запишу сюда конструкцию возможного сценария чтобы мысль не забыть)

1) Обвал амер индексов ( примерно на 20% но этого всем остальным рынкам хватит чтоб обосраться)
    поводы:
    a) Греция (дефол либо его предотвращение) одно%йственно = проблемы PIGs
    б) пик показателя отношения цены за барель и цены на золото — сигнал тревоги (как перед предыдущими кризисами smart-lab.ru/blog/233931.php)
    в)  рост издержек местн компаний из за сильного доллара
    г) ухудшение статистики
    д) перекупленность

2) начало обвала пендосов может совпасть с окончанием повышательной коррекции по нефти.
     т.е. жижа корректируется вверх на 60-65 — коррекция будет технической — слишком много мишек и дальше просто падать тяжело уже было но и цели всей заворушки не достигнуты — массовых сланцевых банкротсв нет — так что бойня за клиентов продолжится а значит и рост предложения

( Читать дальше )

Приэт! 

Тут мы с ребятами писали недавно про возможный рост нефти. Ну, кароч, не ложанули. Благодарим Господа! Вот что нарыли на просторах
всемирной сети.  

 Соотношение цен золота и нефти указывает на приближение очередного мирового финансового кризиса30.01.2015 — 19:13

Один из ключевых вопросов, который сейчас беспокоит как политиков, так и инвесторов: «будут ли расти цены на нефть?»

( Читать дальше )

Не поддавайтесь слабости!!! Текущий вынос по нефти последний перед заходом на лои в районе 40. Ри ниже 65. Еще раз повторяю ракеты не будет без набранной позиции на панике! Всем удачи справиться…

Всем доброго вечера.

Мы дождались новостей по ставке ФРС США. Ставка оказалась положительной. 

Кстати,  результаты заседания ЕЦБ и ФРС США были мной предсказаны. 

Но, мы не увидели роста.

Почему  ?

Хочу напомнить, я придерживаюсь фундаментального анализа. И на его основе делаю вывод. Коррекция которая идет с 27 го числа на  S&P 500,
ложная.

И есть еще один момент. Смотрим ниже.

( Читать дальше )

1) Си прибавил почти 57-71 (39%)
2) Нефть подешевела с 59 — 49 (27%). Корреляция по баксо нефти окончательно развалилась — как между днями так и внутри дня. Впервые когда вы увидели что нефть растет — бакс мало на это реагировал.
3) В январы были очень маленькие выплаты по внешним долгам — www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=schedule_debt.htm
Они были просто крошечными. В феврале — выплаты намного больше. Но при этом возможно контрагенты покупали валюту сейчас не дожидаясь февраля.
4) В январе на рынок должн были прийти экспортеры и начать продавать выручку. Судя по всему они не пришли — обьемы не поменялись.
5) Налоговый период дал укрепления рубля всего на 3 рубля. Что очень мало и даже не сравнимо с падением в ноябре.
6) Цб в течении месяца на рынок не выходил — интервенции были за счет минфина.
7) Минфин начал раздавать свои миллиарды из фонда ФНБ — раздает в долларах — на них покупает оборудование например Ямал СПГ. Изначальный план был продать часть ФНБ ЦБ по курсу ЦБ — а баксы ЦБ либо продает- либо использует в качестве резервов.

( Читать дальше )

текста не будет смотрите думайте анализируйте.


( Читать дальше )

Всем почитателям системы и строгого алгоритма добра! :)

Ну наконец таки перешил/подшил/отстругал скрипт из влаба в тслаб, не без помощи толковых кубик строителей :) теперь все четко, с контролируемым проскальзыванием (в велсе можно сильно улететь из за этого) и вполне с неплохими результатами кмк. Башмака назвал iRi  — подключаю с сегодняшнего дня на него миллионник и жду что это детище инженеров и моего интеллекта даст таки мне 100мио в конце года :) Не вериться? — а вот и посмотрим! ;)

Построен на основе старенькой и любимой мной стратеге pivot, не знаю как у вас, а мне она служит верой и правдой уже мнооооого лет.

пс
пока что сам не особо верю, но история говорит — верь мне, засранец!

Собственно сабж
Эквити

 

( Читать дальше )

Народ поймите — ключевая ставка может быть по рублю и ноль. Вопрос всегда не вк лючевой ставке — а в обьемах которые банки приносят ЦБ на депозиты и обьемах которые ЦБ раздает рынку.

Образно при ставке ноль — банки ничаго не принесут — а вот ЦБ может раздать ОЧЕНЬ много денег.

В итоге вырастет M2 и курс возможно ускачет.

Но в этой модели есть как вы заметили два фактора.

1) Сколько принесут банки
2) Димит который выдаст ЦБ.

Образно можно снизить ставку до нуля — но при этом раздать в разы меньше денег в Репо. M2 упадет — ибо деньги будут на счетах ЦБ.

То есть ставка сама — она влияет на многие процессы — но она в разы меньше значение имеет чем насыщение рынка деньгами.

А вот на этом фронте — у нас как я понимаю в январе была эмиссия. Размеры Репо увеличились, роснефти напечатали денег. M2 гарантировано выросла.

Правда выросла она мложет быть на 2-3%. А курс ускакал за январь на 40%. При этом снижение по нефти составило всего 17%. Выводы по вкусу.