www.sdelanounas.ru/blogs/80490/
15 июля Росстат опубликовал данные «О промышленном производстве в 1 полугодии 2016 года».

Согласно этих данных, российская промышленность преодолела спад и начала рост. Если в 1 квартале 2016 года ещё отмечался спад промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (99,4%), то индексы промышленного производства 2 квартала характеризуются растущими положительными значениями:

— апрель — 100,5%,

— май — 100,7%,

— июнь — 101,7%.

За 2 квартал индекс промышленного производства составил 101,0%, за 1 полугодие — 100,4% (к 1 полугодию 2015 года).

Улучшились качественные характеристики: если первые 5 месяцев лучшие показатели имела добыча полезных ископаемых, то в июне обрабатывающие производства прекратили отставание и показали такой же рост, что и добыча полезных ископаемых — 101,6%.

Из обрабатывающих производств наибольший рост за 1 полугодие 2016 года имеют:

( Читать дальше )

Страшный парадокс… мы живем в 21 веке, в котором медицина, клонировала живое существо, может делать нейропротезы, менять участки ДНК, а рядом убивают невинных людей ради каких то радикальных идей.


Золото… падает… выбрало Китай как бенчмарк и валится… Впрочем, я давно привык. что очевидные движения не реагируют на внешние данные, а идут к намеченным целям… а Вы говорите о фундаментальных факторах? Я же говорю о «разводах».

Дабы не схлопотать обвинений в филосовстваниях и отсутствии конкретики. Ниже 1300 буду входить а до этого 20% прямо лимитником на 1300 поставлю, но вечером пока лень график открыывать.

Взгляды вчера писал, сегодня напомнию-минимум локальный на (перед) ФРС, далее-… новый максимум? Нет-будет хомячевыжималка. Монетизирование их хотелок акулами капитала, то есть, в простонародье-флэт.

Коридор, живее всех живых:

Для внутридневного серфинга, пятница самое то-глянул в календарь, а новостей то новостей… в евро будут опять сражаться «понимания», по поводу «Еврозона-мать родная или призрак социализма?» Англию я поздравляю с новым главой МИДа, уже достал блокнот и приготовился записывать. Осталось выбрать Трмпа и «сразу станет весело».

( Читать дальше )

Участник Denis2013 недавно поднял интересную тему
smart-lab.ru/blog/338943.php
а именно тему календарных спредов на фьючерсы. Интересная она потому, что:

1. Это отдельные инструменты со своей ликвидностью, маржой, стаканами и своими собственными стратегиями, хоть они часто позиционируются как инструменты просто для удобного перекладывания из ближнего фьючерса в дальний (в самих проспектах CME видел такое)
2. Там проходят достаточно большие объёмы (разумеется, в контрактах, не в деньгах), но, как я заметил, на CME, по крайней мере, эти объёмы в общие отчёты не идут. Подробности в конце поста.
3. Сама по себе тема календарных спредов на фьючерсы довольно слабо освещается, даже на сайтах бирж их надо хорошенько поискать.
4. За счёт низкой маржи можно нарисовать большой объём в ОИ, имея не так много денег. Спред — это линейный дериватив на фьючерс, в отличие от опциона, и у него низкая волатильность. Как тут выясняется, есть ещё деривативы на спреды — бабочки, кондоры и проч., у которых маржа ещё ниже.

( Читать дальше )

Традиционно по четвергам я смотрю, как изменилось настроение инвесторов, которое отслеживает Американская Ассоциация Частных Инвесторов. На этой неделе бычий настрой достиг максимального за последние пять месяцев, а медвежий настрой близок к минимальному, но пока не минимальный.

Как известно, к Brexit фонды вывели из бумаг 6% наличных. Они были готовы к тому, чтобы покупать 28-29-30 июня. Это привело буквально к шквальному выкупу рынка — почти как после «флэш крэш», только за три дня. За эти последние три дня июня в рынок залили рекордные $30 млрд свежих денег. Это задало мощный импульс движения вверх. Настолько мощный, что рынок не в состоянии остановится и прекратить рост уже две недели июля. Это не могло не отразиться в настроении инвесторов.


( Читать дальше )

Все крупные прорывы в промышленности происходят, когда удается решить какую-то научно-техническую проблему. 

Я сам химик по образованию и в институте занимался иногда в свободное время решением актуальных проблем от разных компаний. Было это лет 10 назад. Есть специальные сайты, где публикуют задачи и за решение выдают премии. Сайт я использовал этот: innocentive.com . Премии эти были от 10 до 100 тыс $. Редко больше. Но суть в том, что по этим проблемам можно определить, к чему стремится мир, какие проблемы актуальны и что, возможно, ожидает нас в будущем в случае их решения.

Лично я участвовал в решении трех проблем, правда, безуспешно:

1. Проблемы, связанной с новым электролитом для литий-ионных батарей. Тогда я не понимал, кому это может быть нужно, но требовалось найти более эффективный электролит именно для этих батарей. Я тогда еще думал, а зачем их улучшать, если можно сделать принципиально другие батареи. Но предложил какое-то соединение на основе каких-то дорогих элементов, уже даже не помню. Сегодня я понимаю, кто мог быть автором этой задачи — любая компания, которая сейчас производит смартфоны или электромобили. Проблема супер актуальная. 

( Читать дальше )

Основы опционных знаний гласят, что опцион — это дериватив, цена которого главным образом зависит от изменения цены базового актива (БА). Казалось бы, все просто, и чтобы понять финансовые свойства конкретных опционов, нужно посмотреть, какой актив лежит в основании этих опционов: каков актив, таковы и опционы. Эта истина ясна и младенцу. Однако же, нет, не всякому младенцу это ясно! С удивлением читаю на smart-lab, что опционы VIX — это фьючерсные(!!) опционы. Но я-то знаю, что фьючерсных опционов на VIX в природе не существует. Но некто tradeneo последовательно мне пытался доказать, что «опционы на VIX, это как раз опцион на фьюч соответствующего месяца», ссылаясь на чью-то чужую статью, вместо того, чтобы подумать своим умом и аргументировать своими доводами.  

Итак, попробуем понять:
а). что такое индекс VIX и почему его называют «индексом страха»;
б). что такое опционы и фьючерсы на VIX и в чем их отличие;

( Читать дальше )

      Ну что же. Банк Англии ставку не понизил. Много раз говорил что понижать ставку тут вряд ли кто-то будет, просто потому, что это ничего не даст :) 

       Первый звоночек мы услышали сегодня. Пока главная надежда на фрс но до него ещё далеко. В принципе я бы не удивился если бы фед повысил ставку.

       Но это о ставках, ещё важным фактором будет то какие именно меры будут приняты центробанками, это далеко не только ставки и куе :)

       Мы видели, что рынки сейчас прут на ожидании бабла. Когда люди поймут что бабла не будет, они видимо сильно удивятся. 

       Но в целом рынки будут принимать решение после выхода данных о позиции всех центробанков. ЕЦБ у нас будет через неделю, ФРС через две. Так что пока всё по прежнему.

       Блоги с мыслями по рынку не скидываю поскольку всё было уже сказано и ситуация пока не меняется. Продаж на рынке всё ещё не появилось, пока продолжается то что я называю «тупо жор».

( Читать дальше )

Symbol Lookup — получим конкретные контракты для торговли.

В одном из предыдущих занятий мы рассматривали такое понятие, как «Базовые контракты» . Базовые контракты содержат массу полезной и практической информации о фьючерсах и опционах и спредах, доступных у брокера. Но нет самого главного!

Это не те объекты, которыми собственно можно торговать. Торговля осуществляется не базовыми контрактами, а конкретными фьючерсами, ПРИВЯЗАННЫМИ К времени экспирации.

( Читать дальше )

На дневках Сбера вырисовывается сигнал шорт по стратегии «80-20» от Линды Рашке.

Напомню правило:

1. Вчера рынок открылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в верхних 20 процентах своего дневного диапазона.
2. Сегодня рынок должен торговаться, по крайней мере, на несколько тиков выше вчерашнего максимума.
3. Для входа в позицию ставится прдающий стоп на уровне вчерашнего максимума.
4. Если позиция открылась, первоначальный защитный стоп ставится около сегодняшнего максимума. Постепенно стоп подтягивается вниз, чтобы фиксировать накопленную прибыль.

Итого, шорт 140,40 (во фьюче сделку реально делал 14270).
Стоп — сегодняшний максимум 141,35.

Но это краткосрочная позиция.

Обратите внимание на конец тренда в феврале 16го года. после волатильность очень резко упала. Это очень, очень чёткий сигнал что трендовиков можно сворачивать и убирать в корзинку. Выводить деньги, ехать отдыхать с семьёй и так далее.
smart-lab.ru/blog/338654.php

А давеча уважаемый А.Г. говорил, что губит людей трендовиков не низкая волатильность, губит людей волатильность в стадии понижения. 
А когда она уже низкая — всё не так больно. И зарабатывают трендовики на растущей воле, а не когда она уже выросла и рынок начинает шарашить во все стороны дикими скачками в поисках разворота.
И получается, что в низкой воле трендовик должен быть на низком старте, а не ездить отдыхать.
Ибо приехав с отпуска и увидев, что тренд случился, волатильность — высокая, можно оказаться перед фактом, что в миске трендовика и его семьи ничего не будет. Особенно если волатильность по приезде снова начнёт снижаться.