Объём

 

 
Больше видео на моём блоге -  http://www.dboytsov.me
 
Дмитрий Бойцов

РТС:

Второй день рынок контролируют покупатели. Еще вчера был хороший сигнал о том, что покупают всех. Продолжение тенденции сегодня сопровождалось ростом показатели О.И., а это не шутки.  Относительно контракта — это не гипер закупка, но пока все поймут.покупать будет страшно.  

На слайде #1 отображено поведение индекс РТС относительно котировки нефти. Наверно многие после 17:00 испытали небольшой шок из-за столь резкой коррекции. Относительно Open Interest текущего дня, в этот момент срабатывали стопы и много. 


( Читать дальше )

Информация для участников форума, интересующихся темой  «объемов» в трейдинге 
 
3 февраля стартует курс  VOLFIX-PROFESSIONAL: АНАЛИТИКА+ОБУЧЕНИЕ!
VOLFIX – PROFESSIONAL — это уникальный курс, сочетающий в себе предиктивную аналитику, пролонгированный, непрерывный  процесс обучения и совершенствование кумулятивного опыта.
Преимуществом и особенностью курса являются сочетание он-лайн анализа и разбора текущей рыночной активности с предметным и структурированным разбором задач, вопросов и стратегий каждого участника группы. Важно так же и то, что данный курс не является замкнутым! То есть, каждый трейдер может продолжить свое участие в группе так долго, как это будет нужно.
Курс создан и будет проведен Вохмянинй Л. Ю. 

• Если вы хотите получить профессиональные практические навыки работы в системе координат VOLFIX
• Если у Вас возникли новые вопросы после освоения программы Базового курса

( Читать дальше )

   
РТС:

Сегодня индекс РТС ориентировался на поведение нефти. И были неплохие  сигналы для открытия коротких позиций в районе 159 — 159.100. Показатель открытого интереса  намекаетает, что внутри дневные трейдеры на ночь оставили мало позиций, возможно ждут изменений в тенденции. 

Основные уровни отмечены на первом слайде.
Базовый — 158700 по 158900. Начальное размещение основных позиций. 
Уровень 159170 по 159350 — закрытие убыточных позиций, а так же размещение продаж. Это подтверждает О.И.
Ну и 157800 -158.000 активное закрытие дневных сделок. 


( Читать дальше )

• С наступающими 
• Экономический календарь 
• Публичные трейдеры
• S&P 500
• DJ euro stoxx 50
• RTS
• Euro
• Pound
• Рубль
• Нефть
• Золото
• Что потом 

Product   —  Education(new) —  Contacts   — Free demo

• Публичные сделки за контракт — лидеры 
• S&P 500
• FESX ( Dj euro stoxx 50 )
• RTS  
• EURO
• POUND
• OIL
• РУбль
• GOLD

Product   —  Education(new) —  Contacts   — Free demo

Первый скрин отображает профильный срез прошедших 4-х торговых сессий. Естественно нужно их анализировать в совокупности с объемным анализом. 



РТС: 
Сегодня total volume меньше чем вчера — это нормально, так как это достаточно дорогая цена для индекса РТС, учитывая как сегодня давили Газпром. Относительно основного аукциона среды, закрылись ближе к лоу, что сумасшедшим спросом не назовешь. 


( Читать дальше )

Учитывая торговую сессию вторника — показали хороший спрос и прирост показателя ОИ - это подтвердил. Пока ОИ сезонно растет, он может немного сбить с толку. По этому с ним до конца недели стоит быть осторожным.  Отметим ценовой диапазон первого аукциона, а именно 149.300 по 150.000. На данный момент он приоритетный. Закрытие произошло сегодня практически по хай дня — показатель спроса. 
 

( Читать дальше )

• Публичные сделки за контракт — лидеры 
• S&P 500
• FESX ( Dj euro stoxx 50 )
• RTS  
• EURO
• POUND
• GAZPROM
• SBERBANK
• OIL
• РУбль
• GOLD

17 декабря — открытый webinar не забудьте зарегистрироваться 

«Торговые тактики для  фьючерса на индекс РТС» 

Добавил к алгоритмической обработке принтов функцию Bid/Ask, которая отслеживает кол-во принтов прошедших по цене Ask и по цене Bid в процентах, и выводит разницу. Это позволяет определить явный перевес между Bid и Ask.

Принт прошедний по цене Bid (At Bid) — продажа маркет ордером.
Принт прошедший по цене Ask (At Ask) — покупка маркет ордером.

11.12.2012 ($ES mini — Globex)

Эта функция позволяет существенно избавиться от шума. Т.к, делается упор не на количество суммарного объема, а на перевес по Bid/Ask

Интересно что сделки по цене бида, в основном приводят к реакции цены в лонг, а сделки по цене аска в шорт. Есть ли здравое логическое объяснение?