опционы

    Напомню: SPY– индексный фонд, акции которого довольно близко повторяют движение индекса S&P500, VXX– банковская нота, которая  рассчитывается по определённой методике, исходя из значений фьючерсов двух ближайших серий на индекс волатильности VIX.  VXX – относительно новый на рынке инструмент, существует с 2009 года, из деривативов VIX на сегодняшний день — один из наиболее ликвидных.  Если наложить друг на друга графики этих инструментов, прослеживается заметная обратная корреляция: если один растёт, то другой снижается и наоборот.

   

Идея заключается в следующем:  продажа Put VXX OTM + покупка Сall SPY OTM, кроме того покупка Put VXX OTM более низкого страйка, чем проданный Put для устранения потенциально неограниченного убытка позиции. Стратегия будет гарантировано прибыльной при соблюдении двух условий:

Семь негритят дрова рубили вместе,
Зарубил один себя — и осталось шесть их.

Неумолимая мясорубка продолжает перемалывать депозиты участников. В этом смысле печальней всего видеть эквити Sergey Pavlov: наблюдаемый даунтренд недвусмысленно говорит о том, что "прямой перенос сигналов линейной стратегии на опционы невозможен". По крайней мере я для себя делаю такой вывод.


Мы со Стас Бржозовский  упорно покупаем волатильность в дельта-нейтральном духе. И раз за разом рынок отказывается куда-то идти. Один раз (23 октября 2018) удалось хорошо прокатиться на фоне падающей нефти, но на этом все. Вчера (25 октября 2018) я инициировал интуитивную направленную сделку с покупкой путов РИ 110-го страйка. Как все могут видеть в терминалах, уже на следующий день RIZ8 стал <109 000. Но уже без нас.


Эквити счета:

Что делать, если курс доллара растет и ваша мечта о доме/машине/турпоездке тает на глазах?

Что делать, если сейчас хорошая для Вас цена доллара, но нужны они вам будут только через полгода?

Существует множество способом застраховать курс будущей покупки валюты — причём как платные способы, так и бесплатные. Как раз об этом идёт речь в данном видео.

Курс Доллара можно зафиксировать даже за год до его покупки! Это актуально не только, когда мы говорим про инвестиции и трейдинг. Это может пригодится бизнесменам, а также всем, кто намерен совершить в будущем крупную для себя покупку иностранного товара.

Некоторое время назад столкнулся на С-Л со странным явлением "отрицания наблюдаемых фактов". Причем ладно бы дело касалось вопросов веры. Или вопросов политики — там эта картина ожидаема. Но в среде практикующих трейдеров это было неожиданно.

Чтобы быть конкретным, речь идет о природе рынка и о тех вероятностных законах, которые создают график цен.
Было высказано утверждение о том, что "фундаментальный процесс, создающий график цены, является лог-нормальным броуновским движением".
При попытке указать на очевидные наблюдаемые различия использовались 2 линии возражений:

• «надо немножко подождать и рынок станет нормальным»
• «рынок является нестационарным нормальным»

Возникло желание еще раз коснуться вопроса в рамках вебинара "TSLab Опционы", который состоится в этот четверг 25 октября 2018 года в 11:00

Сегодня на рынке нефти буквально льется «кровь». Снижение в моменте достигало по сорту Brent почти 5%. Что интересно еще в районе 20-х чисел сентября, кто-то открыл огромную позицию в опционах колл с исполнением в октябре на 78 страйке (стоила она тогда более 2 долларов). И вот буквально несколько дней до исполнения цена опускается ниже этих пресловутых 78.

Учитывая, что крупные участники все-таки чаще продают опционы, то кто-то судя по всему неплохо заработал. Ниже график с открытыми опционными позициями.

Много интересного и полезного, а также некоторые сделки по фьючерсам и опционам RI, SI и BR в моем телеграмме (@OptionsWorld)