трейдинг

Всем привет! В этом году мне исполнится 44 год. Семья, 2 несовершеннолетних детей, работаю в найме. Живу в России.

Моя цель – достижение финансовой свободы через формат накопления.

Я приверженец концепции FIRE, моя норма сбережений из года в год превышает 50% (2024 год – 76%, 2023 – 66% и т.д.).

На пути к формированию своего капитала я нахожусь с сентября 2018 года, именно тогда, в свои 38 лет я впервые прочитал книгу Р.Кийосаки «Богатый папа..» и мое мировоззрение перевернулось. (Сейчас этого автора модно ругать, но на меня книга произвела сильное впечатление).

Не обладаю особым слогом, поэтому прошу принимать таким как есть. Быть может, моя информация поможет другим ранним пенсионерам или стремящимся к достижению ранней пенсии.

В 2020 году после «начального погружения» в сферу личных финансов стал вести учет расходов с категориями, в 2023 году к учету расходов добавил учет доходов (собственно после этого и появилась цифра нормы сбережений, до этого просто максимально сберегал деньги, не зная сколько процентов составляют от дохода).

( Читать дальше )

● Введение

Всё больше споров в Trade Waves-чате и форуме относительно применения осцилляторов при подсчёте волн Эллиотта: какой индикатор использовать, какие параметры выбрать, что за сигналы считывать и так далее.

В 2021-м мною уже были описаны в общем-то многим известные шаблоны для работы с MACD, призванные помочь очертить границы фигур и подсветить «3 в 3» в импульсе. Но не были даны ответы на вопросы: какая информация кроется за дивергенцией и как она может быть сопоставлена с типичным поведением волны Эллиотта.

Сразу оговорюсь, что я не являюсь специалистом в области построения, принципа работы и применения индикаторов. Здесь вы не найдёте формул и глубоких рассуждений на тему выбора определённых настроек.

Программирование и математика — не мои сильные стороны. Но всё же осмелюсь ответить хотя бы на часть поставленных вопросов.

● Скоростные характеристики фигур ВА

Билл Вильямс, возможно, первым заговорил о применении осциллятора при идентификации волн Эллиотта. Автор заметил, что волна 3 импульса, в сравнении с 1 и 5 того же порядка, как правило, сопровождается максимальным объёмом и скоростью, отслеживая данные характеристики показателями индикаторов MFI и MACD.

( Читать дальше )

Апроксимация Распределения Вероятностей цен MSFT за 360, 180 и 30 дней.

Явно видно что Нормальный Микс из 3х компонент намного лучше повторяет форму распределения чем Обобщенная Гиперболическая Модель.

Проблемы:

— Непонятно как менять его волатильность? В нормальном мы меняем сигму — и распределение меняется, а здесь 3 компоненты, у каждого своя сигма и среднее. Если есть идеи как маштабировать полученный нормальный микс было бы интересно услышать.
— Лучшее совпадение не значит что это лучше, это может быть оверфиттинг.

Маштабирование:

Нужно для настройки модели на текущую волатильность. Скажем мы на истории за десятки лет определили общую форму Нормального Микса для MSFT как меняются акции за 1 мес. Но, нам ведь интересно затем настроить (маштабировать) эту общую форму на текущую волатильность MSFT, отмаштабировав общую форму, на текущую волатильность MSFT за последний месяц. Непонятно как это сделать.

Зачем это нужно:

Знать будущее распределение цен (у нас правда не будущее, а прошлое, которое мы за неимением лучшего используем как будущее) — может быть полезно для моделирования различных сценариев и подбора гиперпараметров, расчета цен опционов, формирования оптимального по тому или иному критерию портфеля, симуляция стресс теста, расчет цен опционов, и т.п.

( Читать дальше )

Мы все совершаем ошибки. Но ошибку надо осознать, понять, почему ее совершил и никогда не забывать. Ошибаются даже эксперты, нет людей, не совершающих ошибок. Вопрос в том – говорят они об этом или нет.

Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика (There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics). Много исследований искажаются, результаты подделываются.

Когда тебе рассказывают, что теханализ – это искусство, не каждый увидит тут “фигуру” и нет жестких правил, мол, это творческий процесс… Я понимаю, что мне врут и пытаются продать экспертизу, которой нет.

Лучшие советы основаны на опыте, они должны быть просты и легко применимы. Пример совета: “Простой способ увеличить сбережения – это сначала забрать часть зарплаты на инвестиции, а не инвестировать то, что осталось после расходов.”

В 2025 году, кстати, чтобы заработать максимальную пенсию в России, нужно иметь зарплату 230 тыс. рублей в месяц. С января для начисления 10 пенсионных баллов за год требуется доход 2,76 млн рублей. При таком постоянном заработке будет пенсия в 34 тыс. рублей. Вы готовы жить на такие деньги? А если нужного количества баллов не наберется, то вам положена социальная пенсия – в среднем 13,5 тыс. рублей. Можно ни в чем себе не отказывать.

( Читать дальше )

Проанализировав график, ясно куда пойдёт цена. Ну, это при условии, что алгоритм 100% выверен. Далее ставим условную заявку, и ждём прихода цены на рассчитанный уровень. Далее фиксируем прибыль — и всё. Но повторюсь, что алгоритм должен быть 100% выверен)))

В трейдерской среде, а также среди тех, кто причисляет себя к лику инвесторов бытует мнение, о корреляции новостей и котировок.
Что греха таить, какие-то события действительно их двигают, но какие именно никто не знает. Есть только предположения. Причём, чем сильнее о чём-то гудят, тем оно, как бы, имеет вес (но не массу). Однако, по факту, массу имеет совокупное давление новостей (событий).

Хорошие аналитики, пробуют объять необъятное проструктурировать тот объём информации, который они способны понять и изложить какое-то возможное будущее. Далее ситуация упирается в масштаб самой личности. Вася может понять 2х информации, Петя — 3х и т.д. Собственно, сам множитель (искс) определяет их выводы.

Отсюда вытекают три переменных:
— Предположения
— Первопричина
— Наблюдатель

Есть ещё и 4-ый момент — фактор неожиданности. Связан он с тем, что всё влияет как-то на всё. Иными словами — помимо мнения наблюдателя, есть и другие люди, со своей точкой зрения, размером капитала, целями и задачами. И всё это в разных сочетаниях.

( Читать дальше )

Вести бережливый образ жизни, реинвестировать полученный доход и, сюрприииз, больше зарабатывать. Со всеми этими пунктами у меня всё ок. Поэтому ставлю себе цель на 2025 год: внести на инвестиционные счета не менее 2 миллионов рублей. Главная задача этого года на которую буду ориентироваться и ежемесячно пилить отчёты по «сверке часов».

В 2024 году моя кубышка получила около 1,7 миллионов рублей. Планка поднимаю вверх на 300 тысяч. Уверен, что получится. Так и где же взять такие деньжищи? Давайте посчитаем мои «бабки».

Налоговый вычет

То, что положено нам от Государства по праву, при условии официальной уплаты налогов. Не пользоваться им — преступление против своего капитала. Два вычета на взнос по ИИС, мой и супруги, дадут 104К.

Социальные и имущественные вычеты дадут по моим скромным оценкам около 200К. Итого получаю порядка 304К к возврату. Расчёт на нас двоих. Я сам столько не зарабатываю. Или зарабатываю...

Доходы по банковским продуктам

Вклады и накопительные счета принесут суммарно около 400 тысяч рублей. И все эти деньги направляю обратно в «рынок». Деньги должны делать деньги на старте формирования капитала, способного обеспечить в будущем финансовую независимость моей семье.

( Читать дальше )

Система BWS: статистика за 2024 год

В таблице 1 приведена статистика торгов по системе BWS за 2024 год.

                        Таблица 1. Статистика системы BWS за 2024 год.

Замечания к приведенной статистике:

1. Главное, система BWS в очередной раз смогла обогнать индекс Мосбиржи. Моментум работает, кто бы сомневался!
2. На этот раз система лучших бумаг недели оказалась самой прибыльной среди всех моих торговых систем.
3. Две основные причины успеха системы BWS: стопы и выход в ОФЗ. Все по классике: режем убытки, а прибыли даем расти.
4. Все данные в таблице 1 приведены без учета комиссионных издержек и дивидендов. Реальная ваша доходность будет отличаться от доходности, приведенной в таблице 1. В моем случае комиссионные издержки составили около 4% за год, дивиденды же дали больше, так что реальная моя доходность была больше, чем в таблице 1.
5. Покупка/продажа рассчитывались по ценам закрытия торгового дня.

( Читать дальше )

Приветствую, трейдеры и инвесторы! Ну что, первый день моего публичного дневника, о котором объявил вчера.

Здоровье

Сегодня проснулся в 7:30, начал день разминки и 5-минутной медитации с целью снятия стресса. Возобновил тренировки в спортзал — ощущение классное, а вот с медитацией пока ничего не понимаю. Спазмы шейного отдела пока никуда не делись.  

Рынок

В пятницу резко развернули рынок на более мягких санкциях, чем ожидали участники от уходящей администрации Байдена. В результате индекс МосБиржи отскочил – я ждал 2725 пунктов, коснулись 2746 пунктов. 

По счастливой случайности, я глянул рынок ещё раз перед тем, как пойти есть. В 13:03 я увидел объёмы в Системе, затем в Сбере. Быстро прошёлся по новостям, увидел взброс без источника.

В 13:04 уже закрыл шорты в МТС по 203,45 руб., в Норникеле – 111,2 руб. Заработал +14 830 руб., легко прибыль могла превратиться в 2 стопа по 40 000 руб. НО не смог в очередной раз перевернуться сразу в лонг.

Кроме этого, покупал фьючерсы на нефть по $77,5 за баррель. Сдал ниже $78, даже до своей цели в $80 не удержал. 

( Читать дальше )