Читая топики о «стоимости» фьючерсов на золото был удивлен, почему никто не предложил идею легкого заработка. По-моему, любой трейдер моментально увидел бы в этом бесконечную халяву.
 
Согласно теории рублевой стоимости  фьючерсов на золото, во время каждого клиринга должна происходить переоценка всего объема контракта, в соотвествии с новым шагом цены, приводящая с пропорциональным изменениям торгового счета.

Теперь, внимание: скачки изменения стоимости шага два раза в день нетрудно предсказать, ведь они происходят ПОСЛЕ изменения курса рубля. Поработав несколько минут, удалось совместить график фьючерса на золото (красный, доллары, правая шкала) и график стоимости его шага (зеленый, рубли, левая шкала) в сопоставимом масштабе.

Получение халявы выглядит феерически просто: входим за минуты до клиринга и выходим по его окончании, заранее  вычислив или даже прикинув предстоящее изменение шага по уже произошедшему движению рубля. Как видно по картинке, нынешняя волатильность рубля такова, что позицию можно даже не хежировать (перфекционист подстраховался бы на другой площадке)!

Если будет очень много желающих, бесплатно напишу код робота, эксплуатирующего такую вопиющую рыночную неэффективность.

Как Амансио Ортэга Гаона ZARAботал свои миллиарды

Жизненный путь самого богатого человека Европы, Амансио Ортэги Гаоны, полон загадок и противоречий. Являясь одним из законодателей мировой моды и основателем  крупнейшей в мире компании по производству и продаже одежды – Inditex, сам он носит простые рубашки с коротким рукавом, никогда не надевает пиджак и терпеть не может галстуки. В пакете брэндов его компании находятся такие известные марки как  Zara, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho и Uterque.

Zara – ведущая торговая сеть группы компаний Inditex,  была создана в 1975 году, а сейчас занимает первое место в мировом списке продавцов одежды. Она удостоилась хвалебных отзывов даже от  консервативного английского канала  CNN и считается одним из самых покупаемых брендов в мире.

( Читать дальше )

• Сегодня ночью на внебиржевых торгах рубль укрепился ниже 60/доллар. Сейчас на ~59.5 — рекорд с начала января, т.е. за 2.5 месяца. Это движение отражает случившийся вчера рост большинства рисковых активов в мире, от акций до валют. Также этому помогло повышение цен на нефть.  
• Главной причиной повышения является коррекция доллара. Это заметно по курсу евро — в понедельник  он был  ниже  1.05,  вчера подскакивал до 1.1, сейчас — 1.077 долл./евро. Доллар почти непрерывно рос с июня в ходе ожидания повышения процентных ставок ФРС. Но во вчерашних заявлениях FOMC инвесторы увидели намеки, что ставки не будут повышаться так скоро, как ожидалось (см. далее).

• Новости по итогам заседания FOMC поступили в районе 23:00 пермского (время на графике ниже, соответствует 21:00 МСК). Американские акции на этом показали “обратный flash crash” — то есть подскочили. 

( Читать дальше )

Рекомендация Goldman Sachs покупать российские облигации удивила многих. Как известно, GS — один из крупнейших коммерческих банков США, который называют теневым контролером ФРС и «кошельком мировой закулисы». Это или желание манипулировать рынком, или реальные ожидания смягчения денежно-кредитной политики РФ, говорят эксперты.

Аналитический доклад, в котором Goldman Sachs указывает на «циклическую и структурную» недооцененность российских облигаций, вызвал если не шок, то удивление многих. На фоне разговоров о том, что санкции США в отношении России будут продолжаться (а то и ужесточаться) до тех пор, пока Крым не вернут Украине, рекомендация одного из топовых американских банков покупать российские бонды звучит действительно странно. Почти как если бы президент США вдруг предложил покупать рубли вместо долларов. «Теневой контролер ФРС, и «кошелек» той части глобальной элиты, которую Хазин называет «условными Ротшильдами», выпускает аналитический бюллетень в котором… рекомендует покупать российские облигации. Покупать российские облигации! Американский топовый банк рекомендует покупать облигации страны, чью экономику Обама якобы «разорвал в клочья», — удивлен блогер Кримсон Альтер.

( Читать дальше )

Существует множество подходов и методов для определения рыночных циклов, но лишь немногие методы способны действительно хорошо их определять. В данной статье будет рассмотрен метод, при котором для нахождения начала и конца циклов используются трендовые каналы.

В качестве наглядного примера использована пара EURUSD, но это не значит, что метод работает только на валютном рынке, его можно применять при торговле...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/6846-cikly-rynka-kanal-razvorot-i-trend

Рекомендуем:
--------------------------------------
Обучение трейдингу

Торговые сигналы

Работа трейдером
--------------------------------------

Мало кто заметил (из Российских СМИ только FINANZ.RU), что у ФРС изменилась парадигма в части базовой ставки, что собственно и стало причиной обвального падения доллара, и роста стоимости акций и сырья.

Голосующие члены FOMC, принимающие в ФРС решение по базовой ставке, резко изменили свою оценку относительно того, где она должна находиться к концу года.

Вот так распределились голоса в этот раз:

( Читать дальше )

В статье анализируется случившаяся 11 марта ситуация с акцией VRX, которая могла привести к банкротству дэйтрейдера. Рассматривается причина такого движения акции и определяются действия трейдера, которые позволят отдалить день обнуления брокерского счета. Также есть небольшое познавательное отступление, по теме сделок слияния и поглощения.

11 марта день для VRX складывался великолепно: отличный сигнал к покупке, потом достижение исторического максимума. Что бы вы сделали у правой части графика?

 

На привычный ход торгов повлияла новость о том, что ENDP сделала предложение купить SLXP, поглощение которой уже велось компанией VRX. Конкурирующее предложение имеет цену $170-175 за акцию, тогда как VRX предлагало $158 за акцию SLXP.

 

            Немного отвлечёмся. Всем известно, что сделки M&A резко повышают стоимость приобретаемой компании. Как нажить на этом состояния знают фигуранты событий 1980-х годов Michael Milken и Ivan Boesky. Которые подкупая юристов, участвовавших в подготовке таких сделок, получали доступ к инсайдерской информации и скупали акции поглощаемой компании. Из сети информаторов могли завидовать разведки Моссад и КГБ вместе взятые. Но для совершения идеального преступления этого было недостаточно, т.к. о скупке акций в количестве от 5% необходимо было сообщать SEC в форме 13D. Обходили они это правило очень просто — договаривались с управляющими других арбитражных компаний, чтобы те прикупали для них некоторое количество акций, к примеру 4.9%, а после публичного объявления о поглощении приобретали у этих компаний накопленные пакеты. Такие «дружественные скупки» помогали им еще и соблюдать норматив соотношения собственного и привлеченного капитала(плеча).

( Читать дальше )

На рынке энергоносителей за прошедшие сутки был продемонстрирован уверенный рост цен, составив компанию другим рынкам. По итогам суток цены росли практически на все активы, включая энергоносители, золото и драг металлы, другие товарные группы, сильно подросли фондовые рынки и цены на гособлигации США. На валютных рынках было отмечено снижение доллара против большинства валют.

 

Во вчерашнем  релизе ФРС произошли изменения. Из текста исчезло слово «терпеливый» (patient). ФРС теперь указывает, что ставка начнет повышаться, когда будет заметно дальнейшее улучшение на рынке труда. Реакция рынка произошла на появление большей определенности в динамике ставок и возросшей уверенности рынка в оживлении экономики. Хотя формально ФРС даже ухудшил ожидания по росту экономики. Форсированного повышения ставки делать, конечно, не предполагается. Более того, глава ФРС Джанет Йеллен подчеркнула, что отсутствие слова «терпеливый» не означает, что ФРС в своих действиях будет нетерпеливой. И, вероятно, реальное повышение ставок будет более плавным, чем предполагалось ранее.

( Читать дальше )

Для любого человека, несколько разбирающегося в глобальных событиях, совершенно очевидно, что преступный финансовый синдикат Запада (назовём его «Один Банк») вознамерился уничтожить Россию как минимум экономически – а если получится, и политически. На Россию спустили самого злобного бойцовского пса – США (эдакий «Четвертый Рейх»). 

Политический и экономический терроризм против России начался с государственного переворота на Украине, который был целиком и полностью организован американскими неоконсерваторами, которые фактически заправляют в правительстве США. Затем пришёл черёд двусторонней стратегии, направленной уже непосредственно против самой России. 

Первой частью кампании был огромный вал антироссийской пропаганды, непрерывно изрыгаемой западными корпоративными СМИ. Эта абсурдная пропаганда неуклонно пытается «обвинить Россию» во всём, даже отдаленно связанном с уничтожением Западом Украины, зачастую не гнушаясь фальсификацией «актов агрессии России». 

( Читать дальше )