Повторяю свой пост от 13 сентября 2020 года.

___________________________________________________________

Позвольте пованговать!

Многих интересует курс доллара.

Сегодня вам его нарисует Тициан Вечеллио.

 
Почему он?

Потому, что полотно выполнено оттенком неяркого, благородного медного цвета, который так любил использовать талантливый художник.

Кроме него, спрогнозировать столь популярную валютную пару, мне сегодня помогают Евклид, Лука Пачоли, сам Леонардо, Фибоначчи и многие другие, причастные к Золотому сечению.

Что будет, если вы погуглите “Золотое сечение”?

Вот это:

 

( Читать дальше )

Всем привет!

В первой и во второй частях была необходимая теоретическая база. Эта часть является практической. В ней пошагово пройдем через этапы создания пассивного или индексного портфеля. Почему используется именно пассивная стратегия — подробно рассказывал в прошлых статьях. Все описанное в статье не является инвестиционной рекомендацией и используется лишь в качестве примера.

Переходим к составлению портфеля на основании знаний о своем риск-профиле и присвоенному ему максимальному значению волатильности портфеля. Я использую следующую процентовку по профилям риска:

— консервативный: волатильность или риск портфеля до 5%;
— умеренно-консервативный: волатильность или риск портфеля от 5% до 8%;
— умеренный: волатильность или риск портфеля от 8% до 11%;
— умеренно-агрессивный: волатильность или риск портфеля от 11% до 15%;
— агрессивный: волатильность или риск портфеля от 15%.

Численные значения волатильности будут ограничителем при составлении портфеля.

( Читать дальше )

Прошлый топик мы завершили на том, что попытки поручить построение торговой системы (ТС) машинному обучению (МО) бесполезны, т.к. на рынке отсутствуют явные зависимости, а те которые есть подавляются псевдозависимостями присущими конкретному интервалу истории котировок.
Но, все-таки не верится. Мы ведь находим в инете и даже в комплекте с пакетами МО такие экземплы применения МО, что при запуске их на своем компе, мы порой находимся в изумлении — неужели такое вообще возможно сделать за каких-то 5 минут. Ну, если это можно, то брехня это, что нельзя поручить МО самой сделать ТС.
Ну, скажем задача разделения множеств различными методами МО:

картинка с сайта - https://scikit-learn.org ©

Не самая крутая задача, но хрен вручную такой алгоритм за 5 минут построишь.)
Чего рассуждать, давайте вживую попробуем поручить МО сделать нам ТС. При торговле на рынке все упирается в прогнозировании цены, вот и поручим нейросети (НС) прогнозировать цену хотя бы на 5 минут вперед. Пусть даже не очень точно. Будем это делать НС из пакета scikit-learn.

( Читать дальше )

Всем добрый день!

В этом посте решил продемонстрировать свой подход к составлению инвестиционных портфелей и показать во что я буду инвестировать с горизонтом 1-3 месяца.

Для этого я использую две основные стратегии «Премия за риск» и «стратегия двойного импульса Гарри Антоначчи», скрипт стратегии написан на Lite-C для платформы Zorro.

 

Начнем со стратегии «Премия за риск»

Основная идея стратегии описана в данном видео:

https://youtu.be/2mkvAjxdayc

 

Все сделки только LONG. Когда мы собираем премию за риск, управление рисками имеет важное значение.

Для управления рисками в данной стратегии я использую показатели волатильности каждого инструмента. Если волатильность актива увеличивается, тогда я сокращаю объем этого актива, соответственно, если волатильность уменьшается, тогда я увеличиваю объем позиции.



Бэктест стратегии:

( Читать дальше )

В торговой системе должна сочетаться и перманентность и адаптивность.  Я догадался как это сделать.

как пример, берем строим восходящий канал, по мере движения в нем цены, меняем объем инвестиций в инструменте

Напишу сейчас, завтра некогда будет.
Итак, у некоторых наших товарищей (не будем называть имён, их, как минимум около десятка), в ТС во главу угла поставлены приращения цены, у других (их тоже есть), алгоритмы ТС основаны на ценах.
Какая из этих моделей более близка к реальности и более проста в реализации?
Рассмотрим самую примитивную модель рынка. Конечно, понятнее было бы нарисовать квадратики, но не имея технических возможностей для этого (смартфон) ограничусь эпистолярный жанром.
Начнем с текущей цены которую видят участники рынка и ее текущего положения относительно истории актива. Уже только из этих соображений они предпринимают некие действия меняющие цену. Другие участники смотрят на меняющуюся цену и ее относительное положение в пространстве, и также предпринимают некие действия, что также изменяет стоимость актива.
Теперь к участникам поступает поток новостей. Участники реагируют на них исходя из «веса» новости и опять-таки относительного положения актива на графике.

( Читать дальше )

разница между суммой приращений на периоде и скользящей взвешенной приращений практически равна  среднеквадратичному отклонению приращений на периоде, умноженному на корень квадратный из дней чисто с отрицательным приращением на периоде....

из 8 бумажек только у одной энто не бьется....

  предварительный вывод

  второй страховочный стоплосс, похоже, избыточен… раз они оба приходят в одну точку с разных позиций.....

похоже — скользяшка??? она и в Африке скользяшка???....

допускаю мыслю, что в ту же точку пришел путем другого решения одной и той же задачи, но пока энтого не вижу...

перепроверим

и тогда интерес вызывает 1 бумажка, выбивающаяся из общего ряда  -а энто как использовать?

мелочи решают все

п.с.
по 1 бумажке мысля такая — идет закрытие роста бумажки — выработалася...
в то время, как остальные 7 — в нормальном… соответствующем спросу-предложению
хорошо бы еще также иметь бумажку с сильным отрывом, но нету пока? такой...ждем-с

в субботу-воскресенья цыган почти  нетути на смарте… тянет на порассуждать...

   бляха-муха… осознание собственной личности, как личности, склонной к графоманству несколько расстраивает....(но успокаивает тот факт — все кто тута хоть раз чирканул пару слов -  Графоман или имеет задатки стать Графоманом, следовательно,  — я в компании «хороших людей»)

smart-lab.ru/blog/711480.php — фигня написана, попробуем пересмотреть… откажемся от короткого и длинного -и оставим один...

так как за плечами всего лишь 4 класса церковно-приходской школы и прочтение двух статей в викпендии… особенного ожидать от меня не следует...

    как не ставил стопы так и не ставлю, но контрольные точки, когда нужно делать ноги в Системе присутствуют...

гипотеза...
берем некоторый период дневных приращений...
на данном периоде имеем некоторое значение суммы положительных приращений...
определяем среднеквадратичное отклонение на периоде…

( Читать дальше )

APPALOOSA

Top new buys: UBER, PHM, BODY, TCVA
Top exits: CRM, ADBE, DIS, PYPL, IQ, DISCA, BIDU, SHOP
Boosted stakes in: MOS, FCX
Cut stakes in: PCG, MU, TMUS, AMZN, CHK, BABA, FB, GOOG, HCA, XLE

BAUPOST GROUP

Top new buys: SJR, RTPY, 1865300D
Top exits: FOXA, FOX, PEAK, FNF, RTP, HIPO
Boosted stakes in: FB, MU, QRVO, TBPH
Cut stakes in: INTC, WLTW, EBAY, PSTH, SSNC, ADV, AJAX, NXST, DBRG, LBTYK

BERKSHIRE HATHAWAY

Top exits: AXTA, BIIB, LBTYA
Boosted stakes in: KR, RH, AON
Cut stakes in: GM, BMY, ABBV, LBTYK, CVX, MMC, USB

CORVEX MANAGEMENT

Top new buys: CRM, ZNGA, BOAC, ROVR, TWCT, LGV
Top exits: FISV, EXPE, GLD, FE, GPN, RADI, ORGN, TALK, ELMS, NFLX
Boosted stakes in: BLMN, AMZN, GOOGL, DIS, MSFT, CCEP, ATUS, EXC, DOMA, FB
Cut stakes in: ATVI, TMUS, AJAX, CFAC

D1 CAPITAL PARTNERS

Top new buys: PCOR, FTCH, PODD, ALKT, CMG, DLO, DECK, STNE, CRWD, FTV
Top exits: HLT, NFLX, EDU, BAX, NKE, PPD, LVS, FIS, BX, BMBL
Boosted stakes in: AMZN, EXPE, CVNA, PTON, BBWI, JD, RH, BLL, BKNG, DIS
Cut stakes in: MSFT, TMUS, FB, COUP, DHR, DDOG

DUQUESNE FAMILY OFFICE

Top new buys: NFLX, ABNB, MRNA, SMAR, GM, COUP, MAR, FTCH, CF, RBLX
Top exits: C, GOLD, MELI, UBER, TSM, LIN, RUN, JPM, AA, ASHR
Boosted stakes in: GOOGL, AMZN, CVNA, FB, KBR, MA, V, SBUX, EXPE, OPCH
Cut stakes in: MSFT, SE, ON, BLDR, PLTR, FLEX, TMUS, SNOW, TECK, FCX

ELLIOTT INVESTMENT MANAGEMENT

Top new buys: DUK, DBX, HRB
Top exits: DISCK, CYH, FB
Boosted stakes in: TWTR, ETWO, PINS
Cut stakes in: SNAP, HWM

GLENVIEW CAPITAL MANAGEMENT

( Читать дальше )

Спойлер – в этот раз Грааля не будет. Просто для вашего и нашего удобства мы решили вынести посты «за жизнь» в отдельную рубрику «Грааль забесплатно», чтобы они не смешивались с публикациями результатов портфеля и анализом эмитентов.

Хоть эта статья и не претендует на «граальность», надеемся, она все же будет кому-то полезна. Сегодня мы хотели бы поделиться нашим подходом к фундаментальному анализу публичных компаний. Тема, конечно, неоднократно освещалась на Смартлабе, поэтому мы решили сфокусироваться не на фундаментальном анализе вообще, а на том, как мы проводим его на регулярной основе в рамках реализации нашей инвестиционной стратегии.

Цель анализа

Фундаментальный анализ часто ассоциируется с процессом поиска недооцененных акций и «стоимостным инвестированием» по заветам Бена Грэма и Уоррента Баффета. Инвесторы анализируют компании и в случае, если «справедливая стоимость» существенно выше текущей цены, добавляют акции в портфель.

( Читать дальше )