Флоатеры остаются одной из лучших идей, ведь они выигрывают от роста ключевой ставки. А если еще и ежемесячно платятся купоны, то это вообще какое-то райское наслаждение :)

Но даже у такого инструмента есть риски, о которых тоже нельзя забывать. Поэтому в подборку вошли только надежные бумаги (рейтинг не ниже АА-), с высокой ликвидностью, без амортизации и оферты. Еще одно важное условие — это срок погашения в течение трех лет.

Почему именно такой срок? Ставку рано или поздно начнут снижать, и флоатеры станут менее доходными — в такой ситуации выгоднее дождаться их погашения, чем продавать с убытком по рыночной цене.

1. Газпромнефть 003Р-10R

• ISIN: RU000A107UW1
• Купон: КС + 1,3%
• Доходность: 22,55%
• Погашение: 12.02.2027
• Рейтинг: ААА(RU) от АКРА, ruAAA от эксперт РА

Начинаем с эмитента, который не нуждается в представлении. И пусть доходность не высокая, зато с такими бумагами можно спать спокойно.

2. КАМАЗ БО-П13

• ISIN: RU000A109VM6
• Купон: КС + 1,7,5%

Просто купить флоатеры и получать купоны не боясь изменения цены бумаги уже не получится.
Теперь уже никого не удивишь флоатером по цене в 90%, хотя ещё месяц-два назад это было чуть ли не магией

В связи с этим начал движение в сторону того, чтобы более грамотно подходить к определению доходности флоатеров по примеру с бумагами с фиксированным купонов.

ВАЖНО! написать о том, что это не идеальный вариант таблицы. Есть ряд условностей, которые я постепенно буду исправлять. По многим из них я пока что не придумал как сделаю это, но я сделаю)
Из самых первых важных моментов- это научить таблицу автоматически рассчитывать правильно доходность флоатеров с учётом всех нюансов (например, как определить без ошибок когда обновляется купон после изменения КС)
Много где может быть написано #ЗНАЧ!.. Эти поля не подгрузились с Московской биржи, тут я бессилен, надо просто ждать

Пока показываю такой вариант в котором показано следующее:
🖊 ISIN
🖊 Название
🖊 Рейтинг
Разделил формулу определения купона, чтобы Excel мог посчитать всё грамотно (пока корректно считается только при КС, завтра доделаю, чтобы ещё и RUONIA и GCurve верно считал)

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2660,36 пункта (-2,1%), индекс РТС — 866,98 пункта (-2,1%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 октября, составил 96,6657 руб. (-7,45 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 3,3-3,6%, официальный курс доллара от ЦБ РФ подрос на 0,25 рубля.

Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых. При этом ЦБ РФ сохранил «ястребиный» сигнал по ставке: регулятор допускает возможность ее дальнейшего повышения на ближайшем заседании. www.interfax.ru/russia/988704

Возможные уровни, не спешите с покупками

Давно я не обновлял глобальную картинку по РТС.
Локально немного изменил разметку с момента прошлого обзора. Вместо сужающейся диагонали в волне [c]ofE теперь рассматриваю классический импульс, пятая волна которого является диагональю, но уже расширяющейся. Речь идет о волне (v)of[c].


➡️ На четырехчасовом графике два сценария остаются прежними:

1️⃣ Постковидный рост представляет собой волну Е масштабного треугольника. Волна Е раскладывается на зигзаг [a][b][c]. Сейчас цена находится в заключительной стадии волны v of (v)of[c].
2️⃣ Постковидный рост является началом нового цикла. В таком случае мы наблюдаем окончание формирования волны 3. Сценарий отмечен черным цветом.

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Рубль, Евро, Фунт, Франк, Индекс доллара, Йена, РТС, Золото, Газпром

Тайминг: Индекс доллара, Евро: 00:34; Фунт: 06:59; Йена: 05:38; Золото: 09:03; Российские рубли: 10:49; РТС: 19:53; Газпром: 18:31; Биткоин: 20:57;

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Рубль, Евро, Фунт, Франк, Индекс доллара, Йена, РТС, Золото, Газпром

Тайминг: Индекс доллара: 02:01; Евро: 00:45; Франк: 02:45; Фунт: 04:02 Йена: 03:12; Золото: 05:12; Российский рынок: 05:32; Биткоин: 11:56;

Если может быть кто не в курсе, в 2008 году я работал сквозным ведущим в программе «Рынки» на телеканале РБК-ТВ, а также торговал каждый день фьючерс на индекс РТС. Месяцами напролет я каждый день анализировал тонны информации и выкладывал их в свой ЖЖ, можете посмотреть пример тут:
https://dr-mart.livejournal.com/2008/09/17/

Тогда я заработал небольшие деньги, но не заработал и 1/100 от того, сколько возможностей давал рынок.
Про те времена бывалые трейдеры спустя время говорили так: эх, время было такое — палку в монитор воткни, она начнет зарабатывать.

Если бы я мог вернуться назад, что бы я посоветовал сам себе?
👉не трать время на чтение новостей и составление обзоров. Это тебе никак не поможет ВООБЩЕ
👉самые умные люди, профи своего дела, приходили десятками в эфир РБК и все несли полную чушь, никто не смог анализируя информацию что-либо адекватно спрогнозировать на средний срок
👉торгуй тренд с коротким стопом: то есть входишь в направлении тренда с короткими рисками и тянешь прибыльную позу в направлении тренда
👉лучше сделки ты сделаешь после откатов от основного тренда и на возвращении к тренду
👉покупай акции вдолгую тогда, когда рынок будет тотально разрушен и на рынке не останется ни одного покупателя кроме тебя
👉не переноси длинные позиции через ночь
👉когда рынок будет близок к разрушению, не переноси короткие позиции через ночь
👉лучше всего сосредоточиться на 1-2 самых ликвидных и волатильных инструментах. Этого хватит сполна

Понял братиш? Так что не трать свое время на круглосуточное чтение новостей, лучше бери в руки трендовую пушечку, изучай историю и быстро настраивай ее на текущий рынок.