опционы

Всем привет!

На сегодняшний день целесообразно рассмотреть фьючерс на Японскую Йену для покупок, либо же пару USD/JPY на продажу.
Если анализировать Фьючерс, то мы видим, что зона Наименьших выплат по Опционам находилась на отметке 0.89 за 100 Йен в Ноябрьском контракте с экспирацией 09.11.2018. 

           

В Декабрьском опционном контракте она уже находится аж на отметке 0,9 долларов. Кроме того этот уровень совпадает с Целевыми ожиданиями на 3 месяца ведущих Инвестиционных банков.

           

( Читать дальше )

 … и снова, смертельно уставшие, заросшие баблом до самых бровей мужики, привычно поплевав на старые ношеные лопатники, кряхтя закинули их на натруженые спины. Где то вдали, почти на линии горизонта, их дразнили переливчатые напевы Алеши, перемежаемые спорадическими вспышками клоунского смеха. «Ништо» — прохрипел Сергей. «Щас мы его достанем», и зарядил любимую базуку привычным 68м калибром. Его одернул юный sensor : « Перестань! Бабло есть объективная реальность, данная нам в ощу...»… слова юноши захлебнулись в глумливой усмешке синтетического Терминатора, легко и непринужденно, вскинувшего осиротевший лопатник sensora на свое опционное плечо. «Сударь! Что за недоразумение!» — возопил лишенный чувства юмора, но крайне сострадательный nonsens. «Молчи, дурак» — прошипел опытный Евгений Ворончихин, выдергивая чеку из глотки Русского Баффета. С истошным воплем «Баффеты не сдаются»  он бросился под тяжелые хвосты Терминатора, но, ударившись о выставленный подлой машиной антибаффет, забылся и затих. Неожиданно на месте событий появился еще один робот. Во все свои коммуникационные отверстия он начал громко вещать: « у меня для Вас благой Вестников. Его фамилия Бендер. Его папа турецкоподданый!».  Тишина была ответом бездушной машине. И только там, вдали, продолжал хохотать безумный клоун под напевы сладкоголосого Алеши...

( Читать дальше )

Добрый вечер.

Прошел 207-й день.
Промежуточный результат + 13.9% (если крыть позиции в моменте).
Результат +30% (если ждать экспирации). Т.к. собранные позиции в один контракт, на данный момент минусует. НО!!! Сохранил мой депозит и мои заработанные проценты, просто результат отодвинуло на определенное время.




Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW4Х8, страйк 2150, 1 контракт, экспирация 23 ноября (22 дня), стоимость 0.70.
2. Продал опцион пут EW4X8, страйк 2300, 1 контракт, экспирация 23 ноября (22 дня), стоимость 1.25.



( Читать дальше )

Роман Серпенинов выиграл ЛЧИ 2015 в опционной номинации.
Покупал коллы и путы, продажей опционов не занимался, спредов и прочих опционных позиций не собирал.

Ставил заявки тейк-профит на купленных опционах

Вопрос: Если во время клиринга, в ночь или во время выхода важных событий в стакане пропадает ликвидность, не активируется ли тейк-профит?

По идее тейк по наличию сделки активируется?

Если на графике опциона проскочит шпилька (сделка далёкая от теоретической цены, по ошибочной заявке например), тейк активируется по идее, но защитный спред не даст продать опцион?


К сожалению у меня почти нет опыта использования стопов, подскажите плз, верны ли мои рассуждения?
P. S. Использование заявки типа «Стоп цена по другой бумаге» не интересует

Позвонил знакомый и описал ситуацию… На ИИС есть фуч втб в лонге… На обычном счете продан колл, который вошел в деньги и стал приносить убыток. Образовался минус на обычном счете, но деньги с ИИСа не вывести. Мой совет был перевести кола в ИИС. Там неликвид, поэтому без потерь это можно сделать только самому себе продать. Вопрос такой; даст ли брокер это сделать и какова процедура?

Если индекс VIX называют индексом  страха, то опционы на UVXY (ETF отображающий двойной VIX через какое-то время) – это опционы на ужас. Зачем я решил написать эту статью? Целей несколько — в кого-то она вселит надежду, кого-то убережет от моих ошибок, кто-то создаст на этой базе систему, кто-то покритикует меня, а я сам вновь переживу эти события, и взгляну на них со стороны.

Итак,  2018 апрель 16, тоскливо, очень тоскливо. Я опять потерял половину своих денег. Нет, такое уже случалось несколько раз, я с трудом восстанавливался, свинья зарекалась не жрать говна, и вот опять. Но на этот раз все было гораздо хуже. В то, что я слил, входило недавно проданная трехкомнатная квартира, дача с приличным участком земли и все, что я заработал за пять лет торговли. Трейдер сраный. Торгуя и так довольно рискованно, когда я был в приличном минусе, то начинал дико рисковать, дергаться, увеличивать объемы, пытаясь отыграться. И вот закономерный результат – вместо двадцати процентов убыток составил пятьдесят. А вернуть – надо заработать все сто. Ах, если бы вернуть убыток в  те двадцать, это было бы такое счастье!

( Читать дальше )

     Почему разминошная? Да давно не писА'л тута, не до них, сердешных, не до сук было.

     Есть потом много чего изложить в разрезе риск-контроля и поддержания уровня личностного комфорта в опционной торговле на Мосбирже (специфика специфическая имеется у этой убогой площадочки). Но это чуток позжее.
     Эвона намедни Горилла какие ужастики порассказал. Жалко, но полезно. Очень сильно полезно. Всем. И махровым опционщикам-рецидивистам, и первоходкам, и просто честным людям. Вот и пользую для себя несколько ограничений. Спасают, однако… Спасали, если точнее...


     Потому сейчас — просто коротко врезать в лоб. Готовимся к ХОРОШЕМУ ЛОНГУ в Бренте? Или как? Окропим зелёненьким начало ноября?

     Приведу картиночки — а всем решать индивидуально. Каждый — сам за себя. ЧеЧеВо (человек человеку — волк!).
     (Под Томском братва научила играть в «креста» — вот и запомнил ЧеЧеВо. — Прим. Автора)


     Неделька.

( Читать дальше )

Астрологический трейдинг — среди нас!

Какие шуточки?
Рассчитал прогноз, исполнил профитную сделку. Главное — без эмоций.





( Читать дальше )