ФОРТС

Как минимум всю следюущую неделю на сроке нельзя будет совершать сделки с фьючерсами на акции и индексы. Предлагаю Тимофею создать некую таблицу или список где-то фьючерсов на покупку/продажу. Чтобы каждый желающий мог добавить свое предложение, найти контрагента и потом сделать адресную заявку. У меня, например, есть разные контракты и купленнные и проданные (RIH2, GZH2, LKH2 и т.д.), брокеры Финам, БКС, Открытие, Уралсиб. Плюсаните, пожалуйста, чтобы народ увидел.
upd:
телеграмм группа с адресными заявкам FORTS
t.me/+artLhnVzOsIxNjA6

Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской Бирже
— в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях;
— секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»;
— секции рынка СПФИ.

Режим работы Московской Биржи на 3 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 3 марта 2022 года.

cbr.ru/press/pr/?file=02032022_074749SUP_MEAS02032022_074814.htm

Фьючерсы и опционы на валюты, драгметаллы, SPY будут доступны только для закрытия позиций. Какие контракты являются зеркальными не поясняется, но видимо все товарные точно.

На Мосбирже валютный рынок торгуется, а фондовый и срочный нет. Покупал фьючерсы Si-3.22 (руб/долл) на уровне отмеченном зеленой пунктирной линией (см.скрин)

, но зафиксировать прибыль не могу, так как срочный рынок закрыт. Сейчас многие трейдеры, торгующие фьючерсами на различную валюту, сырье, акции и пр., наверное, испытывают проблемы из-за того,  что не могут закрыть свои позиции, как прибыльные, так и убыточные, потому что ЦБ и биржа остановили торги. Биржа, да и брокеры, наверное,  беспокоятся о контроле рисков из-за сильной волотильности, боятся возможных убытков, но то что многие трейдеры уже несут убытки их не волнует. Опять крайними останутся трейдеры. Или я один такой?

Смотрите на стаканы валютной секции.
Смотрите на свои лимиты (кто на ФОРТС с валютными инструментами).

торговля:

• на фондовом и денежном рынках – только иностранными акциями (с постфиксом -RM);
• на срочном рынке – всеми инструментами;
• на валютном рынке и рынке драгоценных металлов – всеми инструментами, кроме сделок, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки (сделки спот с расчетами TODAY и сделки своп overnight);
• на рынке СПФИ – всеми инструментами, кроме сделок в российских рублях, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки.

Вся роботорговля свелась по итогу к простейшему алгоритму «перевёртышу» на самых ликвидных фьючерсах: нефть, золото, доллар и американский индекс. Количество контрактов подобрано таким образом, чтобы учётная стоимость позиций была примерно одинаковой.

Когда на счёте отражается приемлемая доля прибыли, то переставляю уровни на некотором удалении от локальных экстремумов. Алгоритм сам меняет направление позиции при необходимости по принципу «цена выше уровня — лог, ниже — шорт». До этой поры ничего НЕ трогаю и даю «прибыли течь» — это самое важное, только такой подход позволяет существенно сократить издержки.

Вечером после полуночи МСК перезагружаю компьютер и терминал. Время от времени ещё нужно не забывать перекладываться в следующие контракты, для этого размещаю подсказки прямо на графиках. :)

Случаются просадки на гэпах, но они вполне комфортные и очень быстро нивелируются в силу двунаправленного (лонг/шорт) характера алгоритма и низкой корреляции инструментов (даже нефть и рубль уже не «зеркалятся»).

( Читать дальше )

Доброго времени суток! Народ, подскажите, пожалуйста, как у нас на России с ГО опционов. Допустим, я купил коллы квартальные (расчетные опционы). В день экспирации или за день увеличивается ГО? Вроде как ГО увеличивается точно на поставочных опционах, а про расчетные не в курсе. И вообще в период удержание лонговой позиции в опционах биржа же может пересмотреть ГО в разы? 

РБК опубликовал интервью управляющего директора по деривативам Мосбиржи Владимира Ярового о планах развития срочного рынка. 

Основные тезисы:

1. Запуск во 2 квартале фьючерса на индекс NASDAQ, фьючерсов на индексы, входящие в семейство MSCI. Рассматривается возможность допуска к торгам целой серии фьючерсов на индексы MSCI, включая MSCI Russia, а также индексы азиатского рынка, развивающихся стран и другие.

2.  8 февраля запуск  фьючерсов на отраслевые индексы Мосбиржи— нефть и газ, металлы, финансы и потребительский рынок.

3. До конца февраля запуск фьючерса на индекс гособлигаций RGBI,  а также фьючерсов на акции  РУСАЛа, «ФосАгро», «Детского мира», «Самолета», «Мечела», «Россетей», «Газпром нефти» и СПБ Биржи. 

4. Планируется обсудить с участниками рынка новый принцип тарификации, при котором заявки, предоставляющие ликвидность, будут бесплатными для инвестора. 

5. Вероятно время торгов еще продлится, сначала за счет выходных, затем до 20 часов в сутки.

6. Есть желание запустить фьючерс на крипту.

7. В начале второго квартала запуск опционов на акции: «Мы начнем с небольшого количества — выпустим несколько контрактов на российские бумаги и несколько на иностранные, после чего планируем расширять линейку с учетом клиентского спроса»

Пара слов о фьючерсах.
Я думаю, что далеко не все задавались вопросом — чем выгоднее торговать.
В табличке у меня представлены 5 основных фортсовских фьючей.

Обращаю внимание на строчку «Доля шага цены в стоимости». Для многих будет открытием, но РИ не самый подходящий для торговли контракт. Шаг цены на евродоллларе дает больше. Правда, конечно, было бы неплохо учитывать еще и волатильность, но это инструмент достаточно субъективный.

Очевидно, что самый хороший для спекулянта фьючерс — это брент. С одного тика приносит на 50% больше, чем РИ.

Сишка же самый слабый. Шаг цены составляет лишь 0,001% от стоимости контракта. И даже плечи не спасают.

Тут перейдем к нижней строке. Это та же самая доля, но с учетом полной загрузки ГО. Так, брент при полных плечах принесет вам 0,064% с одного тика. А вот евродоллар сразу 0,2%.

Вот такие пироги.

Наш уютный чатик: www.teleg.run/stockgamblers
Картинки по рынку постоянно выкладываются на канале: @MarketScreen

П.С.еще неплох ВТБ.

У всех на фортсе с позами все нормально?
Сделки, которые совершались после 18.43.хх как будто не засчитались. Такое ощущение складывается.

upd. 23:08
INFO: СР: информация по позициям участников торгов, у которых она отражается неверно, будет скорректирована после окончания вечерней дополнительной торговой сессии на Срочном рынке; также повторно будут перевыпущены отчеты по итогам основной торговой сессии.