Постов с тегом "Анализ данных": 33

Анализ данных


Разноска сделок TATARINа на графике

    • 05 января 2022, 23:39
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
Выходной. Делать нефиг. Выкачал сделки TATARINа. Из них вытащил сделки в Сбере (2198 покупок и продаж). Засунул их в простенький скрипт LUA, отображающий сделки на графике. Скрипт работает. Сделки рисует. Но у меня в QUIK нет архива минуток Сбера (файл SPBRU_SBER.SPB_1.dat в папке Quik/archive) за период ЛЧИ (Сентбярь-Октябрь-Ноябрь-Декабрь). А без этого архива QUIK показывает только последние 3000 свечей.

Друг, если у тебя есть такой архив, дай, плиз, скачать. Я протестирую скрипт и если все по красоте, выложу скрипт для всех комрадов.

P.S.
Админ почему-то удалил этот пост из ленты. Интересно почему?

P.S.
Уважаемый love_to_trade подогнал архив минуток Сбера. Скрипт слегка допилил. Для наглядности сделал консолидацию объема по близким сделкам (± 10 копеек). Получилось красиво. TATARIN — молодец. Фрагмент:

Разноска сделок TATARINа на графике

Скрипт еще немного причешу и выложу завтра… если, конечно, Казахстан не засрет всем мозги))


Доходность Депозитов выгоднее Коммерческой Недвижимости

Это я сам посчитал на калькуляторе.
Я получил доходность от сдачи в аренду на уровне 6.3% годовых.
И вы представьте что аренда это не просто. Нужно еще найти «лоха» кому сдать в аренду, иметь дело с живыми носителями короновирусов, платить налоги, платить камуналку. По-закону нужно оформить в виде договора.
Поэтому офисы я смотрел и смотрю чисто для себя. Не надеясь нажиться на аренде. Ну и откуда так вышло что получил 6.3%? Я просто представил за сколько бы я реально снял те офисы, которые в продаже. Сколько бы я оценил ценность офиса как такового.
Ну и как-то так получил что депозиты сейчас куда более выгодны коммерции. А коммерцию выгодно покупать, что бы просто это было и возможно она не развернется. Выгодных объявлений я так и не нашел.

tidymodels, что это?

    • 24 марта 2021, 13:00
    • |
    • Glago
  • Еще
Добрый день. Объясните пожалуйста что означает tidymodels? Что может этот софт и самое главное — можно ли его как-то использовать для анализа торговых данных?

Круглосуточные торги - стоит ли бояться?

В связи с недавно объявленным переходом Мосбиржи на торги с 07.00 возникли опасения за свою торговую систему на дневках. Если торги однажды сделают круглосуточными, то будет непонятно, как делать дискретизацию данных. Ведь переход на часовики усилит воздействие «пилы» и частоту сделок (чего очень не хотелось бы), а более удобная дневная нарезка данных исчезнет.

А готовы ли Ваши системы к круглосуточным торгам?


Хорошо пошло обучение нейронных сетей по индексу SP_500

Всем добрый день!

Занимаюсь машинным обучением, нейронными сетями.Очень хорошо пошло прогнозирование по SP_500 по часовикам.

Хорошо пошло обучение нейронных сетей по индексу SP_500

Есть желающие поучаствовать в работе с датасетом и улучшении модели? Слишком широк выбор вариантов дальнейшего развития модели

Тимур Юсубалиев о технологических трендах в 2019 году

Ключевые экономические темы уходящего года обсудили в декабре. Сегодня — о главных трендах нового года. Именно за ними будут пристально следить наши коллеги и союзники.

Тимур Юсубалиев, CEO компании «Качественные программные решения», считает, что в 2019 году

  • компании в IT будут бороться за человеческие ресурсы,
  • транспорт и логистика станут автоматизирование и автономнее,
  • распространится использование ИИ и больших данных.

#справка Если неудобно смотреть видео, прочитайте его расшифровку ниже.



( Читать дальше )

Ищу профессионального математика с подходящей специальностью

Здравствуйте, друзья. Тут часто пишут — есть идея, нужен программист, готов платить. У меня обратная ситуация — есть программист, нужна идея, платить не готов. Все самое лучшее в этой жизни бесплатно, а мне как раз нужно самое лучшее. В данном случае под лучшим я понимаю математические методы для решения численных задач. В чем собственно проблема? Есть индикатор рынка, который является опережающим на крайне малом таймфрейме, для наглядности пусть это будет TWAP по фьючу, а рынком будет спот. Он же является «отстающим» на большем таймфрейме. На еще большем таймфрейме устойчивое поведение не наблюдается. Специально взял за единицу масштаба время для упрощения, поскольку с другими метриками формулировка задачи будет перегружена на столько, что я сам запутаюсь. В общем, в чем вопрос. Большинство «финансовых аналитиков» вообще не понимают, что корреляция на каждом фрейме своя, например на малом она может быть устойчиво положительной, а при увеличении фрейма корреляция может становится устойчиво отрицательной. В основном все рассуждают о «скоррелированных инструментах» не залезая в дебри. Что касается поисков лага, там еще сложнее. На майлом таймфрейме лагает один ряд, на большем — другой, на еще большем уверенность неизбежно рассеивается. В общем, кто-то сталкивался с такими проблемами? Прошу писать в личку. Нужны готовы прикладные рецепты как исследовать такие связи. Рекомендации пройти курс по мат статистике понимаю, но не принимаю. Годы уже не те, мне нужны готовые разжеваны схемы, а не база. И заранее спасибо что досюда дочитали.

Попутно поздравляю всех с наступившим Новым годом! Пусть этот год кабана окажется для вас таким же роскошным как этот кабанчик.
Ищу профессионального математика с подходящей специальностью

Анализ данных

Нужно понимать что технические паттерны и ценовые модели не работают абстрактно.При прогонке на истории одной заданной информации выдаст в лучшем случае 50 на 50.В этом вся суть рынка, он работает в синтезе.По этому нужно смотреть почему в одних случаях модель работает а в других дает ложный сигнал.Нужно смотреть в каких ценовых зонах дает прибыльный сигнал а в каких убыточный.По простому нужно найти фильтр.И тут стоит проблема с автоматизацией, потому что фильтры которые работают, их во многом нельзя алгоритмизировать.Все распознается умозрительно.


Какие бывают прогнозисты? Ежи и лисы. Работа для программиста.

Ежи и лисы

Греческий поэт Архилог написал: «Лис знает много секретов, а еж – один, но самый главный». Следуя его логике, прогнозистов можно разделить на две категории — ежи и лисы.

Какие бывают прогнозисты? Ежи и лисы. Работа для программиста.

Ежи.
Эти люди верят в Большие Идеи. Они не распыляются на мелочи, предпочитают не уделять внимания деталям, мыслят глобально. Пример? Их масса: Карл Маркс с идеей классового равенства, Зигмунд Фрейд с теорией бессознательного и т.д.

Лисы,
напротив, преследуют много мелких идей, предпочитают искать различные подходы к решению одной и той же проблемы.

Как показывает практика, лисы строят более успешные прогнозы. Они более самокритичны и лучше адаптируются к разным (зачастую, непредвиденным) ситуациям.

…«Лисы» могут делать более качественные предсказания. Они быстрее других понимают, насколько данные могут быть искажены шумом, и они в меньшей степени склонны гоняться за фальшивыми сигналами. Они больше знают о том, что они не знают.

( Читать дальше )

Чем определяется ценность акции

Чем определяется ценность акцииСамый важный вопрос для человека, старающегося сделать инвестирование максимально доходным  — будет ли в ближайшие месяцы рынок (сектор/индустрия/конкретная акция) идти вверх или вниз? Безусловно, никто не знает наверняка, в каком направлении пойдет фондовый рынок, особенно — в краткосрочной перспективе. Это связано с тем, что большое количество переменных, многие из которых не поддаются прогнозированию, могут заставить рынок двигаться в том или ином направлении, сделав бесполезными даже самые лучшие исследования и анализ. К таким переменным можно отнести изменения в нормативно-правовых документах, погодные катаклизмы или стихийные бедствия, изменения в менеджменте компаний и многое другое.

Это не означает, что инвесторы не могут строить разумные, информированные предположения. Хотя никто не в состоянии точно предсказать взлеты и падения рынка, у инвесторов есть возможность улучшить долгосрочную отдачу от своих капиталовложений за счет выявления секторов или отдельных акций, которые являются недооцененными или переоцененными.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн