SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikОПционы
Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.
Волатильность и стрэддл на Si
- 16 октября 2024, 10:30
- |
Пока валютные эксперты прогнозируют, гадают или ищут драйверы роста или падения, например, пары доллар/рубль, проще, безопаснее и эффективнее всего открывать стрэддлы.
Достаточно простого графика и понимания, как работает стратегия КУПЛЕННОГО стрэддла.
Имхо, на сегодня это одна из наиболее оптимальных стратегий на валютном рынке.
Так как волатильность держится на высоком уровне и интерес к доллару не снижается.
Значит, на этом можно заработать.
+С950000 /+P95000 на 17.10.24
Достаточно простого графика и понимания, как работает стратегия КУПЛЕННОГО стрэддла.
Имхо, на сегодня это одна из наиболее оптимальных стратегий на валютном рынке.
Так как волатильность держится на высоком уровне и интерес к доллару не снижается.
Значит, на этом можно заработать.
+С950000 /+P95000 на 17.10.24
- комментировать
- ★2
- Комментарии ( 65 )
Все публикации Robert J. Frey? Он из участников Medallion Fund, Renaissance Technologies.
- 16 октября 2024, 07:18
- |
Это умный товарищ, интересно послушать
Одно из его выступлений 180 years of Market Drawdowns
Хотелось бы найти еще информацию...
П.С.
Фонд Медальен, созданный Jim Simons - самый прибыльный в истории человечества.
Но Симонса слушать бесполезно, он скрытный, и единственно что упоминал в своих публикациях что они используют что то типа Критерия Келли, который он (примитивную версию, нечто похожее на Келли) открыл в детстве, думая как сделать чтобы бензин в машине никогда не закончился и придумал что никогда не тратить больше половины бензобака.
Покупка N колл опционов на N акций лучше чем покупка 1 колл опциона на индекс из N акций
- 16 октября 2024, 07:06
- |
Подумалось, Талеб говорил что вкратце его разговоры сводятся к одной строчке variance(payoff(X)) != payoff(variance(X))
Например опционы, обладая нелинейным, взрывным P&L, хороший пример.
— Если купить их отдельно на N акций, то достаточно одной из них сильно отклонится, и полученная прибыль (или убытки) перекроют оставшиеся N-1 опционов которые уйдут в 0. В итоге будет прибыль.
— Если же купить один опцион на индекс из N акций. То отклонение одной из акций, очень слабо скажется на отклонении индекса, и соотв, опцион уйдет в 0. В итоге будет 0.
Например опционы, обладая нелинейным, взрывным P&L, хороший пример.
— Если купить их отдельно на N акций, то достаточно одной из них сильно отклонится, и полученная прибыль (или убытки) перекроют оставшиеся N-1 опционов которые уйдут в 0. В итоге будет прибыль.
— Если же купить один опцион на индекс из N акций. То отклонение одной из акций, очень слабо скажется на отклонении индекса, и соотв, опцион уйдет в 0. В итоге будет 0.
Мосбиржа сегодня
- 14 октября 2024, 17:17
- |
Набрал путы против сбера при БА 263.50 если это шортсквиз, то сегодня же укатимся назад, если нет продам по цене покупки.
У меня день отличный, а вы что вы сегодня делаете?
Обсуждаем.
У меня день отличный, а вы что вы сегодня делаете?
Обсуждаем.
Рынок производных финансовых инструментов (ПФИ) восстанавливается постепенно, активнее всего – процентные деривативы — Банк России опубликовал обзор "Рынок ПФИ-2024"
- 10 октября 2024, 16:27
- |
Рынок производных финансовых инструментов начал восстанавливаться в 2023 году, однако в условиях ограниченного доступа на внешние рынки и сложностей с расчетами это происходит постепенно.
Наиболее активно развивается сегмент процентных деривативов — во многом благодаря операциям крупных банков, а также росту кредитования по плавающим ставкам.
Операции с некоторыми видами товарных базовых активов так и не восстановились либо остаются на минимальных уровнях. В качестве базовых активов товарных ПФИ используются преимущественно драгоценные металлы.
Сделки с другими видами ПФИ носят нерегулярный, часто разовый характер.
Подробнее читайте в информационно-аналитическом материале «Рынок производных финансовых инструментов».
Как проверить, выгодный ли у вас тариф на FORTS?
- 10 октября 2024, 12:34
- |
Очень просто — купите/продайте, например, опцион с премией 1 рубль по тейкерской заявке.
В таблице сделок ( в самом низу) видим, что комиссия биржи ( комиссия ТС) равна 0,05 руб.
Добавим к ней комиссию брокера — 0.24 руб. у ВТБ, 0.40 руб у ПСБ и 0.10 руб. у Твой Брокер.
Значит, по максимальному тарифу у ПСБ ( 0,40+0,05=0.45 руб. покупка и 0.45 продажа) на скальперской сделке у нас останется
1,00-0,45-0,45=0,10 руб. относительно величины премии.
У других брокеров соответственно остаток будет 0,42 и 0,70 руб.
Вот такой вот занимательный и полезный лайфхак.
ВЫВОД — в принципе все тарифы этих брокеров оптимальные.
Но согласитесь, есть большая разница платить брокеру за 100...1000 контрактов 42 и 420 рублей или 10 и 100 рублей.
Копейка рубль бережет!
В таблице сделок ( в самом низу) видим, что комиссия биржи ( комиссия ТС) равна 0,05 руб.
Добавим к ней комиссию брокера — 0.24 руб. у ВТБ, 0.40 руб у ПСБ и 0.10 руб. у Твой Брокер.
Значит, по максимальному тарифу у ПСБ ( 0,40+0,05=0.45 руб. покупка и 0.45 продажа) на скальперской сделке у нас останется
1,00-0,45-0,45=0,10 руб. относительно величины премии.
У других брокеров соответственно остаток будет 0,42 и 0,70 руб.
Вот такой вот занимательный и полезный лайфхак.
ВЫВОД — в принципе все тарифы этих брокеров оптимальные.
Но согласитесь, есть большая разница платить брокеру за 100...1000 контрактов 42 и 420 рублей или 10 и 100 рублей.
Копейка рубль бережет!
Курс Si на декабрь по "улыбке"
- 08 октября 2024, 13:11
- |
Финал текущего года становится ближе.
Волатильность, или точнее параметр IV, прогнозирует LONG.
Фьючерс на 12.2025 тоже держится в контанго — F100000+ относительно текущего БА.
Любые совпадения с ИИР возможны и неслучайны.
Волатильность, или точнее параметр IV, прогнозирует LONG.
Фьючерс на 12.2025 тоже держится в контанго — F100000+ относительно текущего БА.
Любые совпадения с ИИР возможны и неслучайны.
Центральный страйк до экспирации?
- 08 октября 2024, 13:07
- |
Вот вам всем хорошо знакомая классическая конструкция Стрэнгл, много раз хваленная на всяких вводных курсах)) Так ли она хороша? Вот купили мы ЦС по сишки с экспироой 19 декабря, и решили ее держать до экспиры, ну она же в обе стороны работает, туда пойдет, нальет, сюда пойдет нальет. Вот рисуночек, все что что в пределах красных линий — наш убыток, красная линия это БУ ( ну тут ничего не обычного) просто если на это посмотреть под таким углом — сразу понятно, что хорошо налить нам могут только в самом начале, если вола внезапно улетит, а улетит она только если БА — с перепугу шарахнет, туда или сюда.(тут вот один хер с горы хотел клллов на нефть купить, а евреи его кинули, взяли и не шарахнули по Ирану)
Мое мнение — ЦС такие констркции если и брать, то держать не больше недели, а иначе эта зона убытка стремительно будет расширяться и вылезти из нее с каждым днем будет труднее.
тоже самое почти но с покупкой коллов на ЦС
( Читать дальше )
Мое мнение — ЦС такие констркции если и брать, то держать не больше недели, а иначе эта зона убытка стремительно будет расширяться и вылезти из нее с каждым днем будет труднее.
тоже самое почти но с покупкой коллов на ЦС
( Читать дальше )
Опционы на акции от А до Я
- 07 октября 2024, 10:16
- |
Скоро будет 2 года с момента появления ПРЕМИАЛЬНЫХ опционов.
Невзирая на все препоны и предубеждения, ограничения со стороны брокеров это направление динамично развивается
Количественно и качественно.
Особенно опционы на АКЦИИ, на которых, в отличие от привычных маржируемых опционов на фондовые фьючерсы, появились ММ.
Ликвидности на 5-6 голубых фишках стало побольше, и сделки идут каждый день.
На остальных акциях активность тоже есть.
Это видно по открытым позициям (ОИ) на Самолет, МТС, Татнефть, Озон и т.д.
Всего на премиальниках уже около 40 эмитентов, и их число растет.
Есть своя специфика в этих опционах европейского типа - фиксированная дата экспирации, лотность, доступность или недоступность у брокеров.
На сайте биржи презентации и вся необходимая информация есть.
Возможности для арбитража, спрэдинга и хеджинга стали шире — как со спотом, так и с фьючерсами и маржируемыми опционами.
Данный пост не реклама и не агитация.
Это просто информация о том, как можно интегрировать спот с FORTS и получить конкурентное преимущество.
( Читать дальше )
Невзирая на все препоны и предубеждения, ограничения со стороны брокеров это направление динамично развивается
Количественно и качественно.
Особенно опционы на АКЦИИ, на которых, в отличие от привычных маржируемых опционов на фондовые фьючерсы, появились ММ.
Ликвидности на 5-6 голубых фишках стало побольше, и сделки идут каждый день.
На остальных акциях активность тоже есть.
Это видно по открытым позициям (ОИ) на Самолет, МТС, Татнефть, Озон и т.д.
Всего на премиальниках уже около 40 эмитентов, и их число растет.
Есть своя специфика в этих опционах европейского типа - фиксированная дата экспирации, лотность, доступность или недоступность у брокеров.
На сайте биржи презентации и вся необходимая информация есть.
Возможности для арбитража, спрэдинга и хеджинга стали шире — как со спотом, так и с фьючерсами и маржируемыми опционами.
Данный пост не реклама и не агитация.
Это просто информация о том, как можно интегрировать спот с FORTS и получить конкурентное преимущество.
( Читать дальше )
Куплю коллов.
- 06 октября 2024, 13:42
- |
Поговаривают, что евреи таки ударят по иранской ядерной программе(объектам).
Они долго искали повод, что бы таки влупить. И вот.
Иран типа чего-то там перекроит и цены на жижу взлетят.
Пожалуй куплю с утра коллов в бренде. А вдруг в моменте ракета улетит за 100(сто)
п.с. не является рекомендацией.
Они долго искали повод, что бы таки влупить. И вот.
Иран типа чего-то там перекроит и цены на жижу взлетят.
Пожалуй куплю с утра коллов в бренде. А вдруг в моменте ракета улетит за 100(сто)
п.с. не является рекомендацией.
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс