опционы

12 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Теперь хочу поговорить о необходимости такой торговли для каждого, чтобы иметь 20-30% годовых в долларах.  Каждый из нас все равно тратит в год порядка 10-12% на различного рода страховки- машина, дом, жизнь и даже валюта. Трудно сейчас найти тех, кто согласен держать свои активы только в нацвалюте. Если же человек прибегнет к этому методу и в моменты экономического не спокойствия начнет покупать страховки и от роста и от падения, то он сможет не только защитить себя, но и заработать. И все это вы можете сделать сами и без какого либо доверительного управления

А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  (21.12.17)

Б) Депо 60000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо-  пункт

нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 

https://vk.com/topic-121652770_35920683

С 14 сентября 2017 года участникам торгов на срочном рынке Московской биржи станут доступны для торговли недельные опционы на фьючерсные контракты на валютную пару «доллар США – российский рубль». Новые инструменты дополнят линейку месячных и квартальных опционов на данный базовый актив.

Новые серии инструментов будут добавляться в торги за две недели до окончания их срока действия (экспирации). Срок действия недельных опционов будет истекать каждый четверг. При этом на даты экспирации месячных или квартальных опционов недельные серии заводиться в торги не будут. Первая экспирация недельных опционов на фьючерс на пару «доллар США – российский рубль» состоится 28 сентября 2017 года.

Шаг страйка составит 250 пунктов, диапазон страйков в торгах: ± 10% от центрального страйка.

«Опционы – один из самых эффективных и популярных инструментов для хеджирования рисков и активной торговли. Это подтверждается их положительной динамикой как по оборотам, так и по числу открытых позиций. Так, с начала года объем торгов опционами увеличился на треть, составив более 4,5 трлн рублей», – комментирует Кирилл Пестов, директор Бизнес-дивизиона «Срочный рынок» Московской биржи.

В январе 2017 года Московская биржа начала торги недельными опционами на один из наиболее ликвидных активов – фьючерс на индекс РТС. Объем торгов данным инструментом за 8 месяцев 2017 года составил 110 млрд рублей. 

В последние несколько дней российские активы немного скорректировались, но продолжают находиться на достаточно высоких уровнях. При этом, на мой взгляд,сейчас есть целый ряд рисков, которые могут снизить рынки и в частности индекс РТС и рубль в ближайшем будущем:

1. Вероятно, уже сегодня ФРС объявит о сокращении баланса, а в дальнейшем продолжит повышение ставок. Изъятие ликвидности всегда негатив для рынков и в особенности развивающихся.

2. В конце сентября должна появиться некая ясность относительно налоговой реформы в США. Весь позитив от данного события уже во многом заложен в акции большинства компаний и если реализация будет иной, чем ожидают участники, то негативная реакция последует довольно быстро.

3.  Запасы нефти в США традиционно сезонно снижаются в августе и растут в сентябре — октябре, что может негативно сказаться на стоимости нефти, а соответственно и российских активов.

4. В первых числах октября пройдет референдум в Каталонии, что также нельзя отнести к позитивным событиям.

Всем привет дорогие друзья.
Вчера был неоднозначный день! Но сегодня он будет еще горячей )) 
СИ продолжила развивать свой импульс без отката
РИ вернулся после импульса вверх, и без тестирования ушел обновлять лои. однако ММВБ еще не развернулся, и РИ «решил его подождать»
ЗОЛОТО лениво возвращается после импульса
СБЕР пробил уровень поддержки АП тренда, и может начать отрабатывать разворотную модель
ГАЗПРОМ после импульса вернулся в зону 120 — 121 — теперь ожидается рост
ЛУКОЙЛ продолжает развивать импульс.
БРЕНТ — вообще ничего не хочу о нем писать )) 

***************************************
небольшое отступление:
Вчера мы вошли в ТОП 2 по комментариям, я сам такого не ожидал. При всем моем уважении к Атору — мы его неожиданно подвинули на 3е место.

Далее мы построим арбитражную позицию по продаже опционов.

Сейчас разберем ситуацию когда сумма вероятностей больше 100% и напишем как на этом можно заработать.

Представим, что коэффициенты на выборы Президента США выстроились таким образом:

Опцион с коэффициентом на победу Клинтон = 1,6
Опцион с Коэффициентом на победу Трампа = 2,1

Посчитаем вероятности: 1/1.6 + 1/2.1 = 1.1, то есть сумма вероятностей равна 110%
Чтобы получить арбитражную прибыль мы должны продать опционы(принять ставку) и на Клинтон и на Трампа

Но на разные суммы.
Допустим продаем на Трампа опционов на 100Bet's. Тогда на Клинтон мы должны продать 100 * 2,1/1,6 = 131,25 BET's

Считаем финансовый результат:
С победы Клинтон мне надо отдать 131,25 * 1,6 = 210 BET's
С победы Трампа мне надо отдать 100 * 2,1 = 210 BET's
А получил я за это 100 + 131,25 = 231,25 BEt's.