Обзор Рынка

Актуальная доходность портфелей PRObonds – 12,3% годовых (за последние 365 дней) для портфеля #1 и 10,8% для портфеля #2.

В дальнейшем доходности поортфелей, скорее всего, будут сходиться. Второй портфель, при том, что он на 1,5% менее результативен, выигрывает у первого в волатильности. Но оба проигрывают за последний год индексу широкого облигационного рынка (прирост за год – 13,5%). Правда, в портфелях в отличие от любых индексов учтены все издержки и приведены средние реальные цены покупок и продаж облигаций. Вообще же, с момента своего запуска в июле 2018 года портфель #1, состоящий исключительно из облигаций, обыграл индекс широкого облигационного рынка на 8%. И должен продолжить обыгрывать, постепенно выходя из просадки. Ожидаемая доходность ближайших 12 месяцев для обоих портфелей близка к 15%.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

По итогам торгов в понедельник, 18 мая, индекс МосБиржи вырос на 3,87% до 2694,25 п. Индекс РТС вырос на 5,45% до 1167,88 п. На общем позитиве не плохо подрос и мой инвестиционный портфель. При этом, ударный день позволил с открытия увеличить долю в портфеле по акциям МГТС ап, а также в течение дня по акциям Казаньоргсинтез ап. Также были сформирован новые торговые уровни для покупок на часовом таймфрейме по многим акциям в портфеле.

Торговый план на 19 мая 2020 года — акции ММВБ


Видеообзор на 19 мая 2020 года на моем канале ютуб

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Что же принесет нам день насущный? Давайте для начала сделаем небольшой флешбэк, вспомним прошлую неделю и проанализируем ситуацию.

На прошлой неделе S&P500 опускался в первой половине и зашел в зону покупок недельной волатильности в районе 2840 и продолжил еще снижаться вплоть до открытия фондового рынка Америки в четверг, где он и развернулся. Рост в четверг был довольно сильным и нужна была коррекция на следующий день, что собственно и произошло.

Открытие Американского фондового рынка в пятницу так спровоцировало еще одну волну подъема, на которой рынок стабильно держался выше цены открытия сессии. Также покупателей в четверг и пятницу на рынке акций было больше нежели продавцов, о чем свидетельствует индикатор под графиком. Он находился практически все время выше нулевой линии.

Сегодня в понедельник 18 мая 2020г. стремительный рост продолжился даже на азиатской сессии и продолжился после открытия европейских бирж, а это уже хороший сигнал к покупкам.

( Читать дальше )

Доброе утро!

🇧🇷 Общее число заболевших коронавирусом в Бразилии превысило 241 тыс. – страна выходит на 3 место в мире по этому показателю. Назначенный месяц назад министр здравоохранения страны подал в отставку. Бразилия производит 20% мировой железной руды и распространение коронавируса вызывает опасения её дефицита в случае закрытия шахт и портов. Цены на железную руду выросли ещё на 3%.

📈 Бенефициарами роста цен являются BHP Billiton (BHP US) и Anglo American (NGLOY US), ведущие добычу за пределами Бразилии. В России бенефициарами являются акции НЛМК и Северсталь, а также рублевые облигации Металлоинвеста. Также на благоприятной конъюнктуре рынка железной руды вероятно укрепление австралийского доллара.

🇨🇳 Цены на новые дома в Китае выросли на 0,4% г/г в апреле, сигнализируя о восстановлении спроса на жильё. Жилищное строительство является основной движущей силой спроса на металлы и особенно сталь.

🇮🇳 Индия продлила карантин до 31 мая. На прошлой неделе правительство объявило о масштабных реформах, включая реформу рынка труда, приватизацию, дерегулирование некоторых продовольственных рынков, программу импортозамещения в оборонных отраслях. Рынок акций Индии сегодня снижается на 2%.

🏦 Как ожидается, ЦБ Южной Африки и Турции снизят процентные ставки на 50 бп, а ЦБ Индонезии и Таиланда — на 25 бп на этой неделе. Народный Банк Китая также объявит процентные ставки в среду.

🇺🇸 Палата представителей Конгресса США приняла законопроект О стимулировании экономики на сумму $3 трлн. Сенат, контролируемый республиканцами, может не рассматривать законопроект и не предлагать альтернативу, сообщает Politico.

💡Инвестидея: восстановление экономической активности Китая и особенно рынка недвижимости с одной стороны, а также растущие опасения по поводу перебоев в работе бразильских железорудных шахт с другой — создают условия для роста цен на железную руду. Акции производителей руды, а также сталепроизводителей, обеспеченных собственной ресурсной базой, могут быть интересны к покупке.

Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции

Всех приветствую.

S&P500 без теста нижней границы начал делать движение вверх. Цель на сегодня это создание провокации, затем падение к нижней границе боковика.

1. RTS

 

РТС в пятницу сделал то, что мы хотели увидеть. Но, к сожалению, такое стояние наточке входа в лонг может привести к трудности дальнейшего роста. Сегодня жду добивку и теста нижней провокации, которая осталась снизу, после чего роста к 115.

2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

SI 18.05.20

В пятницу фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в зоне баланса, достигнув максимума на отметке 74 227.

Зона баланса: 74 120 — 73 666.

Бифуркационная зона: ценовым уровнем проторговки является 73 831.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 73 616, 73 398..

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 74 041, 74 258.

( Читать дальше )

Все кто следил за моей торговлей заметили, как во вторник и среду падал индекс. Но я не об причинах падения, а о причинах для роста. Дело в том, что в среду со второй половины сессии пошли блочные покупки акции, что и вытолкнуло немного индекс вверх, а в четверг эти покупки (BLOCK TRADE DELTA VOLUME) усиленно толкали вверх цену. На сегодня предполагаю покупки.



По кумулятивной дельте радует рост покупок по фьючерсам на Dow Jones и S&P500. Однако индекс NASDAQ пока еще в нисходящей дельте.


( Читать дальше )