довольно быстро застрять на первых же плохо документированных или ошибочно описаных функциях и инструкциях.

( Читать дальше )

Первичной целью данной статьи было развеять некоторые иллюзии, которые обнаружил на одном ресурсе.
Но пробежавшись по смартлабу, стало ясно, что и здесь она будет более чем уместна.

Что такое трейдинг? 
Трейдинг-это монотонное увеличение капитала однотипными сериями сделок, обладающими историческим статистическим преимуществом. 
В переводе на простой язык, трейдинг-это совершение серии покупок-продаж, которые обладают сходными характеристиками и в прошлом были в среднем прибыльны. 

Всех людей на планете в контексте их отношений с биржевой торговлей можно разделить на 4 ключевые группы: 
1) Трейдеры- люди, обеспечивающие своими действиями монотонное увеличение капитала путем торговли проверенных на истории алгоритмов. 
2) Участники торгов-люди, совершающие покупки/продажи на бирже вне рамок проверенных и подтвердивших свою успешность алгоритмов. 

( Читать дальше )