Роботы

Делюсь инфой. Сам наткнулся случайно. Есть такой сайт, как заявлено, с бесплатными арбитражными роботами для разных криптобирж.

https://apitrade.pro/ru.htm                                      https://apitrade.pro/en.htm

Итак, как получить ботов...  Что я понял из описания у них на сайте…

( Читать дальше )

Апдейт.
1. Установил по умолчанию июньский фьючерс РТС (RIM8), большим объёмом считать 100 контрактов.
2. Поменял кодировку на ANSI (теперь скрипт должен работать у всех)
Перескачайте робота, если у вас были проблемы с его работой и изменением параметров.
---
Господа, как и обещал ранее, выкладываю робота, который анализирует таблицу всех сделок, ищет в ней крупные сделки и накладывает их на график в виде точек. 
Оранжевые точки: крупные покупки
Фиолетовые точки: крупные продажи



( Читать дальше )

Господа, написал робота для анализа ленты всех сделок. Крупные сделки накладываются на график и могут отслеживаться трейдером. Скоро (в четверг или пятницу) выложу его в открытый доступ для всех желающих. 
Вопрос: а чем этот робот может быть полезен? Если прошла крупная сделка, то что?
Напишите пожалуйста в комментариях как лично вы интерпретируете появление крупных сделок в ленте.
Покажу что умеет робот.
1. Увидев в ленте сделку с объёмом выше заданного, робот нанесёт на график метку:

2. Наведя на метку курсором, вы увидите какой объём прошёл в этой сделке. В данном случае 126 контрактов.


( Читать дальше )

Господа, это робот советник. Скажу прямо: я понятия не имею, поможет ли это в торговле. Но свою функцию он выполняет. Решайте сами, надо вам такое или нет.
---
Помните из физики понятие потенциальной энергии и кинетической?



Лук с натянутой тетивой имеет высокую потенциальную энергию. Потенциальная энергия ещё не реализована, но она есть и её можно измерить. 
Например велосипедист на вершине горы стоит на месте, но обладает высокой потенциальной энергией.


( Читать дальше )

Написал робота-советника для анализа спроса и предложения в стакане. В нём есть полезная опция: поиск бегемотов, то есть крупных объёмов.

Робот одинаково работает с фьючерсами и с акциями.
Описание полей.
Security и Nazvanie — это код бумаги и её краткое название. Робот умный, он сам находит ближайший фьючерс. За 3 дня до экспирации он возьмёт следующий — более дальний.
---
Lotov BUY | SELL | Raznitsa %. Не все знают, но биржа транслирует в КВИК суммарное количество контрактов (лотов) на покупку и на продажу. Это все лоты для акций и все контракты для фьючерсов, выставленные трейдерами. Считаются даже очень дальние ордера за пределами видимости стакана.
Вам не нужен робот, чтобы их отслеживать. Вот они:


( Читать дальше )

Есть много сделанного и прочего. В MQL4 дофига совего, как от помощников позиций. так и до полноценных роботов.
Решил провести эксперимент.

Суть:
Есть учащийся на 2м курсе Бонча в Питере (мой крестник).
Дал ему простое задание, разобрать по тексту кода алгоритма.
Случайно дал алгоритм реального свечного робота, который сам открывает/модифицирует/закрывает позиции.

Скинул ссылку на учебник MQL4, дабы все предопределённые функции посмотреть.

Скинул простейшего своего же перевода позы в безубыток +N пипс (параметров 2, оба настраиваемые), дабы разобрался бектестом.

Вопрос: разберётся с простым кодом робота свечного, если уже C++ штудируют?


Интересно же )))

Я под MQL5 уже на фортс ленюсь написать достаточное количество ранообразных (в приоритете 1… даже не скальперский, но ала «SECRET» с изюминкой).

Вот и вопрос… справится ли нынешнее поколение с простейшим реинжинирингом простейшего алгоритма, тем более, когда вообще всё подсказано!!!!

Будем посмотреть.

Разберётся — есть будущее, не разберётся — самому решать.


Пример я написал за 7,5 минут программирования. Чисты помощник. Основного данного на разбор я писал примерно 18 часов суммарно, + обдумывания в голове.

Навеяно постом 

Можно ли написать робота который будет отслеживать акции Московской биржи, где происходят какие-то аномальные колебания, импульсы, не свойственные им в обычное время? Готов заплатить разумную цену.

2017 РАЗВЛЕКСЯ ХОРОШО

 

            11ый год активной торговли...
            Сразу скажу денег чистыми поднял никуя. При этом расходы на торговлю составили 4мио. В начале декабря слил за 7 дней весь свой небольшой профит в 2,5мио. И можно дальше не читать. 

            

 

            На начало года у меня было 30мио. Из них торговалось 15мио. Расходы на торговлю комиссы и проскальзывания составляли в районе 600к в месяц на уровне 7мио в год. Т.е. просто взять и увеличить торговлю в 2-3 раза мне бы очень дорого встало по деньгам, на уровне -30% годовых от счета. Да и нереально было бы из-за проблем с ликвидностью. Поэтому надо было придумать что то новенькое. Причем я не мог торговать новенькое и старенькое одновременно, т.к. у меня тслаб1.2 был уже на пределе технических возможностей и еле ползал.

           

( Читать дальше )

В определенный момент у любого алготрейдера количество торговых систем переваливает за ту цифру, которую можно держать в голове вместе со всеми параметрами и результатами тестов. Конечно, в тс лабе можно сохранять результаты тестов, но из массы кубиков или переменных в коде быстро вычленить идею практически невозможно, особенно, если ТС строилась больше недели назад. Лично мне в такой ситуации помогает Development Worksheet (Паспорт робота), обычный эксель файл с общей информацией о стратегии.

Данный лайфхак, если мне не изменяет память, был найден в книжке Кевина Дэйви «Building Winning Algorithmic Trading Systems». В самой книге автор рассказывает о том, как он тестирует стратегии. Автор делает очень сложное многоступенчатое тестирование, которое начинается предварительными тестами входов и выходов: фиксированный стоп/профит, поза по фиксированному числу баров, monkey тест и прочее (если есть интерес, то могу описать все его изощрения подробно в следующей заметке). После этого он проводит форвардное тестирование и тест монте карло. Перед запуском стратегии на больших деньгах он дает системе поторговать маленьким капиталом (по-моему порядка полугода) и сверяет результаты торговли с тестовыми, вносит поправки. Таким образом на создание системы уходит как минимум 7-8 месяцев.

( Читать дальше )