Фьючерс РТС

19.11.2021 *

фРТС: 11.00 (177490) — шорт, 12.27 (175990) — фиксируем прибыль +1500 пкт. **

СЛ — 700 пкт, ТП — 1500 пкт (возможен выход до их срабатывания, если возникает убедительный разворотный сигнал).

На сегодняшний день (начало — 18.11.2021):
фРТС: доходность 5,42%*** (2600 пкт), просадка 0,84%.

  * Торгую внутри дня. Начинаю ждать первый сигнал в 10.00, в вечернюю сессию новых позиций не открываю.
 ** Все сигналы, кроме первого, добавляются в пост текущего дня путем редактирования (пока еще низкий рейтинг не позволяет часто постить).
***Депозит берется из расчета 2 ГО на каждый контракт.

18.11.2021

фРТС: 11.15 (179050) — лонг, 12.46 (178650) — фиксируем убыток -400 пкт.
фРТС: 15:30 (178350) — шорт, 18.00 (176850) — фиксируем прибыль +1500 пкт.

На сегодняшний день (начало — 18.11.2021):
фРТС: доходность 2.29% (1100 пкт), просадка 0,84%.

Всем привет!

Решил выкладывать в блоге свои торговые сигналы по фьючерсу РТС. Возможно, кому-то они пригодятся.
Сигналы на вход и на выход. Используемый алгоритм, естественно, имеет положительное матожидание.

Помимо результатов по дню в каждом ежедневном посте с сигналами будет указываться текущая доходность — прирост в% к депозиту на текущий момент. Депозит берется из расчета 2 ГО на каждый контракт. Так же будет указываться просадка — разница между максимальным и следующим за ним минимальным значением кривой доходности, выраженная в процентах.

Новые сигналы будут добавляться в пост текущего дня путем редактирования, чтобы не публиковать для каждого сигнала новый пост.

Торговая система основана на техническом анализе, имеет четкий алгоритм и низкий уровень риска.

Моя теория получения преимущества при торговле внутри дня:
При случайных входах и выходах соотношение прибыли и убытка стремится к 50/50, ( и минус от комиссий и проскальзываний, конечно),
но если мы входим по хорошим сигналам, получаем примерно 5% преимущества (т.е. уже 55/45),
если мы еще и выходим по хорошим сигналам, получаем еще 5% преимущества (т.е. уже 60/40),
если выдерживаем хорошее соотношение стоп/тейк (например, 1/3) — еще 5% преимущества (уже 65/35),
если каким-то образом умудряемся еще сократить убытки и увеличить прибыль (например, перенос стопа в б/у, закрытие частями и т.д.) — получаем,
условно, еще 5%, а это уже 70/30, и этого более чем достаточно для того, чтобы хорошо зарабатывать, даже не смотря на комиссии и проскальзывания.
Ну а если мы еще и прибыль реинвестируем...
Конечно, это все работает при условии, что соблюдаются все основные правила управления капиталом, но это мы все и так понимаем.