В продолжение http://smart-lab.ru/blog/360541.php

В прошлой статье привел в пример ликвидность, нехваток которой на дистанции приводит к падению эффективности трейдера и как следствие к падению его конкурентоспособности. 

По ходу развития наткнутся на еще один факт который настигает трейдера по ходу его роста. 
Обычно люди себе думают как?: «Вложу 10000 баксов. Повкалываю годик-второй.  Натрейдаю сверху столько же (если осилит). В кэше денег не много, но главное ж статистика. Возьму статистику и пойду я с этой статой по миру бродить и будут мне Ж… целовать ибо я такой редкий и талантливый. Возьмут меня в какой-то мега фонд и денег дадут в управление. И начну я рубить лямы тьмущие… » Ну и в этом духе. Некоторые инвесторов будут искать чтобы фондик свой открыть… Кто-то достанет деньги и попробует в другую нишу вложить...

А дальше что? Какие варианты? А никаких! Финиш… В жизни все иначе.  

Например вам 25 лет и вы только познакомились с рынком ( это так навскидку в среднем) 1-2 года надо на получение должных навыков и знаний. Если не привлекать правильно капитал, еще 3-4 года надо чтобы набрать нормальные обороты по личным средствам.  ( это вам уже 31 годик).  

( Читать дальше )

Рынок похож на квантовую физику. С какой точки зрения на него смотришь, так он себя и будет проявлять. Например для людей не имеющих профильного образования, которые учатся на своих шишках, представление о структуре рынка и об используемых на нем стратегиях одно, в то время как для человека изначально подготовленного для управления миллиардным фондом оно совсем другое.

Первым людям доходность в 3% годовых кажется чем-то низменным и не заслуживающим ихнего внимания. Для вторых это очень хорошо и профессионально. 

По мере роста, первые неизбежно приходят к тому, чем занимаются вторые (если конечно доживут до этого момента) :). Соответственно т.к. против статистики не попрешь и такое положение дел неизбежно, в последнее время и я стал задумываться о целесообразности тех действий, которые совершаю сейчас. Ведь уже сегодня, прямо в данный момент времени можно делать то, что вероятно неизбежно придется делать в будущем.

Например: По мере своего роста, чем больше мои объемы торговли, тем больше я сталкиваюсь с проблемами ликвидности в рамках некоторых моих стратегий. Это приводит к тому что после определенного порога, эффективность моих стратегий станет отрицательной. Т.е. чем лучше я торгую и большими объемами, тем хуже моя эффективность со временем. Получается такой путь в никуда? На 1000 у.е. делать 100% в месяц не проблема, но имеет ли это смысл?

( Читать дальше )

Здравствуйте.

Как наверное некоторые поняли, я абсолютный противник любых индикаторов и прочей ерунды в анализе рынка. Сегодня подписчик прислал ссылку на сайт, просил рассказать рабочий ли метод анализа по Волнам Вульфа. Вот об этом и хочу рассказать.

На мой взгляд, Волны Вульфа, как и любые другие волны — это способ обмануть самого себя, что так любят многие люди, как в трейдинге, так и вне его! Как лично мне показала практика, любые «рисования» на графиках, кроме горизонтальных уровней, вообще не дают ничего полезного, а только вводят в заблуждение и заставляют менять мнение о рынке после каждой волны движения.

Давайте сразу к примерам и все станет понятно, про эти волны Вульфа. Вот теоретическая модель этих волн с одного из сайтов:

( Читать дальше )

Золото съезжает вниз по нарисованной верхней границе недорисованного треугольника. Магия линий прямо какая то, хоть прямо в веру Технического анализа обращайся:
Вот картинко:

Стратегия простая, если есть шорт то выставить тейк и закрыть-лонг открыть. Отркыться можно на фибо, тремя тейками закрыть.

Кто имеет лонг, тому проще, можно «не оглядываться а пробовать в динамике подбирать падающие котировки.

Сегодня в америке выйдут данные по домам, волатильность может дать хорошие точки входа.

Долгосрочно по прежнему лонг, что совпадает теперь и со среднесрочными ожиданиями, но они скромны, хотя бы вернуться в канал роста и протестировать максимум)))).

Что еще? Весна будет теплой))), а лето холодным, потому как симметрия.

P.S. У меня ГОРЕ, меня Мартын Тимофеев заблочил. Видать за Муханчикова… а Вас блочил Сам Тимофеев и за что?

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Всем добрый день !
Итак как и обещал пишу продолжение по Российски акциям smart-lab.ru/blog/177248.php
МТС — на мой взгляд лучший представитель телекомов, относительно ликвидна, технична, с хорошими дивидентами, без приличного опыта работы на ФР не подходит для шорта т.к частенько ходит против рынка, а вот утренние гэпы вниз кукловод в ней выкупает хорошо, подходит для краткосрочных спекуляций, после отсечки будет не интересна и как правило прилично корректируется.
Татнефть — бумага — облигация, имеет хорошую поддержку котировок и приличные дивиденты, как и МТС после отсечки прилично корректируется, но на общих коррециях вниз идет не охотно.НЕ  интересна на данных ценовых уровнях, не подходит для шорта.
НЛМК — занимает вторе место по ликвидности и популярности после северстали, технична, высоковолатильна, с высокой беттой, подходит для шорта только с максимумов рынка ( желательно абсолютных ) т.к является цикличной бумагой. С проливов делает приличные отскоки, строго ходит за АДР в Лондоне.

( Читать дальше )

Всем добрый день !
Хочу поделится своими наблюдениями и небольшим восьмилетним опытом работы на нашем ФР. Может быть эта информация кому — то пригодится, особенно начинающим.
Итак начнем с монстров рынка и первый будет Газпром, бумага — бенчмарк ФР РФ, высоколиквидная, в меру техничная, подходит для краткосрочных и среднесрочных спекуляций, для инвестиций не очень, хотя с каких уровней рассматривать, к примеру в 2008 ом с 300 р сходила на 80 и за три года смогла поднятся только в три раза с лоев (не очень хороший результат). Растет как правило последней, что часто предвещает коррекцию на всем рынке, подходит как для шорта, так и для лонга, против рынка ходит редко.
Сбербанк еще один бенчмарк, высоколиквидная, очень техничная, как и Газпром подходит для всех видов операций. В 2008 ом упал до 15р и за год поднялся до 90 р, результат лучше, чем у Газпрома… ))) Растет и падает в месте с рынком, за крайне редкими исключениями. Исключительно хорош для шорта при негативном сентименте, дневные падения составляют как правило от 1 до 5%, с ростом похуже, хотя опять же с каких уровней смотреть.

( Читать дальше )

Статистика торговли акциями трейдеров сети comon, интересно было бы собрать статистику с смартлаба, но она не объктивная судя по всему будет. 
Отсортировав реальные счета комоновцев, торгующих на ММВБ, по доходности за год, получим следующую картинку.

Распределение трейдеров комона по доходности за год (с 10.12.2010 по 10.12.2011)


Статистика участников:
Реальных счетов…………………………..21740
Активных счетов……………………………13810
Неактивных счетов……………………….7930 (ни одной сделки за год)

Отрицательная доходность…………………..……82%
Нулевая доходность………………………………………3%
Положительная доходность………………………..15%
Лучше инфляции или банк. деп. (8%)…………..7%


( Читать дальше )