алготрейдинг

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 26.05.2015
Начало проекта тут.


Моё эквити переживает пока рекордный, четвёртый день просадки. Рынок запилило будь здоров. Хорошо что еще убыточные дни пошли не такие большие как были раньше. Надеюсь на пятый день мои роботы покажут класс!)




Всем удачного дня и тёплого месяца мая!))

Хочу рассказать о своем способе составления более менее сбалансированного портфеля фьючерсов при торговле. Кроме этого, вывел пару формул, которые могут быть полезны вам. 

Зачем вообще торговать целым портфелем, если можно торговать увеличенным объемом одного фьючерса? 

Дело в диверсификации. Если мы торгуем сразу 10 разными фьючерсами, вероятность максимальной просадки нашего счета снижается, так как вероятность того, что все 10 фьючерсов дадут максимальную просадку одновременно меньше, чем вероятность того, что один фьючерс даст максимальную просадку с большим в 10 раз объемом.

Сначала я просто взял равный объем, который готов выделить на каждый из 9 фьючерсов, которыми торгуют мои роботы, и разделил его на ГО каждого фьючерса, тем самым получив количество торгуемых лотов. Но очень быстро понял, что некоторые фьючерсы оказывают слишком большое влияние на мой портфель, так как оказалось, что ГО некоторых фьючерсов существенно, в разы ниже, чем у других. К примеру, ГО EDM5 составляет около 2000 при цене 1 лота около 56000. А ГО SIM5 — 5500 при цене около 50000. Разница в два раза. Как следствие, так как ГО EDM5 заметно ниже, его в портфеле было больше и он сильнее влиял на общий портфель. 

( Читать дальше )

UPD. Еще немного помучился с этим. Попробовал руками вбить в TSLab параметры индикатора. И нарисовалось то же самое, что рисуется в QUIK. Все кривые берутся экспоненциальные. Получается, TSLab неправильно рисует, когда ты два раза кликаешь по результату оптимизации и потом нажимаешь «Сохранить и выполнить». Расчет выдается уже с новыми параметрами индикатора, но индикатор рисуется не с этими параметрами. Короче, баг TSLab, который не влияет на алготорговлю отрицательно, ничего страшного.

Напишу им на форуме это.  Я в шоке — две программы по одним и тем же параметрам рисуют разные графики. 

Нанес MACD на график фьючерса GAZR-6.15 (aka GZM5) в TSLab и QUIK с одинаковыми параметрами — (30,31) — расхождение по средним и 19 — период сигнальной средней. Получил, как ни странно, два разных результата. Пробовал варьировать метод расчета средних — экспоненциальные и простые брал, эффект от этого не существенный.

( Читать дальше )

Господа алготрейдеры, подарите кусочек грааля :)
Изучаю ТСЛаб, пока простые стратегии, но поле настолько широкое, что непонятно куда вообще копать..
Скрипты на машках уж очень оптимизацией подгоняются — есть опасение, что в реале все будет не очень.
Более менее что-то вырисовывается на трендовой пробойной (хай-лоу), но если всякие нереальные гэпы/свечки на открытиях убрать, то тоже не фонтан, плюс сильно во флете пилит..
На основе волательности (ATR) тоже вроде бы что-то есть, но непонятно как формализовать выбор — внутрь канала играть или наружу ... 
Еще вроде бы арбитраж к индексу что-то дает, но тоже не фонтан — либо профита нет, либо просадки большие..

Подскажите, что вообще работает? В какую сторону  копать ??

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 25.05.2015
Начало проекта тут.



Всем удачного дня и тёплого месяца мая!))

 

С последнего поста изменилось только то, что встал в шорт Лукойла. Добавил названия компаний для тех, кто еще не выучил тикеры. Также добавил текущую цену и прибыль / убыток в процентах. Торгую также 9 фьючерсами, но на часовике, поэтому смысла выкладывать нет. На данный момент шорт Si, GD, ED, BR, лонг RI. Лонг ВТБ и шорт НорНикеля предсказывал еще неделю назад ;), см. предыдущий мой пост с такой же темой.

P.S. С текущей ценой Газпрома ошибся, когда переносил в Excel — 149, а не 143, и профит поменьше, соответственно.  

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 22.05.2015
Начало проекта тут.



Всем удачного дня и тёплого месяца мая!))

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 21.05.2015
Начало проекта тут.



Всем удачного дня и тёплого месяца мая!))

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 20.05.2015
Начало проекта тут.



Всем удачного дня и тёплого месяца мая!))

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 19.05.2015
Начало проекта тут.


Рынок в последние дни хорош. Исправно исполняются как лонги, так и шорты. Трендовики и контр-трендовики попадают в яблочко. 
Пока составлен рекорд по продолжительности прибыльной серии — 5 дней в плюсе. Смотрим что будет дальше.




Всем удачного дня и тёплого месяца мая!))