Видел сегодня пост (http://smart-lab.ru/blog/271760.php ). С корреляциями на рынке. Хочу вам предложить более полную картину, с разбивкой по секторам. Все расчеты за период 2013 — по сегодняшний день





( Читать дальше )

 

ЛЧИ закончился, медали были розданы и мозг мрачно смотрел на интервью черно-белого победителя.

— Завидуешь?

— А? — встрепенулся он, — нет, ты чо. Чему тут завидовать.

— В смысле? Парни же 4 ляма подняли за квартал.

— И что? Во-первых, мы тоже поднимаем стабильно 1% в день, что примерно 1000% годовых, если аккумулировать. И с депозита не 50 тысяч, а три миллиона. Во-вторых — мы не знаем, почему так произошло. Может, они в струю попали, и через полгода уже лосить будут. А в третьих — работать надо, а не завидовать.

— Так и чего ты тогда в это интервью впялился?

— Информацию ищу, — сухо ответил Мозг.

Я подошел ближе. Это интервью прочитал уже два раза, и знал, что никакой информации там нет.

— Думаешь, они в ответах послание зашифровали?

— Уверен, — пробурчал Мозг и снова уткнулся в монитор.

Я потоптался за его спиной. Мозг переживал, хоть и не показывал вида. На церемонии награждения он даже не удержался, и послал на огромный экран смс (за 100 рублей текст мог напечатать любой желающий).

( Читать дальше )

Начну с фейсбука: был неожиданно удивлен, как крепко сбита трейдерская тусовка. Добавляются люди, имеющие 150 и более (!) общих друзей. Все всех знают :) Круто. PS: меня можно найти и добавить тут: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009744075159

Итак, про грааль. Несколько лет назад эта тема работала отменно. Сейчас — работает с примочками, и не всегда. Но как базис для размышления считаю ее отличной. Строится система на простом принципе — угол наклона между страйками варьируется в определенном диапазоне. (это аксиома первая) и последовательность этих углов должна иметь определенную логику (аксиома вторая).

Начнем с первого. Углом здесь и далее я буду называть отношение волы на страйке Х и Х+1. (в тот момент, когда писался алгоритм это было 5000 по Ри.). То есть вола 35 и 33 имеет угол 35/33-1 = 6%. Проведя большие статистические тесты по путовой части (как наиболее прогнозируемой, ибо она не опускается вниз от АТМ, как может делать коловая), был выявлен диапазон наклонов. Различные сценарии дают различные углы. Например обвал и вола 80, или резкий рост рынка и обвал волы итд. Все можно описать грубо пятью базовыми сценариями. Кто хочет — может заморочиться сильнее.

( Читать дальше )

Так как Мозг собрался в Британию, а я по уши в литературных эволюциях, думаю не будет очень предосудительно опубликовать невероятную тайну. Тайну, правда, знают некий круг людей, которые, возможно, не будут довольны. Хотя… может сейчас тема и ушла. В общем слушайте.

Для любого опционщика не будет секретом, что в момент экспирации с купленными опциями ИТМ нужно быть осторожным. Нужно было подавать заявление, если страйк опциона находится внутри «планок». В тот злополучный день 201Х года мы сидел с приличным стейком купленных путов, страйк которых был выше чем планка по Ри. Все, что было внутри мы закрыли, и сидели в полной дельта-нейтрали, ждали схлопывания. В 19:15 интерфейс робота показал убыток в 1.6 млн.р. Внимания на это особо не обращали — после экспы надо чистить базу, и робот мог глючить. Но и опосля необходимых манипуляций убыток не исчез. Я полез в квик. Счет уменьшился на полтора ляма. Что за… ?!

Ответ мы узнали через полчаса, поговорив с товарищами из ФОРТС. Рынок в дневную сессию подрос. В клиринг планки сдвинулись вверх. Наши путы оказались внутри, и требовали принудительной экспирации (именно относительно новых планок!!), которую, конечно, никто не сделал…

( Читать дальше )

Вчера спросили, о каком классе стратегий идет речь, решил накидать. Единственное что не тестили это валютные, их дописал до кучи, поскольку имеют место быть. Плюсуйте, возможно кому-то окажется полезным.
 
По мере времени буду выкладывать принципы и тесты данных стратегий.

Торгуем подобные спреды:
 

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

Сегодня я начну раскрывать некоторые свои наработки в области стопов, про которые я нигде больше не видел, поэтому с моей точки зрения они авторские.
Я работаю со статистикой, а не с интуицией. При таком подходе очень полезно, да и просто интересно смотреть на максимумы и минимумы, разворотные паттерны и прочие экстремумы, а также на расстояние, пройденное ценой между ними. Данные точки описаны массой авторов, но наиболее распространенные их вариации известны широкому кругу, как Фракталы (простейшая форма определения экстремумов) и Точки ДеМарка(более сложная версия). Для простоты, я буду называть и те и другие точками ДеМарка, так как фрактал, на мой взгляд — это всего лишь разновидность паттерна на 3-х свечах. Точки ДеМарка в оригинале — это тоже паттерн(почти тот же фрактал, только на 5 свечках), но для дальнейшей нашей с вами работы нужно сделать первый разрыв шаблона и представить данный разворотный паттерн в виде полноценного индикатора. Для такой трансформации следует допустить возможность, что данный паттерн может строится на произвольном количестве свечек. Другими словами, создадим индикатор, параметром которого является количество свечек паттерна. В результате чего Фрактал — станет вариацией нашего индикатора с параметром 3 (с 1-ой свечей ниже/выше экстремума), а точка ДеМарка -станет вариацией нашего индикатора с параметром 5 (с 2-мя свечками ниже/выше экстремума) и так далее.
 

( Читать дальше )

«Безвозмездно то есть даром» © Мне дали Грааль.


Прошлый раз я позволил себе поглумиться над ценными советами, которые мне надавало уважаемое трейдерское сообщество. А сейчас я хочу процитировать те полезные вещи, которые смог отметить своим «недоразвитым мозгом» © в ваших комментариях. Ради них стоило стерпеть весь обрушившийся на меня троллинг. Поскольку оказалось, что я тут — единственный, кто пока не научился зарабатывать на бирже, то это никому не интересно. Не читайте, не тратьте зря свое драгоценное время. Не отвлекайтесь, продолжайте рубить капусту. Я просто поблагодарю тех, кто поделился со мной своими знаниями и опытом.

eagledwarf заставил меня задуматься над двумя тезисами:

1. «Я тебе скажу очень старое определение кризиса от одного умного дядьки опционщика: «паника — это когда инвесторы с различными инвестиционными горизонтами начинают действовать одинаково». Догадайся с трех раз 

( Читать дальше )

Давно хотел написать, но только руки дошли.

Что хочет робот:
Как всем известно, в си(ри) присутствует жадный робот. Он пылесосит всё что возьмет и готов на многое. Жадность от отсутствия нормальных обьемов. Скорее всего это робот ММ. Надеюсь многие понимают, что стакан без робота очень редкий, тонкий и мёртвый. Уверен многие за последние пару лет видели внезапные замирания стакана, при работающих серверах в разгар торговли. Это отключения робота. Без ММ стакан выглядит как стакан с опционами — уныло и скучно. Те кто видел, должны понять, что присутствие робота в стакане это грубо говоря 95% всех активных заявок (в Ри всё точно так же). Контроллируя такую значительную долю заявок и производя анализ своих сделок с учётом динамики открытого интереса, робот понимает, что делает каждый из большинства участников. Уверен, многие видели как до его заявки недоходили до вашей 1н пипс или били в вашу заявку 1-2 контрактами, чтоб понять открываете вы или закрываете позу.

( Читать дальше )