Фьючерс РТС

Дежа вю?
РТС опять вернулся к уровням начала 2020г..
РТС по дневным (белая линия — МА(50)):



Buy the dip через деривативы, максимально?
Камикадзе на рынке есть всегда!

Вчера, в очередной раз, было подтверждение того, что российский рынок спекулятивен (фундаментом можно считать пенсионные фонды и др. очень долгосрочные держатели, их в России нет).
С октября падает сырьё (см. BCOM, Bloomberg Commodity).
C сырьём падает и Российский рынок.
В 1 очередь падают тяжеловесы (Газпром, Сбер и т.д.): именно в них входит (и из них выходит) крупняк, не в неликвид же крупняку лезть.

Впереди — ужесточение ДКП в США.
Пауэлл остаётся главой ФРС и после февраля 2022г., т.е. у Пауэлла развязаны руки для сворачивания QE.

В Бразилии (тоже нефтяная страна) див.доходность выше Российской (Bovespa около 8%, в России около 6%): см. график Bovespa (что-то не очень инвесторы бегут в bovespa).
Bovespa по дневным:

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика #мотивация

И несмотря на падение рынка, всем добрейшее утро! Поговорим о причинах текущих распродаж.

 

Фондовый рынок держится экономической эффективности. Она создает основу долгосрочного растущего тренда. Тренд будет существовать до тех пор, пока экономическая эффективность не будет нарушена.  Она и только она создает устойчивую тенденцию в активе. Предприятие, выбранное для объекта инвестирования должно показывать либо растущую, либо стабильную динамику по основным показателям и если это происходит, то мы вправе рассчитывать на рост его акций. И все было бы хорошо, знай только оценивай экономику фирмы и покупай акции, но есть одна проблема.

 

Проблема заключается в том, что экономика всегда, по законам жизни, переходит в политику и не наоборот. Почему это происходит? По той причине, что на уровне государств, хорошая экономика одного начинает либо поглощать экономические интересы другого, либо сама становится объектом чьего-либо интереса. Поэтому включаются механизмы политики, для обеспечения баланса и преследования каких-либо целей. Сегодня Россия – это страна-лидер по наличию природных ресурсов. А поскольку именно природные ресурсы являются ключевым фактором жизни, то, естественно, что такая их концентрация в рамках одной страны не может нравится никому и мы это должны понимать.

( Читать дальше )

Ух, ушатали сегодня рынок! Ну эльдорадо же, не иначе)

По ришке собрал почти 10тыс. пунктов!

Так отшортил ришку:



Отлонговал сишку:

( Читать дальше )

А кто не успел, тот опоздал!

Все, кто успели своевременно примерно вместе со мной выпрыгнуть после прочтения моих предупреждений — поздравляю, кто услышали меня и успели запрыгнуть в доллар — поздравляю вдвойне.

 

Все остальные — без обид, с людьми вроде меня можно спорить бесконечно, подсказывающими таким, как вы, что-то из жалости, великодушия и милосердия… но с каждым годом я всё больше убеждаюсь, что малолетние дебилы понимают сугубо через то, что в ближайшее время огребут на рынке ура-патриоты, ватники и прочие фанатики… и что самым умным малолетним великовозрастным дебилам, считающим себя умнее всех, лишний раз ничего не нужно подсказывать.

 

Наконец-то в ближайшее время начнутся, а то и уже начались истошные вопли, недо-инвесторы, недо-трейдеры, ватники и ура-патриоты с прочими фанатиками просрут свои депо и свалят с рынков… и из ютубчика, да и с этого форума, что не менее позитивно — перестанут засорять эфир своими безумными идеями, а заодно и желчью в адрес понимающих хотя бы сильно больше, чем нихрена...

( Читать дальше )

Ну раз все сегодня решили погадать о причинах падения, то внесу и я свои пять копеек. 

Надо отметить, что падение образовалось уже больше недели назад (наш рынок падал, в то время как особых причин для этого не было, и мировой рынок в целом пусть и не сильно, но рос). 
Сейчас мы видим лишь резкий выпад вниз, и я склонен считать, что он может оказаться итоговым и уже завтра начнется сначала коррекция на это падение, а потом и рост.
НО ставить на это я бы не стал, в такое время вообще лучше в сторонке посидеть. 

Другой вариант значительно менее вероятен, но вполне возможен, кроме того я пока не заметил, что его кто-то предлагал (хотя наверняка были и такие). Для начала следует отметить, что падение началось в то же время, когда США начали обвинять Россию в размещении войск на границе с Украиной, хотя на самом деле войска были сосредоточены на границе с Белоруссией, и такое сосредоточение вполне понятно, т.к. там сейчас полным ходом идет миграционный кризис, на который Запад вполне может попытаться ответить силой, исключать такое после попытки организации революции лично я бы не стал. 

( Читать дальше )

Почему нельзя было покупать РТС и российский акции, ранее об этом t.me/finance_ALGO/940

Перекупленный рынок сделал своё дело, тут и новости сразу подоспели и Донбасс и Роснано, да и вообще рынку конец!

Так а как же новости из каждого утюга про прибыль Сбербанка в 1 трлн.? А про цену на газ в Европе, особенно холодной зимой? А как же рубль по 60-65? Когда он был 69. Раздали на хаях рынка ребята на этих новостях и поехали сразу вниз, тут ещё и новости подвезли вагон.

Рынок умеет ещё и отвесно падать, а не только расти. А акции бывают просто забирают у слабых рук, что возможно и происходит сейчас, но это покажет уже время.

Сам лично сегодня купил Сбера 3820 штук по 314.40 и купил на вечерке 6 контрактов в лонг RTS-12.21 по 161940. Ну и естественно за мной повторять не стоит, лучше посмотреть в сторонке.

t.me/finance_ALGO

Народ знает моё отношение к нашей фонде. Всегда говорил, что нужно держатся подальше от нашего болота.
 И вот опять пиз… ц.
График РТС недельный


Два года инвестиций коту под хвост.
А Америка снова в шоколаде.


( Читать дальше )

Как многие ожидали, в понедельник случился обвал российского фондового рынка.

• Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 3,58%, до 3872,77 пункта.
• Долларовый индекс РТС упал на 5,55%, до 1628,1 пункта. Опустился к уровню начала 2020 года.

Среди «голубых фишек» сильнее всего дешевеют депозитарные расписки TCS Group (7,06%), акции «Газпрома» (4,28%), Сбербанка (4,04%), «Новатэка» (4,09%) и «Татнефти» (2,88%). 

Доллар скакнул на полтора рубля до 75 рублей. 

При этом американский рынок продолжил рост. Индекс S&P500 снова обновил исторический максимум. 

Что же произошло на российском рынке? Наложилось несколько причин.

❗️ Геополитика. Шумиха в прессе о том, что Россия зимой собирается напасть на Украину. Это может быть прикрытием готовящихся операций НАТО и вооруженных сил самой Украины. 

( Читать дальше )

С 2007 по 2014 подгоняли
справедливый РТС = Brent × 20 — 200.
Не ищите в этой формуле глубокий смысл, просто подгонка.

Т.е. при Brent $80 РТС = 1400.
Возможно, скоро сможем увидеть и РТС по 1400.
Таким темпом как сегодня, уже недалеко.

Правда, при отрицательной нефти, формула может не сработать.
Например, Brent = минус $10.
РТС = abs(- 10 × 20 — 200) = 0 (коммунизм, что ли).
Отрицательный РТС — это, конечно, уже совсем жесть.
Поэтому взял abs.

Будем считать, что про Коммунизм — это шутка.

А про формулу РТС = Brent × 20 — 200 я написал серьёзно:
для прикола, была такая подгонка с 2007 по 2014.

С уважением,
Олег.