Примечание редактора: с технической точки зрения давление на американские акции создавалось долгое время.

В текущем Краткосрочном обновлении, опубликованном в среду при закрытии рынков, Стивен Хохберг анализирует, что говорят некоторые из этих ключевых индикаторов. Один из индикаторов — кредитные спреды — прямо сейчас заявляет о потенциале фондового рынка США.

Этот контент обычно доступен только нашим платным подписчикам; не пропустите это.
Взято из краткосрочного отчета США, среда, 27 февраля 2020 г.

Повод для опасности на фондовом рынке усиливался, и Финансовый прогноз волн Эллиотта и Краткосрочное обновление предупредили читателей о многих ключевых проблемных точках.

Например, в октябре EWFF обсудил ряд разнонаправленных фондовых индексов, некоторые из которых достигли новых максимумов и других, таких как индекс малой капитализации S & P 600, транспортный индекс Доу-Джонса и составной индекс Value Line, которые не смогли подтвердить эти движения.

( Читать дальше )

eToro
1. Спреды 1% за вход, 1% выход.
    Цена $3,3 — спред 3 цента.

2. Скрытая (ОТКРЫТАЯ) комиссия 1800% годовых на депозит.
    При условии всего 3 сделки в день (Сделка=вход+выход).
    Если у вас счет 1000 долларов и вы сделает 3 сделки на весь депозит,
    то вы заплатите eToro 18.000 долларов за год.
    Это называется комиссия НОЛЬ (нуль).

3. Я торгую 1/10 частью от депозита, моя нагрузка 180% на депозит.
    Это минимальная. Иногда я делаю не 3 а 30 сделок в день, тогда
    нагрузка снова 1800%.
   
    В один день я сделал 333 сделки за день. На 1/5 от депозита.
    Эта нагрузка в тот день составляла 36000% годовых.
    36000%/250 торговых дней = 144%, именно столько
    я заплатил eToro за день, чтобы показать рекорд 333 сделки
    в плюс за день.
    А, именно 1444 доллара США.

4. У меня украли 30% + 25% доходности со счета и я осуществляю
    торговлю с минимальной нагрузкой 180-360% годовых.

Соответственно, так как счет все еще в плюсе,
стратегия приносит более 400% годовых.

( Читать дальше )

Итак, сделаем краткий обзор по тому — какие условия сложились на текущий момент и за последние месяцы
на рынке зерновых (CBOT ) и в мире, а также чего следует ожидать в ближайшие 1-2 квартала.
Соя (бобы).
По последнему отчету МСХ США (11 февраля 2020 г.) уходящий 2019\2020 МГ отметился как дефицитный год.
Урожай  в мире на 6% ниже прошлого года, при этом мировое потребление выросло на 3% г\г.
Все это вылилось в ощутимое сокращение мировых остатков примерно на 12%! г\г. В самих штатах же урожай сократился на 25% (г\г), благодаря чему страна уступила 1 место производителя в мире Бразилии.Остатки в США сократились более чем на 50%! к прошлому году(от абсолютного рекорда достигнутого в прошлые годы).Если бы не накопленные высокие запасы сои в мире в предыдущие годы, то котировки сои должны были бы вырасти выше 1000. Уборочная в Бразилии продолжается и МСХ оценивает на 8% выше урожай чем годом ранее. Кроме того МСХ США на прошлой неделе повысило прогноз посевных площадей (в США) под соей на 12 % чем в прошлом году (уходящий 2019\2020 МГ).

( Читать дальше )

          
               Как торговать фьючерсом на натуральный газ?

 На срочной секции биржи ММВБ появился новый инструмент — расчетный фьючерсный контракт на природный газ NG. Какие перспективы и как торговать этим инструментом?

 Прочитав большинство обзоров о натуральном газе, заметил, что многие пишут о способах добычи газа, Северном потоке, СПГ, биогазе.

 Все это конечно интересно, но как эти знания вы собираетесь применять в торговле?

 Как все это может помочь трейдеру, торгующему на бирже ММВБ? Любой опытный трейдер скажет, что никак.

 Дело в том, что факторов, влияющих на движение цены слишком много. Кроме того есть крупные игроки, которые преследуют свои определенные цели и могут способствовать движению цены туда, куда им нужно, не взирая на фундаментальную оценку. Есть, наконец, и очень важная политическая составляющая. Не возможно все рассчитать и предугадать.

 Из спецификации фьючерсного контракта на природный газ на сайте ММВБ нельзя не отметить небольшое гарантийное обеспечение (ГО) около 2500 рублей. Что позволит трейдерам даже с небольшим депозитом разнообразить свой портфель стратегий.

( Читать дальше )

    (в связи с полезными комментариями, текст немного изменён)

    Добрый день, опционщики и фьючерсники!

  Немного необычное утро было сегодня на фьючерсе РТС. На Смартлабе люди обсуждают это + перспективы дальнейшего движения. 
  Показывает ли шпиль следующее движение? Или может наоборот, надо сразу вставать в обратную сторону?

  Для тех, кто вдруг не знает: сегодня утром в первую минуту торгов фьючерс побывал на 157390 при закрытии вечерней сессии на 150900, т.е. сделал +4.3%, что в общем-то многовато. Причиной стал стоп-лосс участника, сработавший на покупку «по рынку» на 151940. По величине размаха колебаний и объёма за первую минуту, можно подумать что цепной реакцией зацепило и стоп-лоссы других участников, расположенные выше. Всего прошло 2313 контрактов. (Спасибо коллега Дмитрий Овчинников, комментарий тут: https://smart-lab.ru/blog/593575.php#comment10639308 )

( Читать дальше )

Добрый день! На Московской бирже торгуется несколько сотен компаний, из них только порядка 15 можно причислить к акциям первого эшелона, на них и приходится бОльшая часть оборота торгов среди всех акций. Да, понятно, их все знают, они обладают большой ликвидностью, платят в общем неплохие дивиденды и подходят почти для всех стратегий торговли. Я же хочу затронуть тему акций 2 и 3 эшелона, высказать свое мнение по ним, ведь есть вполне успешные компании с хорошим потенциалом и среди них.
Акции я покупаю преимущественно на среднесрок, но из потенциальных компаний, которые я рассматриваю для набора в портфель, в целом большинство — голубые фишки, либо близкие к ним.
Чем отличается второй эшелон от первого — оборотами торгов, но как следствие выходят дополнительные критерии, которыми характеризуются самые ликвидные компании.
Итак, чем плохи акции 2-3 эшелона?

• Во-первых, чем выше оборот, тем лучше инструмент подвергается техническому анализу, а также имеет меньший спред, а тут уже свою лепту вносят краткосрочные спекулянты, в особенно больших объемах — дейтрейдеры и скальперы; при малых же объемах торгов трейдерам такой инструмент неинтересен.
• Во-вторых часто можно слышать — актив фундаментально недооценен. Но не нужно забывать, что это неликвид; могу с уверенностью сказать, что непопулярные акции могут годами находиться неподвижно, при том что бизнес показывает неплохие финансовые результаты.
• В-третьих такой актив менее интересен крупным игрокам — им проще входить в рынок, существенно не изменяя цены акции, что опять же многократно увеличивает объем торгов.
• В четвертых, при обвале в такой бумаге можно застрять надолго, опять же из-за малой ликвидности, малого спроса.

( Читать дальше )

Форекс обладает своими особенностями, которые отличают его от других рынков, и по мнению многих трейдеров, это делает его гораздо более привлекательным для торговли. Но действительно ли это «преимущества»? Рассмотрим, какими «преимуществами» заманивают на Форекс:

1. Круглосуточное время работы 5 дней в неделю. Нет ночных гэпов.
Да, но… Форекс – это НЕ БИРЖА, а внебиржевой рынок. Это означает, что торги происходят не через обычную биржу, а на межбанковском рынке.
да, нет ночных гэпов, но гэпов выходных и праздничных дней не избежать.
Хотя круглосуточная торговля может быть спорным «преимуществом», для неподготовленного трейдера это может стать проклятием. Часто начинающие трейдеры проводят бесконечные часы перед монитором, наблюдая за каждым тиком и кусая ногти от беспокойства.

2. Ликвидность
 Да, но… поскольку Форекс – это НЕ БИРЖА, а внебиржевой рынок, его обороты не есть ликвидность, так называемый Форекс-стакан может быть пустой. Именно поэтому многие слышали про «конские» спреды. А уж про «форекс-сопли» на графике, обнуляющие депозит, слушали и видели если не все, то многие.

( Читать дальше )

Тут на СЛ началось. Ну и так как сюда впутывают новичков, хочется сказать KarL$oH . Не все те черти, как они себя рисуют. Прежде чем покупать опцион с расчетом на рост прибыли в разы, давайте разберемся. На сколько это выгоднее, чем обычная торговля акциями. Не будем далеко ходить, а возьмем SPY так любимый ТГ Тихая Гавань , надельный опцион, который кончился в эту пятницу. Представим себе, что мы супер гениальные и в позапрошлую пятницу купили колл. Причем, так что бы в разы и на всю зарплату, то есть на 100 долларов. В доске опциона он стоял по 98 центадоллор или 98 долларов за один 328 страйк. Ну а я, такой, продал его вам или просто решил акциями торгануть. Конечно, у вас все хорошо. Забегая вперед, беру цены:

дата	Цена опционоа	доход
31

( Читать дальше )

Я тут намедни сравнивал спреды у Ri — 2-4%, Br — 2-4%, Si — 6-8%. И дошло что так раздражало в торговле баксовых опционов, это безумный спред..
Из непонятного также возник вопрос про ГО у Ri, почему центральные страйки +800+1000 относительно цены по стакану?

Пытаюсь сравнить направленный трейд фьюча с опционами при малом размере капитала.

Торговать 1 фьючем ri это 23к рублей, при том что если подъедет высокая планка, либо брокер, либо самому вероятно придется прикрыть даже плюсующую позу. То же самое с баксом правда 4200 го и 4400 у нефти.

Торговать 1 опционом ЦС у Ri около 3к, 1200 у нефти и 400р у Si. Ri и Si рассматривал недельки, Br 2 недельки.

Соответственно при капитале 10к, фьюч ri не подходит, можно торговать 2-мя фьючами бакса или нефти.
Можно брать около 3-5 опционов Ri, 20 опционов si, 8-10 Br.

Таймфрейм для себя выбрал 1часовки. Руками. Во фьючах подкупает возможность прикрыться стопом. В опционах нужна дисциплина, выходить руками в тот момент как если бы цена ушла за стоп на фьюче. Плюс у опционов нелинейность ценообразования выражается в том что опционы быстрее дешевеют когда цена идёт против и что это даст на истории увы не проверить.