Аллоха!

В прошлом моем посте, была затронута тема обучения с подкреплением, где была создана среду для торговли, но были использованны ситетические данные. Теперь же, я добавил возможно использовать данные из датафрейма. Теперь же среда представляет из себя 20 значений цен, описанных OHLC плюс обьем.

Для эксперемента было выбранно 200 дней в обучающую выборку и 50 в тестовую. Обучались два DQN агента, один использовал Q-Network, второй Q-RNN-Network. На картинке можно видеть результаты обоих агентов после обучении на 700 итераций.





Проверялась работа агентов на 80 эпизодах по 10 раз. Как можно видеть агент использующих QRnnNetwork показал вполне себе неплохие результаты. Так что вполне возможно, что при правильной готовке можно получить таки самостоятельного агента, способного торговать не хуже чем сконструированная стратегия.

Кому интересно как создать агента при помощи TF-agents фреймворка, а так же узнать больше деталей, прошу смотреть видео. Код можно найти на гитхабе, ссылка в описании к видео.

Как можно представить разложение Фурье и Вейвлеты? Не вдаваясь в математику, в которой я прямо скажем не большой специалист, это представление временного ряда в других системах координат. 

Вот например такой ряд — немножко похожий на котировку застрявшей в боковике акции.


Опытный трейдерский глаз конечно сразу заметит что на котировку это не очень похоже. Но я сейчас не об этом, я о том что этот внешне беспорядочный ряд раскладывается на 4 гармоники (плюс розоватый в самом низу-шум). 


( Читать дальше )

 Резюме о методах «математического» анализа фондового рынка

Программа ProfitMaker начала разрабатываться с 1995 г. российской фирмой МП «КИТ» / «Кибернетика, Информатика, Технологии» /. Основным разработчиком пакета с самого первого этапа работ и по настоящее время является автор настоящей книги 

Указанный пакет стоит особняком от существующего по состоянию на сегодняшний день программного обеспечения для финансового рынка. Это обусловлено, прежде всего, тем, что пакет даёт в руки инвестора не методы или же инструменты, которые он может использовать или нет, a ProfitMaker является самодостаточной «алгоритмической машиной (автоматом) для формирования потенциально возможной прибыли». Никаких других задач пакет не решает. Исключением из этого являются лишь чисто технические функции, выполняемые пакетом, такие, как работа с ретроспективными данными, визуализация результатов, поддержка баз данных и так далее.

Если ряд ранее рассмотренных «продвинутых» пакетов, например, таких, как Fortel Trade, PolyAnalyst и т. д. используют технологии «искусственного интеллекта» (нейронные сети, эволюционное программирование и генетические алгоритмы) для прогнозирования и принятия инвестиционных решений, то пакет ProfitMaker базируется в чистом виде на строгой математической теории оптимального управления динамическими системами.

( Читать дальше )

На счете торгуют роботы, запущенные в середине февраля.
Одного робота я описывал тут и тут. Он занимает 70% счета.
Второй робот торгует пробой исторического уровня.

Планирую опубликовать тут ряд статей, о том как правильно строить торговую систему.
Если эта тема интересна, ставьте плюс этому посту.
Если наберется хотя бы 50 плюсов, значит интерес к этой теме есть и первую статью опубликую завтра.  

Да прибудет с нами профит!)

Решил для себя сделать инструкцию по оформлению вычета по счету ИИС.

1) Скачивание документов от брокера втб (договор, сделки и т.д.)

smart-lab.ru/blog/587103.php

А вот в бкс нужно делать запрос через горячую линию. Сканы пришлют на почту.
В бкс также будет присланы сканы приходных чеков, когда пришли деньги на счет ИИС.
В открытии документы можно заказать через личный кабинет.

2)подавать через личный кабинет налоговой без установки программы.

3) Надо указать дивиденды за 2019г от норникеля.
https://journal.open-broker.ru/taxes/3-ndfl-cherez-lkn-kak-otrazit-dividendy-kotorye-polucheny-v-rf/

4) Как написать жалобу, если есть задержка.
https://smart-lab.ru/blog/547390.php


5)заявление на возврат можно подать сразу. 

6) если будет ошибка в лк налоговой, как в 2019г.
smart-lab.ru/blog/541251.php
https://journal.open-broker.ru/taxes/nalogovaya-vernula-prilozhennye-dokumenty-chto-delat/

( Читать дальше )

В начале хочу написать что будет выложено на следующей недели.
Это будет видеокурс по TSLab, C# + TSLab API. TSLab — 12 часов, C# — 18 часов, TSLab API — 24 часа. Всего 6гб инфы.
Курс по платформе TSLab, программированию на C#, написанию торговых роботов на TSLab API.
В процессе обучения вы научитесь создавать свои блоки и инструменты для визуального редактора, помогающие в написании скриптов.
Примеры скринов с материала. 


( Читать дальше )

В последнее время почти не читаю смартлаб. Да, из-за засилия троллей. Но не только. Последнюю каплю терпения переполнила статья на главной  Chipa lipa о том, сколько он потратил в год на продукты и туалетную бумагу. И как его и всех остальных такая жизнь достала. И инвестировать нечего, и работа от зарплаты до вечера, и денег опять нет. 
Ну если всё так плохо, то может быть стоит всё изменить кардинально? Это же вполне возможно. И по мне, что-то предпринимать гораздо лучше, чем сидеть и постоянно нудеть, как всё фигово. 

В общем, поскольку нефть падает в рамках прогноза, а я перешла на среднесрочку, то, в основном, сейчас занимаюсь поиском интересных инвестиционных проектов в недвижимости. И на эти предложения наткнулась совершенно случайно (мне самой нужно немного в другом ракурсе) так что если заняться поиском подобных предложений всерьёз, то, наверное, можно найти ещё интереснее. 

А пока вот, варианты для тех, кого действительно всё достало: 
1. Греческий остров Антикитера ждёт молодых переселенцев. Площадь острова 20 квадратных миль, находится между островами Крит и Китира.

( Читать дальше )

Здравствуйте, мои маленькие любители дивидендов, дивииждивенцы и желающие ими стать

Если вы прочитали заголовок, наверное, он вас заинтересовал, и вы хотите узнать, что же тут написано

Спешу вас разочаровать, текста в статье будет не много, зато будет одна большая картинка, картинки все любят

Как вы, наверное, помните, я большой любитель дивидендов, старательно собираю и коллекционирую соответствующие эмитенты. Поэтому мне как-то раз очень захотелось узнать, кто, сколько раз, почему и как долго платит дивиденды на рынке РФ

Задавшись таким вопросом и не найдя удобного интерфейса на соответствующих сайтах, полез собирать крупицы информации в единое целое, в результате чего родилась большая таблица, которую я вам представляю

В таблице приведены эмитенты, которые мне показались интересными с точки зрения выплаты дивидендов, количество выплат в год, размеры выплачиваемых дивидендов, заинтересованное лицо в выплате дивидендов и история выплат с 2010 года

( Читать дальше )

Добрый день, господа!
Начиная серию публикаций о способе заработка на случайных процессах и, в частности, на классическом случайном блуждании (т.н. «монетке»), я преследую одну цель — дать возможность трейдерам переосмыслить свои взгляды на рынок.
Поехали!
Итак, первым экспериментом будет «монетка». Да-да, обычный random walk — суммирование приращений +1 и -1, вероятность выпадения которых на каждом шаге итерации = 50/50.
Выборка данных = 349716 значений (сделано это для исследования работоспособности предлагаемого метода заработка на паре EURUSD с 01.01.2019 по 08.12.2019 на ценах закрытия CLOSE M1, которое будет произведено позднее).
Выглядит случайное блуждание так:


Считается, что на таком процессе невозможно заработать. Так ли это?
Воспользуемся методом скользящей кумулятивной суммы приращений.
Выберем скользящее окно данных = 7200 значений, что соответствует недельному скользящему окну по EURUSD на ценах закрытия CLOSE M1.

( Читать дальше )

Всем доброго утра!

Вчера на смарте и в основных финансовых СМИ прошла новость про «неудачные вложения» ФГ БКС — (https://smart-lab.ru/blog/copypaste/577395.php#comment10365355)

ну и заодно свежая ноябрьская отчетность подгрузилась, вот и решил поизучать я что там у БКС банка творится в балансе.

 
Примечательно, что взрывная динамика прироста депозитов физлиц, наблюдаемая последние несколько лет, начала активно сворачиваться — ну это и  понятно ставки падают риски растут. НО!!!
Речь пойдет не об этом.

Остатки на текущих счетах физлиц резидентов 40817 — продолжают расти — как Вы думаете почему ??

( Читать дальше )