Здрасьте.

Решил поделиться небольшим наблюдением, о котором все и так знают. Этот пост будет не о том, как на этом заработать или что-то еще в этом духе. Скорее про то, что лежит на поверхности и каждый из нас видит в отчетах Мосбиржи по открытым позициям на срочном рынке.

Для начала рассмотрим сам график фьючерса. Я взял его склейку, в которой текущий и предыдущий контракты, поэтому там есть разрыв в одном месте в виде гэпа. Он не помешает для нашего наблюдения. Итак, фьючерс на индекс РТС:




Посмотрели? Многие его знают наизусть, так как полно скальперов или просто тех, кто любит полудоманить днем, пока нечего делать. Шучу :)
Мы к нему еще вернемся.

Для начала нужно представить график по позициям физлиц в процентах. Точнее по их лонговым контрактам. Ситуация по шортовым будет противоположной.



( Читать дальше )

— Условия открытия:

1) Расчет цены идет от цены открытия сегодняшнего дня (Допустим в 10:00 утра биржа открылась по фьючерсу условно по цена 100руб)
2) Указываем при каком % отклонении от цены открытия покупать/продавать. (И нужно купить/продать при отклонении цены в 0.5%  по  100.5руб купить или по 99.5 руб продать)  
3) Указать Стоп лосс 
4) Автоматическое закрытие в конце дня 23:49, если не сработал SL, тогда снятие заявок (возможна ли реализация не от отложенных заявок, а чтобы робот сам отслеживал цену по стакану и входил по заданным параметрам, если это будет эффективнее отложенных заявок), если не открылись в течении дня

В итоге должен быть файл в котром самому можно указать: все выше перечисленные параметры)
Спасибо.

Перевел тут (в автоматическом режиме) питонячий китайский фреймворк для алготрейдинга.

Что он может:

1) Тестить и пускать в лайв страты (а-ля plug and play)
2) Есть коннекторы к крипте, каким-то китайским брокерам, IB, Alpaca
3) UI на pyQT5
4) Качать/хранить котировки

в общем все что надо для базового (и не только) алготрейдинга. все это бесплатно и под MIT лицензией

Перевод пока так себе, но лучше чем китайский оригинал. Теперь хоть что-то можно понять в интерфейсе.  Запустил пару предустановленных страт, загрузил данные, написал простенькую стратегию — все работает, багов не нашел пока. Постепенно улучшаю перевод в ручном режиме.

vnpy — лучшее из python open source для трейдинга что я видел. Понятная и логичная структура, ожидаемая архитектура, хорошо написанный UI. Часть логики коннекторов написана на C++ (поэтому гитхаб и говорит что оно С++, но это не так)

( Читать дальше )

Когда еще только начал заниматься алготрейдингом, возник вопрос удобного доступа к историческим данным котировкам. Дело в том, что csv файлы могут содержать пропуски данных, а мне необходимо было получать котировки за конкретные дни года. Поэтому мне было не удобно грузить csv файл в общий массив и затем искать в нем отрезки данных. Второй проблемой было то, что минутный график (не говоря уже о тиковом) занимает много места, когда речь идет о более 20 шт. валютных пар. Конечно это уже не такая проблема, как первая, так как сейчас большая память на SSD или HHD не проблема. Но с другой стороны, хранить все >20 валютных пар уже в памяти компьютера тоже не лучший вариант, лучше было бы грузить данные по кускам. 

Поэтому я решил убить всех зайцев тем, чтобы написать специальную библиотеку для удобного хранения и использования котировок.

• Так как мой интерес был именно минутный график, было решено хранить фиксированное количество минут для каждого дня (даже если есть пропуски цен). В одном дне 1440 минут, следовательно каждый дневной фрагмент исторических данных содержит 1440 баров. 
• Каждый дневной фрагмент было решено обозвать «подфайлом» и хранить все подфайлы в одном файле. Дело в том, что множество файлов тормозят систему, поэтому записывать каждый фрагмент как отдельный файл — не лучшее решение. В то же время сильно усложнять хранение фрагментов не хотелось, да и не было смысла. Обычная операция для «хранилища» котировок — добавление новых данных или чтение старых, при этом перезапись или добавление нового подфайла в глубоком слое исторических данных может потребоваться редко. Поэтому оптимальное решение будет записывать дневные фрагменты исторических данных по порядку в один общий файл и хранить ссылки на подфайлы в конце файла.

( Читать дальше )

Интрадей руками ....?  торгуют
Только дураки и лузеры

В предыдущем блоге  про золото было:

Если фонды продолжат свои покупки (согласно Рис.3), то цена пойдет вверх как по маслу.
Производителям шортить нет особого смысла, чем выше цена тем лучше дела в реальном секторе.

Но и на сквиз пробить их не возможно, им пох,  они ж производители, добытчики. Остается только один способ превратить бумажную прибыль в реальную, это экспирации. Следовательно, фондам нужно задрать цену еще выше врайон 1500,

и продержаться там хотя бы полгодика, всего две экспиры.

Пока сценарий озвученный тогда, выполняется слово в слово.
И на 1500 улетели с 1390. И падать не падаем.

Много, много аналитегов начали разговоры про коррекцию. Кто дальше плюнет, Степан на 750, Одинцов на 1000, Андреев куда то в бездну, и тд.

Даже Глебушка посмотрев на СОТ-ы, заметил падение лонгов у фондов и дивера на дневках, озвучил уровень 1375 для коррекции.

( Читать дальше )

Образование, образование, образование

Ценность образования нельзя переоценить. В современном мире образование почти стало синонимом развития. 
У нас наблюдается иждивенческий тип образования. Нас не учат думать. Все политические строи, включая капитализм способствовали/уют этому в полной мере. 
В детстве я был очень любознательным ребенком. Были 90-е годы и в моей деревне с населением 800 человек было не до меня. Да и образованных людей было мало (не умных, а именно образованных. В нашей деревне (да и думаю на всей территории СНГ) университетское образование было синонимом к слову Элита). Слава Богу была библиотека, с энциклопедиями, книгами про колхозы, зоотехнику. Вот я и прочел почти весь арсенал. А вечерами сидел и смотрел на звезды и думал о вселенной, о мироустройстве, мечтал стать Синдбадом и уплыть сначала по морям, а потом по разным галактикам. Я всерьез думаю, что в прошлой жизни был каким-то открывателем, «экспедиционистом». Так вот все мои вопросы были встречены в штыки да и вообще часто ругали потому что я был не как все.

( Читать дальше )

Все спекулянты торгуют опционами, но не все об этом знают. Дело в том, что любой опцион можно представить как серию сделок: длинный тейк+короткий стоп=покупка волатильности (опциона), короткий тейк+длинный стоп=продажа волатильности. Вовсе не обязательно, чтобы торгуемые опционы соответствовали биржевым (ванильным): срок исполнения и страйк могут быть произвольными, это называется флекс — опционы.
Невероятно, но факт: профессиональных спекулянтов не интересует цена актива, от слова совсем. Интересует только приращение цены (доходность), а доходность за определённое время называется волатильностью. Именно в единицах волатильности часто измеряется цена активов. Для иллюстрации рекомендую интервью О. Мубаракшина на МОК 2018. Само собой, торговля волой требует специального софта, ну и некоторых знаний. В этой связи трудно читать СЛ без содрогания: большинство просто бросается под танк с перочинным ножиком, особенно форексники. Все надеются, что повезёт, но этого никак не может случится, против вас играет сложная и умная машина. 

( Читать дальше )

TSLab конечно хорошо, но сколько можно ждать? Жизни не хватит все идеи в нем проверить.

Чтобы уложиться в несколько часов, приходится сокращать периоды тестирования, параметры и увеличивать шаги перебора. Но это же неправильно.

А как правильно? Он  же большие периоды сутками будет считать. К тому же, неожиданно синий экран смерти может появиться и придется все заново делать.

Чем больше времени идет расчет, тем более вероятен такой сюрприз и более неприятен.

( Читать дальше )

Коротко в чем суть.
В начале тренда объем в сторону тренда растет быстрее цены, а в конце тренда растет медленее цены.
Все что вам нужно сделать это измерить скорость роста отдельно для цены и объема, привести в вид пригодный для сравнения. Затем просто покупаете по тренду, когда второе больше чем первое и продаете против, когда первое больше чем второе. 



Не благодарите)

Привет Всем.
Вобщем старый комп уже не тянет Квик, подбираю новый, нужен совет.
Нужен чтобы хватало памяти для Квика в достатке и чтобы графон тянуло для него в игры не играю.
т.е. Вариант с встроенным видео на десктопном варианте подойдет, кто пробовал?
Сколько памяти, какой процессор?