АВТОСЛЕДОВАНИЕ

Тинькофф автоследование, финам автоследование и другие.

А что вы скажите про автоследование?

На рынке есть деятели, которые могут недурно инвестировать и ещё лучше пиариться. Под “недурно инвестировать”, мы имеем в виду работать с положительной доходностью на протяжении года-трёх, а не всего последних два-три месяца. Под “еще лучше пиариться” имеется в виду, что такие люди голосят о своей, супер положительной доходности на каждом углу, выступают на конференциях, дают интервью и пишут на форумах.

Вокруг таких трейдеров сразу появляются те, у кого деньги то есть, а вот умения распорядиться ими на финансовом рынке недостаточно. И вторые начинают упорно предлагать первым взять свои средства в доверительное управление (ДУ) или ещё какие искушения. Но у нас запрещено доверительное управление между частными лицами, как тунеядство в Советском Союзе, и жёстко преследуется законом.

Если закон установил на это запрет, но инвестор всё равно мечтает о доходности, а 

( Читать дальше )

Теперь отчёты по стратегиям будут компактнее и нагляднее. Сделал табличку сравнения результатов стратегий с индексами.

На интервале в 6 месяцев удалось по всем трём стратегиям обогнать индексы. С момента старта получились результаты лучше рынка по двум стратегиям из трёх, кроме «Суворовская, рубли». По данной стратегии планирую среднесрочно также обогнать индекс Мосбиржи.

Оценивая результаты стратегий, важно понимать следующее. Текущий год для российского рынка выдался самым тяжёлым, как минимум с 2008 года. Для американского рынка текущий год тоже непростой. При этом рассчитываю, что 2023 год для обоих рынков будет благоприятнее.

По-прежнему делаю акцент в стратегиях на недорогие по финансовым показателям компании с большим потенциалом роста и, преимущественно, с хорошими дивидендами. Приходящие дивиденды реинвестируются.

Если захотите подключиться к стратегиям, то сначала нужно открыть счёт. Это можно сделать дистанционно

( Читать дальше )

Расхождение в доходностях у автора стратегии и пользователя иногда может превышать комиссию сервиса. В таком случае речь идет о проскальзывании. Разберемся, как оно возникает и какие факторы влияют на его размер.

 На самом деле, расхождение в доходностях неизбежно, когда сделки совершаются в реальных «стаканах», а не на «кухне», поскольку сервис совершает аналогичные операции на счетах клиентов постфактум, т. е. после операции автора. Поэтому цены автора и инвесторов неизбежно будут отличаться, причем не всегда в ущерб пользователям. Если после операции автора цены пойдут в сторону, противоположную его позиции, то клиенты совершат операции по более выгодной цене. В случае, если позиция автора будет сразу в прибыли, то расхождение будет не в пользу клиентов.

 Нарекания со стороны клиентов вызывают систематические проскальзывания двух типов: либо оно составляет десятки (а то и сотни) процентов годовых, либо не превосходит 10% годовых, но с учетом невысокой доходности автора (до 20% годовых) доходность клиента даже меньше ставок банковских депозитов: 20%-6% (комиссия сервиса)-10%=4% годовых.

( Читать дальше )

Стратегия «Суворовская, доллары». Результаты подросли. Держу портфель сильных дивидендных акций. Периодически приходят дивиденды – докупаю акции. Возможно, по американскому рынку на этот год дно уже нащупали и восстановление индекса S&P 500 продолжится. Отмечу, получается показывать результаты значительно лучше американского рынка. В пересчёте на рубли S&P 500 упал более, чем на 30% с момента старта стратегии в начале декабря. Стратегия же пока в небольшом минусе 7%. Рассчитываю на скорый выход в положительную зону.

Важное изменение по стратегии. Стратегия в долларах теперь доступна для подключения только для квалифицированных инвесторов (изменились требования Центрального Банка России). Возможно, в будущем требования смягчатся и можно будет снова подключиться после тестирования неквалам. Если есть возможность, то рекомендую статус квала получить и «спать спокойно» (т.к. постоянно для неквалов вводятся какие-то новые ограничения). Как получить статус квалифицированного инвестора — можно посмотреть

( Читать дальше )

Вчера я маленькую мудрую вещь написал, смысл которой: «Чтобы не терять, старайтесь думать ДО, а не ПОСЛЕ». И вопросы надо задавать до формирования проблемы, а не после ее. Эта маленькая идея была навеяна случаем из жизни.

Итак, вчера мой целитель попросил пообщаться с его женой по телефону и дать ей совет как быть с ее инвестициями. Она рассказала следующую историю:

Открыла ИИС у одного известного брокера, чтобы получать налоговый вычет. Положила 400 тыс руб. Персональный брокер рекомендовал ей подключить распиаренную стратегию автоследования… Я удивился, что после 24.02 у нее еще остались деньги на счете, потому что самые популярные у народа стратегии в общем-то обнулились. У нее в общем от 400 осталось 250 тысяч. Там куплены сейчас какие-то акции, голубые фишки...

Теперь она говорит что перс брокер предлагает ей переложиться в облигации ОФЗ🤦.

Ну что я тут мог посоветовать? 
Сказал, чтобы автоследование она отключила, чтобы не платить бешеные проценты за него.
Но портфель акций чтобы сохранила, потому что акции дешевые, и это единственный способ вернуть потерянные деньги. 

А что бы вы посоветовали этой женщине в данной ситуации?

Привет! 

Я торгую американский рынок фьючерсов, моя стратегия хорошо подходит под внутридневную торговлю товарными фьючерсами, которые я торгую с помощью своего алгоритма. 

Весной 2022 года мне стало любопытно посмотреть как моя стратегия покажет себя на российском рынке. Я провел серию бектестов, нашел необходимые для работы параметры и стал на тестах следить как себя ведет стратегия и как торгуются российские акции. В конце мая я написал здесь пост с предложением поторговать российский рынок. 

Естественно, недоверчивые пользователи SL мой пост проигнорировали, однако, мне понравилось как стратегия ведет себя на российском рынке и мне было интересно найти способ для привлечения денег и вообще интереса к этой стратегии. Прямо сейчас я перекладываю свою эту стратегию на API Тинькофф. Как бы все не ругали Тинькофф, но они сумели за пару лет привлечь наибольшее количество клиентов в свой брокеридж. 

( Читать дальше )

Скриншот говорит сам за себя.

( Читать дальше )

В качестве предисловия отмечу, что рад своему выбору брокера для ведения стратегий автоследования. За всё время в Финаме ни на моих счетах, ни на подключённых счетах подписчиков на стратегии не было заблокировано из-за санкций никаких акций или иных финансовых инструментов. Этого удалось избежать благодаря моему ответственному подходу к подобным рискам, а также из-за профессионального подхода брокера к списку инструментов и бирж, доступных для сервиса автоследования. Рассчитываю, что и в дальнейшем получится избегать реализации подобных рисков. Постоянно слежу, анализирую и консультируюсь при необходимости с брокером по текущим и потенциальным санкциям.

Стратегия «Суворовская, доллары» показала отрицательную динамику по понятным причинам: резкое укрепление рубля и падение американского рынка акций. Тем не менее, динамика стратегии показала себя существенно лучше индекса S&P 500. На мой взгляд, серьезного кризиса в США получится избежать, поэтому рынок может нащупать дно уже на текущих уровнях. Крепкий рубль, считаю (как и большинство публичных экспертов), временное явление. К концу года мы можем увидеть снова уровни в 75 руб. Только подобное укрепление рубля сможет дать стратегии 40% доходности (в рублях). Ожидаемая дивидендная доходность портфеля акций составляет 8.5% годовых.

( Читать дальше )