Фондовый рынок

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»

Немного итогов предыдущей торговой недели. Индекс ММВБ подрос с 2051,63 п. до 2077,19 п., а РТС укрепился с 1123,24 п. до 1136,75 п. Пара EUR/USD снизилась с $1,191 до $1,181. USD/RUB снизилась с 57,50 до 57,48, а EUR/RUB – с 68,66 до 67,94. Нефть Brent подорожала за неделю с $56,86 до $57,54 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2502,22 п. до 2519,36 п.

Начинается новый месяц и квартал, а это значит, что наступает время ключевой статистики и нового периода корпоративной отчётности. Если от Резервного Банка Австралии не ждут перемен, то вот слова представителей ФРС будут слушать с повышенным вниманием. Более того, в октябре ЕЦБ предстоит озвучить свои планы по поводу стимулирующих мер. У российского ЦБ также начинаются нелёгкие заседания, на которых, скорее всего, придётся взять паузу для оценки ситуации.

Итак, на предстоящей неделе стоит помнить, что в Китае и Южной Кореи пройдут праздники длиной в целую неделю, как и в Гонконге, но чуть короче. В начале месяца состоится публикация индексов производственной активности от Японии до США. Кроме того, в еврозоне опубликуют статистику по безработице. В США выйдут цифры по расходам на строительство, а также индекс ISM в производственной сфере. Под занавес дня выступит глава ФРБ Далласа Р. Каплан. В России «Газпром» проведёт совет директоров впервые под председательством Герхарда Шрёдера. Пройдёт ВОСА «ФосАгро».

( Читать дальше )

Дамы и господа! Обратите внимание на портфели акций, которыми управляют первые 10 участников ЛЧИ, возглавляющие список ФОРБС  категории «фондовый рынок».
Ликвидные тикеры в полном объеме есть только у одного-двух человек. 

Бегло пробежался по остальным участникам первой сотни — такая же фигня.
Почему люди предпочитают неликвид разного толка? Все эти аэрофлоты и ФСК — там же можно вляпатся — мама не горюй.
Или тикер какого то там пароходства???

В чем секрет? Объясните нубу от трейдинга, о гуру и мэтры!

В конце февраля стал выкладывать данные по #ИИС, на котором я публично демонстрирую пассивное инвестирование в акции, для удобства расчётов сумма инвестирования составила 100 000 рублей, так что это может повторить каждый! Также счёт не будет пополнятся на протяжении всего времени, для того чтобы проверить доход от пассивного инвестирования.

Добрый день уважаемые подписчики, целых два месяца не подводил итоги по #ИИС, многие просили выложить результаты и расписать поподробнее, так что начну по порядку: 

1. Пришли окончательно все выплаты по дивидендам в размере около 6 000 ₽;
2. Дивиденды я решил реинвестировать и купил в августе акции #РусГидро по 0,77 0 ₽, но думаю про данную компанию нет смысла писать, так как я про неё часто пишу и выкладывал сигнал о покупке в начале августа;

( Читать дальше )

Жил был жук, ползал он по зеленой травке, любил сидеть в центре цветка и греться на солнце и однажды, когда решил переползти дорогу, чтобы посетить соседний луг, попал под колесо автомобиля, и осталось от него только мокрое место.
  А ведь в мире существует очень большое количество насекомых, которые постоянно бегают, или лежат на дороге, и они и не подозревают об опасности, которая их там может подстерегать, и в полной гармонии и счастье проживают всю свою жизнь.

Посмотрел очередную новость о передаче трех гидроэлектростанций в аренду ОАО «ЕвроСибЭнерго», которые в собственности ПАО Иркутскэнерго.  Грустно все это, осознавать с каким пренебрежением относятся к законам и нашим правам власть имущие. Сначала Дерипаска выкупил у «Интер РАО» 40% акций ПАО «Иркутскэнерго» по цене более 30 рублей за штуку. А затем объявил оферту по 18 рублей, когда по закону цена должна соответствовать цене крупной сделке за акцию. Но видать у миноров акции другие, не такие как у государства и ориентироваться на биржевые цены не стоит, ведь они для быдло, «Какую хочу, такую цифру там и нарисую, а государство не проведешь, о приколе с невидимой рукой оно осведомлено».  

( Читать дальше )

Приветствую всех участников смартлаба!

В интересные времена мы живем. 

Совсем недавно были популярны классические методы инвестирования, которые уже сейчас начинают уступать количественному инвестированию в основе которого искусственный интеллект. Данный пост является первым, с которого я начну описание новых технологий для инвестирования, как в фондовый рынок, так и в форекс, в том числе с применением технологии блокчейн.

Еще в 2014 году я показывал на простом примере использование арбитражных торговых стратегий, в которые были добавлены элементы маркетмейкинга. В данный момент рад представить новые системы, в которых реализованы:
1. арбитраж+маркетмейкинг+коинтеграция+хеджирование
1.1. для форекса арбитраж+маркетмейкинг+коинтеграция+хеджирование в форме диверсификации
1.2. для фондового рынка России и Америки арбитраж+маркетмейкинг+коинтеграция+хеджирование и в форме диверсификации (и с применением опционов для американского фондового рынка) + в том числе с применением технологии блокчейн (хеджирование за счет технологии блокчейн)

vk.com/wall-88525521_1903

Приглашаю каждого для совместного общения на данные темы. 

Успехов в инвестировании!

Добрый день друзья!

Представляю вам долгосрочный анализ индекса ММВБ на месячном и недельном графиках!
Прогноз считать публичным!

В следующем году нашу страну ждёт «Крутое» событие, я вижу вы и так догадались...
Это выборы президента РФ 18 марта 2018 года. Вот именно от этого важного события мы с вами и начнём разговор.

Поехали...

В случае, если В.В.Путин не будет баллотироваться на очередной срок, то нас ждёт смена ориентиров, как
во внутренней, так и во внешней политики, в любом случае будут изменения неизвестного характера.

Что произойдёт тогда?

На рынке будет неопределённость, которая всегда ведёт к снижению индекса или к боковому движению.
Это важно знать!

Месячный график индекса ММВБ в случае избрания нового президента России.


Недельный график ММВБ в случае избрания нового президента России.


( Читать дальше )

Фундаментальный анализ: все расчёты проведены самостоятельно, данные были взяты из отчётов МСФО в млн. руб. после IPO за период 2013-2017 год. 

Операционный доход снизился на 14,4% за 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, чистая прибыль снизилась на 23%, снижение прибыли произошло за счёт снижения процентных и прочих финансовых доходов, на которые повлияло снижение ставок.

( Читать дальше )

Вы можете быть удивлены тем, что показывают эти четыре графика. Перевод в субтитрах:

Все многообразие стратегий, методов, типов анализа можно свести всего к 3 вещам на основании которых можно заработать:

1. Знать, то что не знает рынок. Это не обязательно инсайд, но также и то, что выпало из фокуса рынка – например, бизнес, который скрыт от инвесторов и не принимается в расчет при расчете акционерной стоимости бизнеса. Ценные бумаги, которые висят на балансе у компании и т.д. Относительно небольшие компании, которые не имеют хорошее покрытие со стороны sell side аналитиков могут предоставлять подобные возможности. Для этого нужно уметь внимательно читать отчетность, иметь опыт и терпение.
2. Анализировать лучше, чем анализирует рынок. Наиболее сложная категория, которая, пожалуй, доступна только для запутанных и сложных условий корпоративных действий (mergers, split off, etc.). На пример, я был свидетелем того, как рынок не правильно определил ex-dividend date для компании, которая выплачивала дивиденды более чем 20% от своей стоимости. Такое случается, но довольно редко. Другой пример – не правильная интерпретация фин. результатов компании (например, если торгуют алго на опережение), когда есть какие-то поправки к отчетности, изменение учета и т.д.
3. Играть против основного сентимента рынка. Наиболее сложная с психологической точки зрения категория – это когда «житейская мудрость» толпы говорит, что Роснефть выиграет иск у Системы, будет «второй Юкос», а ты покупаешь. При этом оппонент безусловно прав, но он не понимает две вещи: 1) это знает весь рынок, а соответственно уже отражено в цене, 2) человек который покупает Систему, также получает бесплатный опцион. Пример не идеален, но думаю хорошо отражает именно эмоциональную составляющую и «житейскую мудрость» диванных аналитиков. Сентимент рынка может быть направлен и против определенного актива – например, рынка акций РФ в целом – большинство не видит перспектив, все плохо, в Газпроме воруют и т.д. Все верно, но это поверхностный анализ, более глубокий – найти скрытые опционы на рост, которые могут реализоваться. Невозможно предсказать, что будет в будущем (или возможно, но это как со сломанными часами – только два раза в сутки будет правильное время), но возможно понять где мы сейчас находимся в цикле.

( Читать дальше )