Опционы

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на среду 07 июня 2017 года



( Читать дальше )

А задумывались ли Вы, что модель ценообразования опционов подсказывает возможные варианты торговли опционами?
1) Цена базового актива — торгуем направление.
2) Страйк — торгуем кривую волатильности. Например, зигзаг или 1-3-2 бабочка.
3) Волатильность — понятно, торгуем волатильность.
4) Процентная ставка, дивиденды — торгуем события типа сплитов, поглощений, присоединений и т.д. А также ситуации hard-to-borrow. Все это не актуально для российского рынка.
5) Время до погашения — торгуем заранее объявленные события. Например, голосование по Брекзит, выборы во Франции, отчетность компании. Более подробно про торговлю на отчетности компаний здесь.

Удачи в торговле!

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на вторник 06 июня 2017 года



( Читать дальше )

( Читать дальше )

По сообщению Bloomberg загадочный покупатель или покупатели вновь объявился в понедельник утром, в то время как VIX продолжает торговаться ниже 10$

Как видно из графика, один блок ~74.9k июльских $18 коллов был куплен по 50c за контракт, в то время как открытый интерес составлял всего  ~80k. Общий объем сделок по коллам и путам в этот день соотносился как ~3.7 to 1. Ниже на графике приведены моменты прошлого появления группы трейдеров (?) 50 центов вместе с соответствующими движениями VIX.

( Читать дальше )

Продолжаем вести позицию на недельные опционы на е-мини СП500 (начало цикла тут).

В чем идея: пробуем риск-реверсал (ака зигзаг) на американских опционах на е-мини.

• Брокер Exante.
• Базовый актив — фьючерс ES.CME.M2017 биржи CME.
• Недельные опционы с истечением 9 июня 2017 (уже ~4 торговых дня). Код EW2.CME.M2017.xxxxx
• Торговая платформа — ТСЛаб 2.0.
• Чтобы не было мучительно больно используется демо-счет.

В пятницу довольно активно вырос американский фьючерс, пришлось оперативно перестраивать позицию.
К сожалению, не было времени отчитаться. За понедельник никаких особых движений не было.

Четверг, 1 июня 2017

В четверг стал расти фьючерс на американский индекс (примерно до ~2413).
Благодаря этому позиция показала прибыль. Автохеджер только выравнивал дельту (фиксировал прибыль).
Позиция стала уходить в зону купленных стреддлов (отрицательной теты).
Чтобы сдвинуть кочергу вправо (извините за сленг, имеется в виду "кривая оценки позиции на момент истечения опционов"),

( Читать дальше )

  Такую картинку нельзя шортить, только лонг и конечно на все что есть, закладывать хаты, почки тёщи, на коллы ри!


( Читать дальше )

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на понедельник 05 июня 2017 года



( Читать дальше )

Все опытные трейдеры сходятся во мнении, что прибыльная торговля строится в первую очередь на правильном управлении капиталом и психологической устойчивости, а лишь затем на точности предсказания и корректном выборе инструмента. Одним из ярких проявлений наших эмоций на рынке, которые прямо влияют на наш результат, является страх. По-моему мнению, опытность трейдера можно определить по его отношению к страху. Поэтому расскажу об эволюции страха в общем и на своём примере в частности:



Этап №1: 

«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу»

На этом этапе новичок на рынке вообще не имеет страха, так как у него нет опыта потерь. Говорят, что новичкам везёт. Это происходит именно потому, что они делают, что хотят и во что верят, не ставя это под сомнение и невзирая ни на что. Но, так как большие риски влекут за собой возможность больших потерь, то на этом этапе самое трудное выжить и сохранить капитал.

( Читать дальше )

Сегодня индекс РТС продолжает снижение и мы вплотную подобрались к первой сильной цели данной динамики. Еще в начале прошлой недели делал ставку на выход из диапазона (треугольника) по данному инструменту вниз, что собственно и произошло. Поэтому самое время закрыть позицию с неплохой прибылью ))) Напомню открыта была проданная бабочка. http://smart-lab.ru/blog/399614.php