Тс

Всем доброго дня!

Может кто-нибудь подскажет, дня два три назад, был топик по системе Эдлера. Добавил его в избранное, а теперь там его нет и на сайте найти не могу. Где он еще может быть?

Спасибо!

В общем робот был написан месяц назад, и сейчас проходит опрабацию на демо счет.
Здесь стейт оптимизированного робота, но не лучший из вариантов оптимизации. а наиболее приемлемый по бектесту.
Лот здесь фиксированный — 0,03.  при счете в 10к. Хотя на самом деле прикручен мудреный ММ.
ПОэтому такая маленькая цифра за 2 года — менее 2к приыбли.
в реале если включить ММ, то при максимальной просадке в 15%, советник показывает 4-х кратное прирощение капитала.
Все вводные есть на картинке сверху, красным помечены наиболее интересные показатели.
Также прилагаю картинку входов и выходов. брал случайно, не выбирал красивый или не красивый момент.

Презентую итоги недели по стратегии на последнем реале.
Инструменты евро, фунт, новозеландец, австралиец, золото, серебро.
Стратегия трендовая, пробойная. с короткими стопами, большими тейками (соотношение примерно 1к17), чистый ТА.
+ есть тильтовые сделки, но глобальную картинку они не меняют.
Бесят такие дни как сегодня. Сегодня не тильт, а отработанные сигналы + 1 неудачный срыв стопа.


Понимая что выборка маленькая, но что скажите? 

, Для начала хочу поблагодарить создателя данного рессурса Тимофея Мартынова и всех трейдеров наполняющих этот ресурс уникальным материалом. Всех тех людей которые не в погоне за рейтингами, кто не стремится продавать свои плюшевые торговые системы и делится знаниями только на платных курсах и семинарах, против последних ничего лично не имею, просто благодарить их не за что.
Я глубоко убежден, что настоящие профи не нуждаются в оплате своих знаний, они просто «делают деньги на рынке» и иногда формализуют свои знания путем написания обучающих статей при этом оказывая огромную помощь тем кто только начал этот нелегкий и тернистый путь. Ведь каждый состоявшийся профессионал когда то так же перечитывал любую попадающую на экран(и не только) инфу про рынки и спекуляции. Можно сказать, что таким образом состоявшиеся трейдеры возвращают долг общему свободному информационному полю, куда и сами часто попинались, и я считаю такой поступок весьма благородным. 

( Читать дальше )

Каждая позиция в равной степени может быть прибыльной или убыточной, рынок ни чего не знает о моей позиции.

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ УЧИТЫВАЕТСЯ ВНЕШНИЙ ФОН

1) Определяется экстремальный объём контрактов проторгованных за 60 минут за доступный период.
2) Определяется экстремальный объём контрактов проторгованных за 5 минут за доступный период.
3) Определяется наиболее вероятное направление движения цены но 60 минутном графике с использованием; объёмов, уровней, линий, формаций.
4) Поиск внутри дня уровней входа по 5 минутным графикам в непосредственной близости от пикового объёма и выхода из позиции по этим же параметрам согласно проведённому анализу.
5) Позиция формируется в 2 приёма равными частями с таким расчётом чтобы набранная позиция не превышала 2-3 плечо или 30% от депозита
6) Стоп выставляется сразу после открытия 1 части позиции не более (-1%) от депозита, после формирования позиции стоп переносится на соответствующий уровень (-1%)

( Читать дальше )

Делаю свою ТС, работает по тренду хорошо, берет по макимуму.
А вот флэте по макимуму и сливает. ЧТо можете предложить для фильтрации флэта?
Основные попробывал- не удовлетворяют. Ищу какой нибудь пользовательский индюк, ну или необычное применение стандартного.
В общем, трендовики, поделитесь своим опытом борьбы с флэтом… Буду благодарен. 

С середины лета я в течение двух месяцев публиковал свои ежедневные отчеты о торговле, но сейчас перестал. Я хоть и сказал 22.09.11, что больше отчетов не будет, но вижу, что оставил неясность.За те три недели, которые прошли с момента последнего отчета, мне задали уже два десятка раз вопрос «Почему больше не пишешь?». Цель данного поста – ответить один раз всем сразу.
 

( Читать дальше )

РЕЗУЛЬТАТ НА 22.09.2011
 
2 сделки:
+7150 пп
+4569 руб
+12.2 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
 
 
Сегодня, хоть и придерживался концепции стратегии, немного корректировал действия в соответствии с ситуацией. После вчерашнего начала движения вниз был почти уверен в том, что сегодня падение продолжится. Уверен, что многие сегодня подняли неплохую денежку (скальперы так наверное удвоились).
 

( Читать дальше )

РЕЗУЛЬТАТ НА 21.09.2011
 
2 сделки:
+775 пп
+490 руб
+1.3 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра
 
 
Для моей стратегии сегодня был нудноватый день. Особенно под вечер: еле высидел, чтобы не закрыть сделку вручную, но потом, после Бернанке, меня выбило по стопу. В вечернее движение я не полез.
 

( Читать дальше )