Торговая система

▶ НЕФТЬ. BR-8.21 (BRQ1). 
 
13.07.2021 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы был взят ЛОНГ по цене 76.48 п.п. 

Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс.

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта,
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★ 

Я про ТС в нефти...

это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала июня по  09 июля:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

( Читать дальше )

Вот тут https://smart-lab.ru/blog/703903.php
прочитал интересную мысль о том, что при тестировании системы нужно отбросить 5% прибыльных сделок, а убыточные все оставить, чтобы не быть одураченным случайными плюсовыми сделками.

Идея мне показалась интересной и решил я ее проверить.
Взял исторические данные по 5 лет, начиная с 2009г. (2009-2013, 2010-2014,...), 5-ти минутки.
На них оптимизировал простую трендовую систему на МА, отбирал по разным критериям (максимальная прибыль, гладкость эквити, прибыль/ДД, ...).
Далее проверял, какие результаты показывают отобранные системы в следующие 2 года (2014-2015, 2015-2016, ...)

Потом аналогичную процедуру провел для случая, когда в тестируемых системах были удалены 5% самых прибыльных сделок.

В итоге получилось, что во втором случае (с удалением 5% прибыльных сделок) результаты оказались существенно хуже, чем отбор без удаления сделок. Все-таки при отборе нужны все сделки в тестируемом периоде, иначе информация для отбора будет не полной.

Ремарка: если будет интерес и много плюсов  (лайков), то выложу ещё и анализ прибыли и убытков трейдов ТС в нефти в зависимости от времени и от дней недели!
.
Неделю назад выложил ⭐Субботние изыскания от FullCup, в которых выложил анализ и результат поиска оптимального отступа для входа по сигналам ТС. Тяжелый (убыточный) июнь располагает к размышлениям и выводам. Да, июль немного дал выдохнуть: даже написал пост ⭐36-ая вишенка на торт нефтяного профита ТС в 2021 году !, но мои успехи НЕ пускают на Главную, поэтому Вы про них НЕ узнаете! Да и пользы от них действительно мало: профит — он и есть профит! А вот убытки очень поучительны!
Но вернемся к обещанному: про переносы позы ТС через ночь в июне 2021 г.
И я был удивлен!!!!!!!!!!!
Июнь был распильно-убыточный, а переносы июня были ПРИБЫЛЬНЫЕ! Как ту не вспомнить aslanberoevа

( Читать дальше )

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

 

Вот, опять в плюсе. Хотя, чему удивляться- это так стандартно для страхового бизнеса. В облаке будут общие положения, чтобы в личке не расспрашивали. А изменения будут обычным текстом идти. Как видим, вторая самая практическая стратегия опять приносит больше всех прибыли. А зачем замораживать деньги, как в первой стратегии, если они там просто как подушка и лежат без дела?

 

ОБЗОР второй стратегии:

Да, на этой неделе наш инструмент- СНП-500 сильно шатало в обе стороны, но раз уж мы тут изучаем стратегию для новичков, то приходилось просто сидеть и ждать, когда время и теория вероятностей просто вытащат нас за уши из проблем. И статистика нас не подвела- все опять решилось в нашу пользу и это было справедливо и ожидаемо. 

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-8.21 (BRQ1). 

06.07.2021 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ЛОНГ по цене 74.88 п.п. (точка входа не постфактум 
была опубликована здесь 06 июля 2021 г. в 23:55 по мск.).

07.07.2021 г. прибыль была зафиксирована  
ордером тейк-профит по цене 74.97 п.п. 
Профит от трейда составляет 0.09 п.п. (+0,7%). 

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ:
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;
— 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов.

Безубыточный период по ТС 12 месяцев подряд. ПРОФИТ +194,9%

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта,
★«DARK TRADING — РУССКОЯЗЫЧНОЕ СООБЩЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ»★

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-8.21 (BRQ1). 
 
06.07.2021 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы был взят ЛОНГ по цене 74.88 п.п. 

Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс.

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта,
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★ 

Ну наконец-то нормальная вишенка сорвана!
.

Конечно, вишенок мало. Чтоб закончить этот стопосъёмный распил, нужно ещё штук шесть таких! )))
.


( Читать дальше )

Всем привет!

Торговый подход такой:
1. Торгую акциями
2. Работаю от круглого уровня до круглого уровня

Считаю, что торговая система должна быть простой. Буду периодически выкладывать свои сделки, может кто то увидит для себя в этом пользу.



( Читать дальше )

Ремарка: С днём Рождения, Смартлаб!!! Даже от тех, кто с красными статусами! ))))
.
«У Победы много родственников, Поражение- всегда сирота!» 
Да, ТС в нефти переживает не лучший период. Но считаю, подход у ТС правильный, только требует корректировки.
И вот я в субботу — во грустИ решил поискать обратным числом на истории оптимальные параметры отступа входа от сигнала ТС. И вот что получилось в картинке:

Как понятно, это распределение результата ТС за полгода от величины отступа (раздельно лонг, шорт и суммарно).
Какие выводы? А такие:
1. максимальный профит был бы при отступах от сигнала ТС в лонг +7 и в шорт +153 пункта соответственно.
2. можно было вообще эти полгода не шортить (доход дало большое падение на 10%% и там ещё по мелочам). В сумме всего +200 пунктов, маловато, «овчинка не стоит выделки»… и суеты!

( Читать дальше )