Риск менеджмент

Как трейдер может соответствовать обозначенному риску (на депозит)? На первый взгляд довольно несложный вопрос, но давайте попробуем разобраться в подходах к контролю рисков, уверяю, тут все не так однозначно.

Представьте ситуацию-у вас есть гипотетический 1 млн. денег. Вам нужно за год заработать еще столько же. Риск на депозит-30%. Вопрос-как максимально эффективно использовать риск, при чем использовать так, что бы риск никогда не был реализован полностью (не было просадки 30%)? Согласен, это идеальная ситуация, но у каждого трейдера должен быть свой сценарий управления риском, который даст ответ на этот вопрос.

Как правило, такой сценарий есть практически у единиц из единиц.

По наблюдениям я выделил примерно следующие модели управления риском большинства трейдеров в торговле:

1. Нет риск-менеджмента. Не удивляйтесь, лично знаю трейдеров, которые годами зарабатывают…(хотя нет, все же играют…)  с рынка деньги, не считая риск ВООБЩЕ! Что то выводят со счета, что бы жить, но, как правило, 1-2 раза в год обнуляют счета. И это ожидаемо.

Для меня, риск менеджмент — это минимизация потерь и максимизация прибыли. С правильным контролем над риском, вы улучшите в разы ваше соотношения риск к прибыли. В моей торговли, я стараюсь делать следующие вещи: бороться за цену, входить по частям и выходить по достижению цели.

Входить нужно стараться как можно ближе к уровню от куда начинались сильные покупки/продажи (ускорения принтов в ленте, удержание bid/ask, размер свечи). Тем самым, если сделка будет негативной, потери будут существенно меньше нежели если бы вы входили 15-20 центов от уровня. Если вы торгуете по тренду, то нужно всегда покупать/продавать на откатах: нельзя шортить низы и покупать хаи. Нужно бороться за цену и стараться входить как можно ближе к уровню. Тем самым, ваше соотношение риск к прибыли улучшится в разы и ваши потери будут гораздо меньше.

Далее, я вам настоятельно рекомендую входить по частям. Ненужно входить сразу всей позицией. Разбейте её на две, на три или на четыре части зависимо от размера зоны от куда вы планируете входить. Возьмём опять к примеру трендовую стратегию. Скажем тренд вверх и вы ждёте отката цены в зону от куда начинались сильные покупки чтобы войти в позицию. Скажем средняя цена по которой вы хотите войти равна трём долларам, но вы не знаете точно где цена развернётся и продолжит рост и вообще продолжит ли она его. В этой ситуации вы можете поступить следующим образом. Когда цена вернётся к трём долларам, вы можете войти половиной позиции и потом, если цена будет отбиваться, добавить оставшуюся часть. Тем самым, если сделка будет негативной, вы потеряете гораздо меньше. Также, если вы уверены в сделке, но не знаете точно где входить, вы можете разделить вашу позицию на три или на четыре части и поставить лимитные ордера с разницей между ними 5-10 центов зависимо от размера зоны. Тем самым, ваша средняя цена будет лучше нежели если бы вы входили всей позицией по одной цене и также, если сделка будет негативная, вы потеряете меньше. Более того, если вы уже находитесь в позиции, вы можете выходить по частям если цена идёт против вас и добавлять обратно если цена возвращается. Тем самым, вы будете лучше контролировать ваш риск. Я вам рекомендую посмотреть видео прикреплённое к этому посту. Там я показываю несколько примеров разбивки позиции.

И последнее, если вы торгуете по тренду, вы обязаны держать вашу позицию до слома тренда или до некой цели основанной на бэктестинге (например, средние скользящие). Тем самым, у вас будут иногда сделки с очень большими соотношениями риск к прибыли. Это очень важно, потому что на длинном сроке, это позволит вашему депозиту расти и пережить существенные просадки.

Надеюсь вам эта статья была полезной. Рекомендую посмотреть видео ниже для примеров (за лайки и подписку буду благодарен).

Здравствуйте, дамы и господа!

Наверное, все слышали исполняемую многими хорошими певцами песню на популярную мелодию Шолома Секунды «В Кейптаунском порту, с пробоиной в борту, “Жанетта” исправляла такелаж…». Меня всегда удивляло, почему люди повторяют когда-то искаженные слова этой песни, не задумываясь о том, что если у судна пробоина в корпусе, то надо чинить пробоину, а не «исправлять такелаж».

Вот примерно также обстоят дела и с так называемым «управлением рисками». Число авторов, включивших главу об этом в свои книги и статьи о биржевой торговле, огромно. И большинство из них ошибаются!

Как говорил один мой знакомый математик, любая достаточно сложная задача имеет простое, логичное, очевидное для всех неверное решение. Таким решением, по мнению незадачливых авторов, является выдерживание бОльшим единицы отношения расстояния от цены открытия позиции до уровня тейк-профита к расстоянию от нее же до уровня стоп-лосса, то есть отношения потенциальной прибыли к потенциальному убытку в сделке (далее по тексту для краткости — ТП/СЛ), чем, якобы, обеспечивается положительное математическое ожидание прибыли. Чаще всего встречается рекомендация, что это отношение должно быть не менее чем 2:1.

1. Если Вы торгуете руками, определите процент от депозита,      которым вы готовы рисковать за одну сделку. Если Вы торгуете системно, то      Рискменеджмент должен быть там заложен. Причем при системной торговли      РискМенеджмент може быть гибким и динамичным, если его считает и      контролирует Ваш робот Вашей Торговой Системы.
2. Диверсификация рисков — спорный, но для большинства полезный      инструмент. По крайней мере, Ваше Эквити будет плавнее.
3. Избегайте эмоционального повышения риска: увеличение      позы, бросков «на ножи». Даже если в долгосрочной перспективе профит      перекрывает неудачи, но в краткосрочной риски слива повышаются      многократно, то вероятнее всего вы не сможете адекватно вести себя в      сделке с принятием повышенных рисков.
4. Не торгуйте против своей системы, даже если       кажется, что сверхприбыль практически у вас в руках. Работайте по      своей торговой системе.
5. Не следуйте за эмоциональными шараханьями толпы. Ещё в XVII веке толпа      продемонстрировала поразительную слаженность в безрассудной скупке на хаях      переоценённых активов — в ходе так называемой тюльпановой лихорадки.      Крайне рискованно «прыгать в уходящий вагон», когда тренд вот-вот готов      обвалиться под натиском «жадных леммингов».
6. Никогда не забывайте о стоп-лоссах. Это закон.
7. Если депозит существенно просел, снизьте кол-во      торгуемых лотов или временно прекратите торговлю (отдохните).
8. Не рискуйте деньгами, которые не можете себе позволить      потерять. Крайне не рекомендуется торговать на заёмные. Вы рискуете не      только биржевым депозитом, но и благосостоянием в целом. А если заняли у      друзей или родственников, то я думаю, Вы догадайтесь о последствиях.
9. Относитесь к трейдингу как к бизнесу, а не как к игре в      казино. Держите азарт и другие эмоции под контролем.
10. Изучайте и применяйте инструменты, позволяющие      нивелировать опасные моменты торговли, — например, хеджирование рисков,      скользящие стоплоссы и т. д.