Трейдинг

Друзья приветствую Вас! Сегодня вошел в лонг:

вход: 13 302
стоп: 13 295
тейк: 13 700


Позиция будет открыта несколько дней. Всем профита!



Позиция закрылась по стопу. 

Все начиналось с этого - https://smart-lab.ru/blog/436243.php (на всякий случай записал разговор) Ужас просто простите за звук, с телефона записывал

Ежедневно на трейдеров давит масса ежедневных прогнозов, настолько зависимых на достаточно кратковременных и слабых информациях, данных статистики. Как тут не запутаться? Как принять правильное решение? Это настолько сложно, а порой невозможно.
Опыт трейдинга (не мой) говорит, что просто имейте достаточно большое разнообразие инструментов — типа не храните яйца в одной корзине. Соглашусь на 2 корзины. Но множество?! Считаю глупостью более нескольких. Чисто практически при падении одной корзины с яйцами они не все разбиваются. 
К чему этот кажущийся бредом монолог? 
Зачастую трейдеру сложно принять обоснованное и убежденное решение по одному инструменту, перебрав и проанализировав большое количество информации. А по множеству??? Это нереально, больше похоже на игру — Угадай мелодию по нескольким нотам (для трейдера по нескольким зависимостям).
Понимаю работу крупных хедж-фондов, которые по закону не имеют права аккумулировать все средства в одном инструменте. А рядовым трейдерам, которые не претендуют на ММ — можно. Но зачем трейдеры пытаются копировать работу крупных трейдеров? Допустим, вы ошиблись, так у вас есть много инструментов и методов защиты от большого убытка: снижение убыточности позиций, хеджирование другими инструментами.

( Читать дальше )

Мое сугубое имхо. Те вещи, которые реально мне помогли в торговле, возможно помогут и вам. Может быть, избитые истины, но попробовав их на практике моя торговля стала другой. 

( Читать дальше )

По мотивам комментариев. 
Берем среднестатистического трейдера, торгующего без стопов, отвергающего математику и контроль рисков. Садим его в коробку из под холодильника и даем терминал. 
Смотрим, куда пойдет цена, находящиеся в состоянии непроделенности. Если цена идет против него, что через некоторое время его отмарджинколит. Говоря научным языком, с этого момента с точки зрения квантовой механики наш мальчик находится в состоянии неопределенности — он слился с вероятностью 50% и не слился с вероятностью 50%. До того, как мы откроем коробку и заглянем туда (произведем наблюдение), он будет находиться в обоих состояниях сразу, а держащая мышку рука — сильно потеть. Данный период можно назвать периодом полураспада трейдера.  Поскольку его судьба напрямую зависит от состояния депозита, выходит, что он тоже буквально жив и мертв одновременно («… размазывая живого и мёртвого кота (простите за выражение) в равных долях...» — пишет автор эксперимента). Именно так эту ситуацию описала бы квантовая теория.

Сделка интрадей

вход: 13 357
стоп: 13 349
тейк: 13 525


стоп перенес в безубыток 13 387


( Читать дальше )

Написав несколько статей смартлабе, имел несколько достаточно негативных откликов, на которые отношусь спокойно и даже со смехом.
Поняв эти виды анализов по своей сути можно сделать пару главных выводов:
1. они рассчитаны на среднесрочную и долгосрочную торговлю,
2. основаны на статистических данных, которые также имеют значимость на продолжительных таймфреймах (ТФ).
Все достаточно убедительно, обосновано. Но все же подавляющее большинство трейдеров (сужу по различным постам на форумах) пытаются использовать эти анализы на на малых ТФ вплоть до минутных.
Фактически, использование ТА допускает торговлю на малых ТФ, а ФА — нет (если только не использовать теорию Эллиотта о волнах, то есть, придерживаясь ФА, например, стоять в лонге — фиксировать прибыль на вершине волны и докупать позы на низу волны. Хотя это больше относится опять к ТА).
Насколько же оправданно использование ТА на малых ТФ?
Формально, судя по большинству этих же трейдеров, можно сказать, что оправдано. Только возникает вопрос: а как тогда со статистикой, которая показывает, что подавляющее большинство трейдеров имеют убытки?? Как то по логике и обоснованию не срастается. А значит, что на этом основании, особо неоправданно использование ТА на малых ТФ. Что еще подтверждается (пусть и на мой взгляд) тем, что на малых ТФ трейдеры используют стоп-лоссы (СЛ).

( Читать дальше )

Всем привет
Используя термины из последнего поста Тимофея Мартынова, хочу заметить что вчера по всем нашим отстоям прошли продажи и это вероятно склонит таки рынок в коррекцию. 
Какие есть доводы за коррекцию по нашему рынку!?
Целый ряд бумаг пробил поддержки и уверенно закрылся ниже своих диапазонов накопления! Сургут:

Роснефть решила пробить дно этого года:


( Читать дальше )