Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Существует множество стратегий инвестирования и планирования благосостояния, которые призваны помочь инвесторам управлять концентрированной позицией. Эти стратегии направлены на то, чтобы позволить инвестору снизить риск, получить доступ к капиталу и/или диверсифицировать позицию. Инвесторы часто выбирают комбинацию индивидуальных стратегий, чтобы оптимизировать их с учетом своих инвестиционных взглядов, личных финансовых целей, стоимости сделки или влияния на рынок, налоговых обстоятельств, а также правовых и регулятивных последствий.

Продайте. Прямая продажа — это самый прямой путь к снижению специфических рисков, связанных с концентрированной позицией по акциям. Стратегии продаж бывают самых разных форм и размеров. Большинство из них представляют собой компромисс между ценой и скоростью исполнения.

Скачать презентацию:

🔹 Рубль сформировал возможности для входа в валютные активы на фоне избытка юаня
🔹 Политические скачки курса доллара (DXY), золота и нефти
🔹 Бесплатный доступ к ИИ похоронит оценки американских ИТ-гигантов
🔹 Американцы пересмотрели статистику и нашли еще 3 млн. неучтенных человек
🔹 Недельная инфляция снижается 4 недели подряд – ОФЗ отскочили, но пока не растут
🔹 Банки быстро снижают ставки по депозитам, но держат высокие ставки по кредитам
🔹 Крупные банки продолжают продавливать котировки ОФЗ, продавая облигации. Рекордный спред между ОФЗ и корпоративными облигациями
🔹 Индекс МОЕХ – месяц без движения. Признаки охлаждения рынка труда.
🔹 Все попытки снижения акций выкуплены. Если мы не идем вниз, то…
🔹 Итоги торгов акциями за неделю. Когда покупать металлургов и где искать новые идеи?
🔹 Краткое резюме по прогнозам и торговле

Ссылка на ролик:

https://youtu.be/w2NUHueQMec

Зеркало на Rutube:

https://rutube.ru/video/ff8b0e3d36cc13c870a294ad9446cf9e/

Пока на крипторынке повышенная волатильность, в терминале Scalpee появились два удобных инструмента, которые помогут вам быстрее принимать решения и эффективно отрабатывать ситуации при самых экстремальных изменениях на рынке. Давайте узнаем, как они работают и позволяют экономить время.

Подстройка заполненности ордербука скроллом

Введение
Традиционная стратегия «купил и держи» (buy & hold) считается основой долгосрочного инвестирования. Однако исследования компании Кипарис Велс Менеджмент данных по индексу МосБиржи (IMOEX) показывают, что значительная часть доходности формируется именно во время ночных гэпов —изменений цены между закрытием и открытием торгов (основная торговая сессии длится с 10:00 до 18:45 МСК). В исследовании сравнили стратегию торговли гэпами с пассивным инвестированием и получили интересные результаты.

«Рост индекса происходит в основном за счёт ночных гэпов, это означает, что большая часть движения цены проходит, когда биржа закрыта. В таких условиях стратегия торговли по ночным гэпам (например, покупка перед закрытием и продажа на открытии) может быть более эффективной, чем просто «купил и держи». Однако важно учитывать комиссионные, спреды и влияние новостей, которые могут неожиданно изменить направление движения рынка»

Что такое гэп и почему он важен?

Далеко не каждая акция подходит для активных сделок. Нужна сильная динамика (изменение цены), высокий спрос и быстрый доступ к деньгам. Составили подборку бумаг, отвечающих этим критериям.

Как отбирали акции

Большие изменения цены — главный фактор. Идеально, если акция стабильно волатильна, то есть даёт возможность заработать на широких колебаниях. Берём акции с самой высокой сигмой (средним отклонением цены внутри дня).

Далее важна высокая ликвидность. Совершать сделку нужно быстро, а у ликвидных бумаг потери на спреде минимальны. Выбираем из топ-50 акций по торговому обороту за последний месяц. Их активнее всего покупают и продают.

Последний критерий — наличие высоких торговых плечей. Не каждая бумага доступна для маржинальной торговли, так что наличие такой опции — дополнительный плюс. Берём бумаги с самыми крупными плечами на лонг и шорт.

Лучшие акции для трейдинга

Ниже в таблице собраны 15 наиболее подходящих бумаг. Одни берут волатильностью, другие — оборотом и щедрым доступом к заёмным деньгам брокера. Отберём из них несколько штук под разные цели и стратегии.

«если надо – найдёте в умных книжках и Интернете».

«Это простор для разнообразных стратегий и кладезь неограниченного профита на рынке…».

Поставки российской нефти в Турцию в 2024 году вернулись к росту и достигли нового рекорда, следует из данных аналитической компании Kpler, с которыми ознакомился РБК. Показатель увеличился на 36% в годовом выражении, до 323 тыс. барр. в сутки (барр./сут.). Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году и составил 254 тыс. барр./сут., но в 2023-м поставки просели на 6%, до 237 тыс. барр./сут.

Кроме того, в июне 2024 года был зафиксирован и абсолютный рекорд по ежемесячным поставкам российской нефти на турецкий рынок, показывают данные Kpler. Экспорт в этот месяц достиг 449 тыс. барр./сут.

Рекордный импорт российской нефти подтверждает и информация Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции. Из отчётов ведомства следует, что страна уже в январе—августе 2024 года побила исторический максимум закупок, импортировав 12,235 млн т нефти из России против 12 млн т за весь 2022-й. Данных за полный 2024 год EPDK пока не приводит, но по итогам января—ноября показатель уже достиг 15,4 млн т.

Похоже, что Россия на данный момент преодолела дефицит юаней, который привёл к резкому росту стоимости краткосрочных займов после того, как США пригрозили наказывать кредиторов за обработку трансграничных платежей.

Китай стал главным торговым партнёром России после того, как страна была отрезана от западных рынков из-за вторжения в Украину в 2022 году. Но переход Кремля на китайскую валюту был затруднён угрозой вторичных санкций, чтопривело к росту ставки однодневного кредитования в юанях Rusfar, показателя ликвидности в Москве, более чем на 200% в сентябре.

Сейчас этот показатель опустился ниже нуля, что указывает на возвращение к профициту в Москве по мере того, как Россия адаптируется к условиям санкций, используя альтернативные каналы для проведения платежей.

«Денежный рынок России в юанях восстановился, что говорит о том, что россияне нашли надёжные способы снизить курс юаня», — сказал Алекс Исаков, экономист из Bloomberg Economics.

Государственный банк ВТБ, у которого есть филиал в Шанхае, решил проблему ликвидности, начав покупать иностранную валюту у экспортеров с «определенной наценкой», — сообщил в декабре «Интерфаксу» Андрей Костин, генеральный директор банка.

За три года СВО мне удалось добиться доходности в +20%. Кажется не так много. Но в первый год все только начиналось. Уволился с основной работы программиста. Филиал Люксофта тогда переехал в Сербию. С появлением свободного времени начал постепенно переходить на алготорговлю роботами, используя конструктор торговых стратегий Lbot3D. Перед этим важно было застолбить для себя правила мани-менеджмента.

Формула (правила) #X%VD приобрела окончательный вид только к осени 2024. До этого были постоянные изменения. Ошибки. Важно, что 5 символов и ассоциации к ним (и их комбинациям), легче запомнить. Так сказать формализоваться, быть занудой ), а это значит постоянно соблюдать дисциплину. Я отразил в них весьма конкретные принципы. Разумеется субъективные, но проверенные кровью и потом (еще задолго до кровавого СВО). Трейдинг облигациями (и паями) D и спредами на коротких таймфреймах # можно исключить из правил. Краткосрочные # особенно опасны, если отсутствует робот. Остается важнейшая и простейшая часть: X%V .