ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

( Читать дальше )

Никого конечно не удивить очередной системой сеткой для Форекс. По умному это можно назвать многоуровневый маркет-мейкинг.
Желающие почитать могут посетить ЖЖ HEDGER | Авторский журнал о рыночно-нейтральных стратегиях и почитать пост Концепция многоуровневого маркет-мейкинга http://y-dav.livejournal.com/8877.html
Удивиляют меня многочисленные пророки форекса и рынка ценных бумаг, пытающихся в картинках «рога-копыта» отыскать ключ к несметным богатствам… Понимаю, если бы мониторили макро экономические показатели и на основе этих фактов делали бы прогнозы. Но увы... 
А теперь после лирики в стиле Да я Дартаньян, а вы кардиналы :) хочу похвастать своими результатами.
Те кто прочитал пост в ЖЖ или уже знает, что такое сетка или ММ добавлю, что торгую композитом из 2 или 4 пар. Возможностей улучшить много систему — сейчас думаю об этом, но прихожу к мысли, что сложное враг хорошего в этом случае. Единственная игра это логарифм от цен (или другая функция на выбор разработчика).

( Читать дальше )

Здравствуйте, 

Вопрос собственно такой: Как связать квик с помощью lua с программой написаной на C# ?

Интересуют не готовые разработки типа стокшарпа, а обсуждения, примеры, обяснения, может что-то готовое но с открытым кодом, что-бы можно было посмотреть, разобратся и переделать под себя, а не ждать когда у разработчика будет время и желание пофиксить баги.

Буду благодарен за любую инормацию по даной теме .

Спасибо.

В предыдущей статье «Торговые роботы и диверсификация» приводил пример повышения стабильности фин реза объединением нескольких стратегий в один портфель.
Коротко повторюсь:
 Пример наглядно демонстрирует преимущество диверсификации алгоритмических стратегий. Итак, изначально на инвестиционном счете работали торговые роботы на базе 3 разноплановых стратегий. Но с 2014 года одна из стратегий начала давать «просадку» глубже ожиданий. Почему это произошло – скорее всего, затянулась неблагоприятная рыночная фаза. Но суть не в этом. Динамика систем отображена на картинках (результаты в пунктах фьючерса на индекс РТС на 1 контракт).
  
  Как видно из данной динамики, каждая торговая система в отдельности показывает скромные результаты и «граалем» не является. Но кривая доходности портфеля из трех систем выглядит уже значительно интереснее. Соотношение доходности к просадке находится выше 2.6 (при том, что в состав портфеля входит и убыточная стратегия

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Торговые роботы и диверсификация.

Хочется привести реальный пример пользы от диверсификации, который случился в процессе реального управления капиталом совсем недавно.  Он наглядно демонстрирует преимущество диверсификации торговых роботов. Итак, изначально на инвестиционном счете работали торговые роботы на базе 3 разноплановых стратегий. До 2014 года все было хорошо и прибыльно, каждая торговая система потихоньку зарабатывала профит. Но с 2014 года одна из стратегий начала давать сбой и села в затяжную «просадку». Почему это произошло – скорее всего, рынок «закрыл» ту неэффективность, на которой она была построена. Но суть не в этом. Динамика систем отображена на картинках (результаты в пунктах фьючерса на индекс РТС на 1 контракт).


( Читать дальше )

Приветствую,

сразу оговорюсь, сделки Бегемота со стороны мало правдоподобными считают на смартлабе так как они близки к идеальным (или я так думаю по карйней мере), и они очень похожи на некий алгоритм Зиг-Зага. Мне стало интересно, можно ли в принципе выводить все сделки в плюс, и решил это проверить.
 
Естественно я понятия не имею, по какому алгоритму он открывает сделки и закрывает их, единственное заметил, что, когда (не если, а именно когда) рынок идет против него, то он усредняет позицию улучшая среднюю. именно этот принцип я в алгоритм и впихнул. 
Я так понимаю, Бегемот еще и добирает позицию когда рынок идет в его сторону, но это уже было не интересно реализовывать.

Итак, по мотивам статей Бегемота, получил себе некий алгоритм:
открываем сделку против рынка и далее усредняем ее через каждые 2000п, открываем не двойной объем а +1контракт, точка выхода по профиту, расчитывается как ценавхода*количество контрактов открытых в этой точке + цена следующего входа * на количество итд, сумму делим на общее количество контрактов. тем самым получается что любая сделка предполагает закрытие только в +
Понимаю что Бегемот чаще в короткой позиции находится, и первоначальный вариант так и делал только в шорт, но из-за интереса и лонги добавил. 
В итоге получилось то что получилось. 



( Читать дальше )

Ищу человека в команду для разработки алгоритмов. Требования: знание C#, R, Python (хотя бы 2 языка из списка), понимание инфраструктуры американского рынка, опыт разработки своих ТС (даже неуспешных), готовность работать на результат. Что нужно будет делать в команде: реализовывать алгоритмы по ТЗ в коде, тривиальные задачи по бектестингу и оценке систем (опционально). Условия обсудим лично. Пишите в личку, все подробности там) Идей и исследований очень много, для этого и нужна команда. 

Работать нужно будет на результат!  

P.S. Плюсы помогут донести информацию до нужных людей)

В целях диверсификации торговых стратегий куплю прибыльного робота под ТСлаб (написанного в конструкторе, либо на API). Принимать решения о покупке буду по результатам тестов не менее чем за 6 лет. Инструмент — фьючерс РТС. Тестовая комиссия — 0,03% с оборота. Таймфрейм любой, сделок более 200 шт., фактор восстановления более 5. Пишите в личку.

Ищем инвестора с длинными деньгами (от 1 года) под управление портфелем алгоритмических стратегий на FORTS.
У крупных счетов капитал делим на 2 части: условно безрисковая (управляется на облигациях) и рисковая (управляется роботами). РЕАЛЬНЫЕ результаты управления по одному из счетов с 2013 года:
Рисковая часть — доходность порядка 90% за 1.5 года.
 

( Читать дальше )