Постов с тегом "алгоритмическая система": 37

алгоритмическая система


Алгоритмическая стратегия ABIGTRUST и размышления по хеджу акций в портфельных стратегияx...

1. Про результаты АЛГО СТРАТЕГИИ ABIGTRUST

Алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST

Четыре месяца назад я анонсировал запуск алгоритмической стратегии ABIGTRUST на своих ресурсах, которую мы запустили вместе с Ильёй Гадаскиным и его алгоритмической командой на сервисе COMMON FINAM. Стратегия реализуется с помощью торговых роботов. Из-за нашего желания дать возможность людям с небольшим капиталом присоединится к ней она реализуется только частью торговых алгоритмов, в то время как в индивидуальном порядке мы можем запустить их все, что значительно улучшает стабильность результата. Но даже в таком виде, стратегия оправдывает ожидания и принесла почти 42% дохода при просадке в 12%. Конечно, любому профессиональному инвестору понятно, что на таком непродолжительном горизонте делать выводы некорректно. Но мы уверены в правильности работы стратегии, так как имеем трэк работы алгоритмов на ресурсе МФД за 10 лет. Подробнее о стратегии можно прочесть здесь — ABIGTRUST, а при желании и возможностях можно присоединится с полной стратегии, где использованы все алгоритмы.



( Читать дальше )

Ходьба по кругу алготрейдерами. По мотивам социальных сетей Alex Wang

Ходьба по кругу алготрейдерами. По мотивам социальных сетей Alex Wang


Поставил робота, поймал просадку. Подкорректировал старого, добавил нового, поймал просадку. Внес изменения в старых, добавил новых, поймал просадку… Добавил к трендовым, арбитраж, слил, то что заработали трендовые .....  Много лет без значительных, ощутимых результатов в трейдинге. Но платформа развивается, люди обучаются… невозобновляемые ресурсы через работу компьютеров, серверов просто отапливают помещения).

В большом стаде, обязательно найдется одна паршивая овца.

В Краснодарских дет садах в группах по 40 детей, но ходят обычно меньше 20. Остальные болеют.

На одном поле обычно не садят разные культуры. Специально по крайне мере.

Экономика СССР рухнула, потому что ресурсы вместо развития прибыльных отраслей, тратились на поддержание убыточных.

...

Если поставить на один счет 100 разных роботов, на 300 разных инструментов. То, либо из-за рыночных событий, либо технического сбоя одного робота… весь счет, когда-нибудь будет слит этим самым паршивым роботом. И совершенно не будет иметь никакого значения, что 299 остальных роботов были прибыльны. 

( Читать дальше )

Сатира про типы инвесторов. Часть 8. Алкотеры

Алгоритмическая торговля на бирже

Это тип инвесторов оторван от реальности от слова совсем. Они живут в своей матрице в прямом смысле этого слова и Архитектор определяет их судьбу. Когда жизнь на рынке всем подкидывает сюрприз, они говорят, что это сбой в матрице. Определяю они его по эффекту дежавю. У аклотеров Морфиус, который вручает синюю и красную таблетки, известен под именем Торп. Он когда-то придумал как в карточную игру  «очко» обыгрывать казино. История умалчивает, сколько раз после этого Торпу ломали ноги, и ломали ли, но книжечку «Как накласть на диллера» он всё-таки написал. Есть подозрение, что сделал он это тогда, когда его метод обдиралова, престал работать. 

Воодушевившись идеями игр с вероятностями, аклотеры начали активно копать эту тему и старались прикрутить её не только к азартным играм но и к бирже. В торговле на бирже они видели не акции, облигации, фьючерсы и другую финансовую ересь, а циферки и зависимости между ними. Для них биржа превратилась из вторичного рынка обращения ценных бумаг в игротрон, который со скоростью в миллисекунды выплёвывает тонны цифИрь!



( Читать дальше )

Про АЛГОРИТМИСТОВ и АЛГО КАПИТАЛ

Ещё одна компания, которая строила свой бизнес в России на законных рельсах и на алгоритмической торговле сдала лицензии ЦБ. Трудно у нас идёт это направление. Я в своем недавнем интервью Андрею Верникову говорил, что на мой взгляд дело не только в успешности или провалах алгоритмистов. Большую роль играет емкость российского рынка и количество состоятельных инвесторов. Как только компания сталкивается даже с достаточно коротким периодом неудач, которые свойственны любой высокорисковой стратегии, в том числе и алгоритмической, возможности содержания компании-профучастника сильно падают, а отток клиентов в такие периоды, еще больше уменьшают абсолютную величину вознаграждения, получаемую управляющими.

В 2017 — 2018 году мы с моим приятелем тоже программировали роботов и даже были попытки сделать отдельный продукт на них. Поэтому я хорошо представляю с чем сталкиваются алгоритмисты не только с точки зрения стратегии, но и множеством других вопросов, которые относятся к техническим и административным.



( Читать дальше )

Пожалуй это мой комментарий можно выложить отдельным постом!

    • 02 октября 2022, 12:50
    • |
    • QAWSQ
  • Еще
Диалог между непререкаемым" Гуру"  алготрейдинга и пустомелей!

Фрагмент беседы

привел конкретный пример — именно ЛОНГ! и именно покупка с сентября по декабрь!

Твой актив в этом конкретном случае «живет» ровно столько, сколько и мой актив !
— выход из сделки  лонг это и есть аут в составе такого портфеля,

Да, рынок акций не предусматривает шортов в отличии от спекуляций, но  именно алгоритмическая стратегия  купил и держи одинаково работает как на рынке инвестиций так и на спекулятивном рынке.

В отличии от рынка акций такую алгоритмическую стратегию можно адаптировать и для спекуляций — то есть дать ей возможность шортить!

и это будет просто рабочий фрагмент общей алгоритмической системы

вывод

на рыке инвестиций может работать только фрагмент системы — ЛОНГ!

на спекулятивном рынке работает полная система и лонг и шорт

Еще раз повторю, будешь умничать в моих блогах как пустомеля! удалю комментарии и это последние китайское предупреждение!

( Читать дальше )

Как посчитать просадку для ТС с частым выводом прибыли?

ТС запущена с капиталом 700 000 руб.

Прибыль по итогу дня постоянно выводится. Если прибыли нет, ничего не выводится. 

За расчётный период выведено 210 000 руб прибыли.

 

После этого на боковике трендовая ТС просела до 370 000 руб. 

То есть просадка = 48.1%.

 

Но есть же ещё и выведенная прибыль.

Поэтому, для подсчёта просадки, прибавил выведенные 210 000, после чего у меня получилась просадка в рублях = «700 000 минус 580 000 = 120 000», то есть всего 17.2%.

Вопрос: правильно ли я поступаю, корректируя, таким образом, размер просадки на сумму выведенной прибыли?


Кнопка "БАБЛО": февраль '22 -$687 (-3%) на контракт. Депо $20 000

Кнопка "БАБЛО": февраль '22 -$687 (-3%) на контракт. Депо $20 000
  ЧТО ПРОИСХОДИТ: занимаясь трейдингом с 2012 года постепенно дошел до алгоритмической торговли портфелей цикличных торговых систем. Работаю вместе с квалифицированным программистом. В 2020 году запустили одиночную торговую стратегию на $25 000 и забрали 39% годовых. В мае 2021 года запустили портфель торговых систем, который и торгуем сейчас. Цель — постепенное доведение управления до сложных глубоко-диверсифицированных портфелей торговых систем способных давать доходность больше 100% годовых с управляемыми рисками. Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года.

ОТЧЕТ

1. Портфель поддержки —  закрывает в феврале 4 сделки и теряет — $647 на контракт. Торговля дублируется на счетах общим депо ~$40 000
Кнопка "БАБЛО": февраль '22 -$687 (-3%) на контракт. Депо $20 000


( Читать дальше )

Крипту не только купил, но и приумножаю 📈 с помощью алгоритмической торговли 🤖

 

Всем привет 🤝  хочу рассказать и показать наглядно, как я использую алгоритмическую торговлю. Возможно 🤔  это будет что то новое для форума или я открою совершено другой сегмент алгоритмической торговли на бирже.

Очень удобно для инвесторов иметь полный контроль над своим депозитом и в реальном времени узнавать итоги торговли.

Для трейдеров программистов 🧑🏻‍💻 код 🔐  открыт и управление в режиме ADVANCED  будет интересно. 🧐 напишу посты про ProfitTrailer подробнее.

что еще хотелось бы добавить… То, что  это не облачный 🌥  бот 🤖  и это огромное преимущество. Вы сами вправе устанавливать его  

на любой сервер или как удобнее — хоть на свой собственный компьютер.

Собственно и подошли к самому главному, что я хотел вам предложить, ознакомиться и познакомиться с самой платформой. 

Вот адрес  195.133.47.189:8081/monitoring#/ пароль для входа 5555 не перепутай 😂, а то заблочит система на сутки.

Эта платформа работает на споте ETH, есть возможность работать с любыми активами в паре от USDT до BNB, можно даже на фиатных валютах -

ограничений нет.

Запуск алгоритма на платформе 17:30 07,03,2022 года.

Жду ваших комментариев и сообщений, всем удачи и профита !

 

 


МОЕХ Cигналы (Интрадей)

Результаты предсказания модели вчера 20.12.2021 smart-lab.ru/blog/tradesignals/750667.php
МОЕХ Cигналы (Интрадей)
Результаты пришли, 18:05, пост пишу позже, по возможности. Сегодня формально не ошибок, -1 в прогнозе не приводил ( единички исключаю), 
продажа (-20) с 0 результатом, возможно мало сделок не анализировал все

Для наглядности несколько графиков для демонстрации работы модели  с временем предсказания и динамикой за день

МОЕХ Cигналы (Интрадей)

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн