Физики

Частные инвесторы в октябре вложили в ценные бумаги на Московской бирже 158,2 млрд рублей

Физики вкладывают средства в фонды и облигации – 104,6 млрд руб. и 85,6 млрд руб., соответственно. При этом сокращают позиции в акции – 32 млрд руб.:

Структура с самыми популярными акциями сильно не поменялась: Сбербанк 39%, Лукойл 17%, Газпром 14%, Сургутнефтегаз пр 6%, Роснефть 6% (рис. 2):

Курсы валют ЦБ на 6 ноября:

💵 USD — ↗️ 98,0562
💶 EUR — ↗️ 106,8883
💴 CNY — ↗️ 13,7539

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,85%, составив 2 616,51 пункта.

▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам в III декаде октября составила 20,17% (19,655% декадой ранее) годовых, второй раз в истории наблюдений преодолев отметку в 20% (20,51% годовых в I декаде марта 2022 г.).

▫️ Министерство финансов сообщило об объеме покупки валюты в период с 7 ноября по 5 декабря 2024 г., он составит 87,5 млрд руб. (4,2 млрд руб. в день, +35,5% к текущему периоду). Банк России будет зеркалировать операции Минфина, продажи ЦБ составят 4,2 млрд руб. (в текущем периоде – 5,3 млрд руб.).

▫️ Московская биржа опубликовала статистику по активности частных инвесторов в октябре. На конец месяца число уникальных счетов составило 34,2 млн (+489 тыс. с сентября), хотя бы одну сделку совершили 3,9 млн инвесторов, с суммарным объемом вложений 158,2 млрд руб. Доля физиков в объеме торгов акциями составила 72,6% (причем в разрезе вечерней сессии – 84%), облигациями 37,1%, на срочном рынке 66,9%. ИИС прибавились на 22,4 тыс. (общее число 5,88 млн), оборот по ним составил 230,2 млрд руб. (+4% г/г).

Позиции физ.лиц
Вчера резкий рост количества физических лиц, которые шортят MIX (см. принтскрин)

Вчера вырос ОИ на индекс РТС (+9,7%, 128 484 контракта).
ОИ на индекс Мосбиржи также рос (+4,0%).
Т.е. растёт объём (=интерес) к российскому рынку.

Думаю,

вероятен рост индексов РТС и Мосбиржи
(по крайней мере, в 1 половине дня).
Думаю, сильный страх перед возможным повышением ставки
(не факт. что ставку повысят, возможно, оставят 18%)
на сегодняшнем заседании ЦБ уже, в значительной степени, уже в цене.

Вчера физ. лица перевернулись в шорт.

Позиции физ. лиц 



Логично считать, что в России
(как и в США non reportable)
мелкие участники рынка не правы на разворотах тренда.

С уважением,
Олег

Интересно обсудить, как подписанный первым заместителем
Председателя Банка России В.В. Чистюхиным документ
повлияет на рынок и кого вынесут первым, шортистов или лонгистов.

Акционеры ПАО Газпром отказались выплачивать дивиденды за 2023 год. Сегодня мы разберём поведение физических лиц во фьючерсе компании за последние 5 лети что изменилось за последние месяцы. 

Посмотрим на график лонг (длинных, покупных) и шорт (коротких, продающих) позиций за период с апреля 2019 по апрель 2024.  

Как видно на графике, Физические лица  почти всё время вставали в лонг-позиции, по объёму значительно превышая шорт. При этом, покупки и продажи за всё это время почти не приближались друг к другу, держа сильный разрыв. Лишь несколько раз продажи незначительно превысили покупки. 

Однако, с начала 2024 года цена актива постепенно падала. В мае 2024 цена упала ещё сильнее. И только ближе к концу мая Физлица начинают наращивать объём продаж.