Кризис продолжается и наверняка мы станем свидетелями еще не одного банкротства.
Вероятно самым громким и ошеломительным станет банкротство США.
Ну а пока можно освежить в памяти самые большие и самые громкие банкротства в корпоративном секторе США.

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Копался в старых записях и обнаружил древнейший вордовский файл скопипащенный, видимо, с такого же древнейшего форума или ЖЖ. Если кто установит авторство — буду благодарен, ибо в своё время это чтиво сильно помогло мне в психологическом плане, да и сейчас на уровне уже подсознания помогают.

Многое может быть не актуально, некоторых упоминаемых бумаг уже нет, да и те, что остались изменили свои повадки, НО я оставил всё как есть без изменений. 

Далее авторский текст:

Сразу прошу не судить строго, объясняю. что записывал все для себя, да и с ребятами разговаривал, в чем-то кто-то согласен, во многом нет. Записывал временами, перерывы бывали по году, все сырое, ничего не редактировал.

Начинаю частями, посмотрю за реакцией.


Надо записать, чтобы выучить и потом не забыть

( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
Решил поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдинга, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты, которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало — банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample- период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет, если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6), показывает насколько доходность равномерна распределяется  во времени.


( Читать дальше )

Михаил Булгаков в своем великом романе «Мастер и Маргарита»еще написал:
«Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда!»

«Ну что, последний патрон использовал амерский вождь краснокожих. Выступил перед конгрессом и что то даже наговорил! Даже не говорил, а макаронные изделия вешал на уши. Единственное рациональное из всего сказанного-это то, что сделан акцент на увеличение внутреннего потребления и создания новых рабочих мест. Имею ввиду перенос собственных  производств обратно в америку. Cколько десятилетий амеры искали на пленете места с дешевой рабочей силой, чтобы перевести туда производства и тем самом максимально уменьшить себестоимость продукции! И вот теперь видим обратное движение. Для чего обычно это делается? Конечно увеличение рабочих мест, что конечно похвально! И  сократить безработицу! Пусть люди лучше работают чем грабят! Очень похоже, что таким образом они готовятся к затяжной рецессии и возможным беспорядкам, которые могу возникнуть после того как после 1марта секвестр бюджета будет резаться по настоящему, а не понарошку, как в начале января. А значит население через какое то время почувствует на своей шкуре что и как. И, конечно, основной гнев будет направлен в сторону банков и фин.компаний. Настроения быстро меняются и западная публика сегодня сильно недовольна действиями банков и банкиров, этих зажравшихся котов!   Ну ладно, много расписывать нет времени, прогноз очень неутешительный на ближайшее время, падение рынков уже началось, надут огромный финансовый пузырь, валюты сырьевых стран резко девальвируются и, когда наш бог-S&P, начнет падать с исторических хаев (это начнется вот вот, амеры уже начинают аккумулировать средства для погашения казначеек) как он умеет, по несколько процентов в день, тогда и наш деревянный очень быстро будет превращаться в туалетную бумагу)  Берегите себя! Удачи!

( Читать дальше )

Всех категорически приветствую.

Как я уже писал, в настоящий момент разрабатываю систему под робота на основе паттерна 123. Делается это для добавления к основному роботу, который ловит развороты. Дабы работал и по тренду. Сейчас я хотел бы поделится начальными наработками, а также описать возникающие проблемы — возможно кто-то подскажет толковый путь их решения, ибо сам я в программировании чуть менее чем полный ноль.

Для начала немного теории. Что такое Price Action? Как слудет из самого название — это движение цены. Грубо говоря, определенные ценовые формации, которые используются для входа и выхода. 

Одим из самых элементарных и понятных является Паттерн 123. Отчего он понятен? От того, что  все движения на рынке происходят волнообразно. Существуют движения и коррекции к движению. Логично, что скорее всего после небольшой коррекции движение продолжится. Также он находит свою поддрежку и через волновую теорию. Ну да ладно… Изобразим это дело визуально, дабы любой мозг понял, о чем ему толкуют.

( Читать дальше )

_ _

( Читать дальше )