Алготрейдинг

Но слава роботам, что они у меня трендовые! Разгружаются потихоньку)



На публичном счете тоже полет нормальный.

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 21.01.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 20.01.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Случайно наткнулся на интересную статью по оверфиттингу и подгонке эквити. В принципе, информация не новая, но полезная.

Наслаждайтесь: Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 19.01.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

1) торговать только прибыльные алгоритмы, протестированные на исторических данных минимум за 5 лет, прибыльные это значит профит идет каждый месяц, это в идеале.
2) прибыльных алгоритмов должно быть много, делятся на тренд и контртренд, диверсификация по системам.
3) прибыльные алгоритмы должны работать на большинстве инструментов, диверсификация по инструментам.
4) применять при торговле простые методы манименеджмента, в частности метод оптимальной f и критерий Келли.
5) не нарушать первые 4 правила.

 Уровни

          Выше  64740-  лонг
          Ниже  64480— шорт

Профит не менее 1000 п

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 18.01.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

После провала в алготрейдинге внутри дня и ручной торговле внутри дня я разочаровался в своей способности торговать с положительным мат. ожиданием. Я думал, что дело в том, что это сложнее, чем инвестировать. Попробовал тупо сидеть в деньгах и немного прикупать опционы. Но и тут у меня перестало получаться, так как я не смог дисциплинированно это делать, превышал риски. В результате я пришел к выводу, что в инвестировании тоже нужна система, дисциплина и затраты времени. И не важно, чем я буду заниматься — дейтрейдингом или инвестированием, мне нужно в первую очередь работать над собой, над дисциплиной и пониманием рынка.

После того, как я попробовал инвестиции, я понял, что могу больше, чем просто купить и ждать. Кроме этого, я отдохнул один месяц от активной торговли и нашел решения некоторых своих проблем в алготрейдинге (научился грамотнее управлять стопами и придумал более робастую систему).  

Также я попробовал покупать опционы, рискуя малой долей счета, и понял, что на инвестициях зарабатываешь столько же или тоже уходишь в минус, просто меньший, так как нет плеч. В инвестициях тоже нужна система, чтобы не стоять на месте и не бултыхаться. Инвестиции дают рост капитала и сохранение капитала, но не генерируют денежный поток, достаточный, при моем счете для меня. И при инвестировании все равно приходится следить за курсом валюты постоянно и потенциальным обвалом рынка. В общем, стратегия купил и забыл не дает плодов, а инвестирование вынуждает все равно тратить почти то же время.

( Читать дальше )

Сегодня были две сделки. По евро-доллару и нефти. Открыли их два разных робота с разными алгоритмами. В чем же польза этого подхода? 

1. Вероятность промахнуться в двух сделках оба раза меньше (1/4), чем вероятность промахнуться в одной сделке (1/2). Положительное математическое ожидание торговли при использовании двух систем на двух инструментах достигается быстрее. 

2. Когда уже сделки открыты, если они в правильном направлении, кривая эквити выглядит лучше. 

Если бы я зашел полным объемом в любую из этих сделок, я бы заработал столько же. Но кривая эквити была бы не такая. Если бы я зашел только в евро-доллар, то после первого пика были бы снижающиеся пики и потом пик сверху. Если бы только в нефть, то половину дня счет бы не рос.