Хочу поделиться с вами очередным «почему мои стопы всегда в голове», когда речь идет о торговле на нашем ФОРТСе.
Позавчера на послеобеденном выносе я зашортил июньский контракт на индекс РТС RTS-6.17. А вчера утром я решил прикрыть этот шорт продажей путов. Долго париться страйком не стал, решил продать 110-ый апрельский. Хотя я в норме и стараюсь не шортить опционы «в деньгах», но тут уж как-то очевидно для меня было, что напрашивается некий отскок, в ходе которого 110-ый страйк уйдет в «out of money». Ну и зашортил, что называется, и забыл, выставив сразу же заявку на откуп этих проданных путов лимитной заявкой с датой истечения 20 апреля (дата экспирации).
Отдельно затрону ликвидность этого пута. Ликвидность однозначно есть, маркетмейкер присутствует, спред небольшой, все это также является для меня одними из основных критериев при решении входа в сделку. Каково же было мое удивление сегодня утром, когда я открыл quik и увидел очередной прецедент «фонарных» котировок на нашем ФОРТСе:


( Читать дальше )

Америка… Слово которое произносится отечественным либеральным паноптикумом и прочим окрестным отребьем, с восхищенным придыханием и обожанием истинно верующих… Все они хотят туда попасть и мечтают об этом… Но нынче, для встречи со своим предметом обожания недостаточно просто получить визу и купить билет. Необходима более серьезная подготовка:

Сотрудники таможни нью-йоркского аэропорта усомнились в правдивости данных, указанных в выданной инженеру визе.

Введенные президентом США Дональдом Трампом ужесточенные правила прохождения таможни при пересечении американской границы снова стали предметом ожесточенных споров. Сотрудники таможенной службы заставили программиста из Нигерии пройти тест на знание компьютера и доказать, что он действительно является тем, кем представился.

28-летний Селестин Омин (Celestine Omin) привлек внимание нескольких местных стартапов, занимаясь бесплатным созданием сайтов для церквей. Вскоре разработчика заметила компания Andela, созданная Марком Цукербергом и Присциллой Чан с целью помочь талантливым африканским инженерам найти работу в крупных американских технологических компаниях.

( Читать дальше )

Сегодня дошло до смешного!!! Да так, что аж плакать захотелось! Очередной раз после N-го промежутка времени, у меня закралась мысль, что за моим монитором следят и ходят за моими ордерами. А так как я не выставляю стоп ордеров, то еще залезли в мои мозги и знают все цифры! Маловероятно, но … Как сие нечто расценивать? 

Это 15.02.2017 Si-6.17. Кто помнит это самый минимум по этому инструменту. Торговля без стоп-ордеров. Все стопы в голове и ордера закрываются не смотря на эмоции. И, соответственно закрылись именно в тот момент, когда это было необходимо. Что произошло потом известно. Почти 3 недели роста. И именно после того как я закрыл ордер))). За несколько  лет  у меня такого не было. Помню еще когда только начинал интересоваться рынками после очередных курсов в известных кухнях такое частенько бывало. Из мониторов, клавиатур и мышек пострадала только рука.  До сих пор болит!

( Читать дальше )

Передача «Илья Коровин: Условия и Договор работы с клиентами. Впервые в открытом доступе!» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 3 марта 2017 г.

Решил дописать отдельным постом. 
Какие я выводы сделал и что тут можно было бы посоветовать, по факту данного приключения smart-lab.ru/blog/384052.php 
(я про обвал 2014 года)

1. Подобные события абсолютно не предсказуемы.

2. Не существует никаких хитрых страховок, схем, позиций, которые на длинной дистанции могли бы захеджировать непокрытые проданные путы до наступления Черного Лебедя.

3. Счет с позицией из проданных путов, в которой задействовано боле 1/3 ГО спасти будет невозможно никаким способом.

4. Шанс захеджится в момент открытия всегда сохраняется, для этого нужно:
— Стабильный терминал, позволяющий торговать мгновенно, без тормозов.(с квиком шансов ноль)
— Надежная инфраструктура.
— Надежный брокер с резервными серверами.
— Опыт, скорость, прямые руки и т.д.

5. Если вас зажало на планке во фьюче, откройте стакан с опционами, возможно там ваше спасение.

6. Имейте всегда под рукой телефон брокера, звоните договаривайтесь, объясняйте. 

( Читать дальше )

Вот и подошел очередной отчетный период к концу. Уже ровно пол года я инвестирую в российский рынок акций.

Какие итоги?

Проинвестировано 4,584,700 рублей. За месяц я проинвестировал немногим более 1 млн рублей.

Текущая ликвидационная стоимость портфеля (на момент написания поста) составляет 4,905,000 рублей. Это 7% абсолютной прибыли или 14% годовых. Было больше 5,1 млн — разумеется последняя коррекция по ММВБ не обошла меня стороной.

А вот сам ММВБ от начала моего инвестирования вырос лишь на… 0% :-) а ведь я инвестирую постоянно, т.ч. реальный % как бы больше. 

ОПД (ожидаемый пассивный доход = дивиденды /12 — НДФЛ) сегодня составляет 48,866 рублей в месяц. Это самый главный для меня показатель. 

Графиков сегодня не будет. Че то лень строить и выкладывать… Сделаю к следующему обзору.

Какие планы?

1) продолжаю дальше инвестировать как часы :-)
2) наращиваю газпром. На мой взгляд это будет вторая энергетика к 2021 году. Этот срок мне вполне комфортен. Я жду 390-450 по бумаге в случае НЕ реализации рисков (дробление компании, отмена монополии) и получаю дивиденды:-) Кстати, текущая доходность (при 25% по МСФО) составит от 9-11 рублей на бумагу уже летом. 
3) не забываю про $ и облигации. 

В теории универсального торгового метода есть понятие рыночной оси. Это теоретический уровень,  арифметическое среднее между лоем безокатного движения и его хаем. Как правило, рыночная ось, примерно 1-1.5% шириной, показывает границу, ниже у которой у инициатора тренда убытки, так как  он пирамидится вдоль всего тренда, и примерно в середине движения у него среднезвешенная покупки, чуть ниже оси.

Поэтому после тренда первый откат к рыночной оси, в пределах ТФ+1 выкупается, причем сильно,  с выходом на вторую вершину или перехаем.

После того как инициатор тренда распродал нижнекупленное наверху, он, наоборот, сам устремляет цену через пробой рыночной оси, для установления будущей нижней границы боковика, чтобы снова дешево восстановить проданные лонги. Только после этого у него будет реальная прибыль в кармане. пока он снова не купил проданное — прибыли формально нет.

А теперь важное замечание. Есть тренды акций-лидеров — долгие затяжные высокие и  объемные. На этих трендах рыночная ось часто выступает поддержкой несколько раз, проколы сквозь нее выкупаются.

( Читать дальше )

Некоторое время назад, я был апологетом жесткого интрадея, но со временем понял, что это не совсем верный подход, поскольку нужно уметь удерживать позицию, когда цена начинает хорошую импульсную фазу, и хорошо торговать внутри дня, когда импульс прошел и появляется высокая вероятность бокового движения, или как минимум сужения волатильности, то есть нужно быть гибким, уметь и интрадеить и держать позы, главное вовремя переключаться.
Я был жестким приверженцем интрадея, поскольку считал, что с увеличением времени прогноза снижается вероятность его срабатывания, однако это не совсем так. К тому, же я совершенно зря не учел тот факт, что если на рынке есть крупняк(а он тут есть), значит и движения он берет «крупные», поскольку на маленькой дистанции большие деньги не «обернешь». И для этого по сути нужно просто взять свой метод анализа цены и применить его к большим масштабам и не бояться держать сделку, когда цена пошла от уровня старшего тайм фрейма!

… Во время очередной прогулки по астралу мне вновь встретился человек, интенсивно бившийся головой о бетонный столб.
— Уважаемый, Вас до сих пор мучает закон о тунеядстве? — спросил я.
— Нет! — воскликнул человек. Как обычно, вопрос он не ожидал, потому некоторое время был в замешательстве. — Я думаю, как попасть к Главному Технологу фабрики вставных мозгов!
— Понимаю, свой мозг Вы уже изрядно отбили.
- Нет! — воскликнул он. — Не для этого! Говорят, Главный Технолог умеет точно предсказывать биржевые курсы! А у меня лонг по MICEX с декабря!
— И что, так сложно к нему попасть?
— Да! Вон, видите, — он показал рукой к подножью горы. — Там вход на фабрику. Но на входе в неё стоит Страж! Он задаёт вопрос. Если отвечаешь правильно — пускает на фабрику. А нет — отрывает голову! И практически никому не удаётся ответить на его вопрос!!!
— Ну, что ж, посмотрим, — сказал я и двинулся к входу под звуки ритмичных ударов — человек продолжил бить головой о столб с большей интенсивностью…

( Читать дальше )

( Читать дальше )